Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook construit un assistant de recherche avec génération augmentée par la recherche d’information à partir d’extraits de déclarations US 10-K d’entreprises. Il charge les déclarations, découpe le texte en fenêtres de phrases, transforme les segments…
Ce notebook utilise des caractéristiques ETF et des rendements futurs pour illustrer l’inférence classique par moindres carrés ordinaires avant de passer aux méthodes axées sur la prévision. Il examine les tests de coefficients et les erreurs types, puis…
Cette étude examine si le mauvais ajustement d’un modèle linéaire aux rendements mensuels des actions US vient de son objectif d’erreur quadratique. Elle maintient fixes la cible de rendements futurs non winsorisée, les caractéristiques et les plis…
Ce notebook montre comment tester si quatre stratégies de portefeuille géré apportent un pouvoir explicatif supplémentaire pour les rendements de SPY, après contrôle des mouvements généraux captés par dix composantes principales. Les portefeuilles candidats…
Le document explique l’analyse en composantes principales instrumentée pour modéliser les rendements des ETF. Contrairement à l’PCA ordinaire, qui attribue à chaque fonds des expositions factorielles fixes, la méthode IPCA exprime les expositions de chaque…
Ce notebook construit un pipeline de recherche documentaire sur des extraits de déclarations réglementaires 10-K d’entreprises. Il charge un ensemble stable de déclarations, divise le texte en fenêtres de phrases, crée des représentations vectorielles…
Cette note de configuration explique pourquoi une régression logistique à trois classes pénalisée par L1 utilise SAGA avec une tolérance explicitement resserrée. Elle compare SAGA à liblinear sur un panel de prédiction de microstructure du Nasdaq 100, et…
Ce notebook présente les signatures de chemins comme des caractéristiques de longueur fixe qui préservent l’ordre et la géométrie conjointe des observations dans une fenêtre de série temporelle. Le premier niveau enregistre la variation totale de chaque…
Cette note décrit une analyse d’apprentissage automatique double à fenêtre croissante visant à déterminer si le momentum sur 12 à -2 mois prédit les rendements des entreprises US le mois suivant, après prise en compte de Beta, IdioVol, LME et Variance. Les…
Ce notebook construit N-BEATS pour prévoir les cours de clôture de SPY. Des blocs entièrement connectés traitent une fenêtre rétrospective complète ; chacun produit une rétroprévision, soustraite avant le bloc suivant, ainsi qu’une prévision pour l’horizon…
Le document décrit des chaînes de traitement complètes pour combiner des données historiques et récentes sur les actions, ainsi que pour préparer des données horaires de contrats perpétuels crypto. Son exemple central assemble les observations de WikiPrices…
Ce notebook présente un enregistrement structuré de l’état des agents de recherche, qui conserve la question, la date de coupure, les preuves, les questions en suspens, l’historique des outils, les résultats des contrôles qualité et l’état de la synthèse…
Ce tutoriel explique comment détecter et prévenir le biais d’anticipation dans les données d’ETF et les données macroéconomiques. Il montre que les moyennes mobiles centrées utilisent des observations futures, tandis qu’une simple corrélation entre le niveau…
Le document évalue comment les coûts de trading modifient la performance de validation d’une allocation en actions et options du S&P 500, sélectionnée auparavant. Il fait varier les frais à sens unique en proportion de la valeur négociée et les compare à une…
Le notebook compare le dropout Monte-Carlo et les ensembles profonds pour estimer l’incertitude des prévisions quotidiennes de rendement de ETF. Le dropout reste actif lors de prédictions répétées, tandis que les membres des ensembles sont entraînés…
Ce notebook passe en revue les méthodes de détection des changements dans une série temporelle financière, en prenant SPY comme exemple. Il oppose le test de Zivot-Andrews, qui estime une rupture tout en testant une hypothèse de racine unitaire, à PELT et à…
Ce notebook évalue un modèle préentraîné de sentiment financier sur les titres FinMarBa et explique pourquoi le résultat ne constitue pas un test net du transfert de sentiment. FinBERT a été entraîné à partir de jugements humains sur le sentiment d’un texte,…
Ce notebook présente une référence fondée sur l’analyse en composantes principales pour prévoir les rendements des contrats à terme CME. PCA est ajustée sur le panel de rendements des produits du pli d’entraînement ; ses composantes représentent donc les…
Ce notebook compare des modèles séquentiels sur une grille hebdomadaire pour prévoir le même rendement prospectif à cinq séances que sur une grille quotidienne. L’échantillonnage le vendredi rend cette cible approximativement équivalente à une prévision à un…
Cette analyse exploratoire décrit un panel quotidien de fonds négociés en bourse répartis en neuf groupes. Elle vérifie la couverture des symboles au fil du temps, compare le panel au dictionnaire de classification, examine les valeurs manquantes et les…
Ce notebook montre comment entraîner un réseau antagoniste génératif sur des caractéristiques quotidiennes de ETF avec confidentialité différentielle. Il présente la garantie et le budget de confidentialité, puis utilise Opacus pour écrêter le gradient du…
Ce notebook applique TabM, un ensemble neuronal à partage de poids, à des cibles de rendement boursier construites à partir de caractéristiques d’options sur actions. Ses membres utilisent une base de réseau commune à deux couches, avec des vecteurs…
Ce notebook explique comment construire des variables cibles de rendement de prix prospectif pour un panel de contrats perpétuels crypto à pas de huit heures. Il décale les horodatages d’ouverture des barres jusqu’au moment où les données de la barre…
Ce chapitre passe en revue les méthodes de génération de données financières synthétiques et les critères permettant d’en évaluer l’utilité. Il part du nombre limité de trajectoires de marché observées et du risque que des recherches répétées de stratégies…