Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook produit un rapport vérifiable sur une stratégie Bitcoin exclusivement acheteuse, avec entrées et sorties selon des seuils RSI. Il compare les résultats bruts et nets, puis mesure la performance par rapport à une référence d’achat-conservation…
Cette configuration décrit une stratégie quotidienne long-short sur actions US qui classe un vaste univers boursier selon les prédictions du modèle, achète le décile supérieur et vend à découvert le décile inférieur, avec des pondérations égales au sein de…
Ce notebook transforme les classements de modèles en portefeuilles simples de contrats perpétuels crypto. À chaque horodatage de financement, une règle d’entrée sélectionne des contrats en haut ou en bas du classement et leur attribue des pondérations…
Ce notebook mesure l’évolution du ratio de Sharpe de validation des straddles à la monnaie sur options S&P 500 selon les coûts d’exécution supposés et deux univers d’options. Il exprime le coût du spread comme une fraction du demi-spread coté de l’option,…
Ce notebook explique comment évaluer si les stratégies fondées sur un panel d’actions US peuvent résister aux frictions de trading. Il fixe une configuration par étiquette à l’aide du Sharpe de validation, puis réévalue cette même stratégie selon différents…
Ce document explique comment représenter le cycle de vie d’un ordre en temps réel par un ensemble fini d’états et de transitions valides déclenchées par des événements. Il couvre la soumission, l’accusé de réception du courtier, l’acceptation par la bourse,…
Ce notebook montre comment convertir les rendements bruts en performance nette selon des hypothèses explicites de trading, de financement et de frais de fonds. La structure des coûts comprend le spread et l’impact de marché, les commissions et les frais de…
Ce notebook compare l’imitation du comportement à l’apprentissage par renforcement inverse (IRL) pour apprendre à partir de relevés d’exécution. Les démonstrations proviennent d’un calendrier TWAP, dont l’objectif neutre au risque est connu : répartir les…
Le notebook présente le cadre d’Almgren–Chriss pour planifier une liquidation importante. Il mesure le déficit d’exécution par rapport au prix d’arrivée et modélise deux coûts concurrents : l’impact de marché, qui augmente avec l’intensité du trading, et le…
Ce notebook détaille le cycle de déploiement d’un modèle quotidien de paires FX, en utilisant Interactive Brokers à la fois comme source de données en temps réel et comme plateforme d’exécution. Il entraîne un modèle de régression Ridge sur un panel…
Cette étude recalcule les performances des principales combinaisons d’allocation et de contrôle du risque ETF selon deux grilles de coûts, en maintenant fixe chaque configuration de stratégie enregistrée. Une grille utilise les points de base par transaction…
Ce notebook examine les résultats conservés d’un audit de stratégies réelles comparant le moteur LEAN à des profils ML4T Backtest correspondants. Il identifie les charges de travail par classe d’actifs prises en charge par les entrées figées et présente des…
Le notebook compare deux façons de diviser un ordre important sur actions en ordres enfants au cours d’une séance de trading. TWAP envoie des quantités à peu près égales à chaque intervalle et ne nécessite aucune prévision du marché. VWAP répartit les titres…
Ce notebook teste si la construction de portefeuille peut sauver une stratégie NASDAQ-100 exécutée à chaque barre et pénalisée par les coûts. Il sélectionne les meilleures prédictions de référence à partir de l’univers de sélection déclaré, puis compare les…
Ce carnet met en œuvre une règle de retour à la moyenne, uniquement à l’achat, fondée sur RSI pour les contrats perpétuels BTC/USDT, à l’aide d’un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les observations intrajournalières en barres quotidiennes UTC,…
Ce document explique comment TWAP et VWAP découpent un ordre parent important en ordres enfants au cours d’une séance de trading. TWAP répartit des quantités égales sur chaque intervalle de temps ; VWAP répartit les quantités au prorata d’une prévision du…
Cette analyse de faisabilité évalue si les données de cotation peuvent soutenir une stratégie transversale neutre au marché, qui classe les composantes du NASDAQ-100 à intervalles de quinze minutes et détient les deux extrémités du classement. Elle vérifie…
Ce notebook évalue des prédictions de validation sous forme de portefeuilles d’actions acheteurs uniquement, en sélectionnant les K premières valeurs à poids égal selon un calendrier de décision déterminé par la fréquence de chaque étiquette. Il vérifie…
Le notebook étudie si l’activité du carnet d’ordres prédit les rendements à court terme de NVDA. Il construit une mesure pondérée par la distance de la pression du carnet à partir des ajouts, annulations et exécutions enregistrés ordre par ordre, puis lisse…
Ce notebook compare les ratios de Sharpe brut et net sur des balayages de coûts de stratégie issus de backtests d’études de cas. Pour chaque configuration de stratégie déployée, il lit dans les artefacts enregistrés le coût supposé par jambe et la fréquence…
Ce notebook mesure comment les performances de validation d’une stratégie sélectionnée sur les caractéristiques des entreprises US évoluent lorsque les commissions et le slippage supposés varient. Il relance la même configuration sur une grille de coûts…
Cette configuration décrit une étude intrajournalière des signaux de flux d’ordres sur un univers NASDAQ-100 défini à chaque instant. Elle définit un sous-ensemble filtré selon les coûts à partir des informations de liquidité disponibles avant chaque période…
Ce notebook explique comment une limite de participation au volume restreint la quantité d’un ordre parent susceptible d’être exécutée pendant chaque intervalle de marché. Un courtier calcule la tranche autorisée à partir du volume négocié observé et reporte…
Ce notebook présente l’évaluation d’un facteur unique à partir de données réelles ETF et d’un exemple de momentum calculé à partir des prix. Il mesure les coefficients d’information de Spearman transversaux par rapport aux rendements futurs, compare les…