Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook étudie la régularisation de modèles linéaires pour prévoir les rendements de paires de devises. Il distingue la colinéarité entre les caractéristiques d’entrée de la dépendance entre actifs : les paires de devises partagent des devises…
Cette note de configuration explique le choix du solveur saga et d’une tolérance de convergence plus stricte pour la régression logistique L1 sur des étiquettes à trois classes. Elle compare saga à liblinear, en citant des mesures de temps d’exécution sur un…
Ce notebook distingue la prévision des rendements de l’affirmation selon laquelle le momentum en est la cause. Il prend le rendement de l’action sur l’année précédente, hors dernier mois, comme traitement et le rendement futur comme résultat. La volatilité…
Ce notebook agrège les résultats de LightGBM dans plusieurs études de cas de trading et les compare à des références linéaires et TabM. Il examine la configuration ayant le coefficient d’information (IC) le plus élevé pour chaque étude de cas, présente des…
Cet utilitaire décrit un processus de diagnostic pour les artefacts de données produits par des chaînes de recherche quantitative. Il examine les valeurs manquantes, non finies et nulles, les valeurs distinctes, les quantiles et le comportement des queues…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de mesure de la volatilité et développe des modèles de volatilité autorégressifs hétérogènes (HAR) ainsi qu’une analyse de la rugosité. Il utilise les rendements intrajournaliers pour estimer la variance réalisée de la…
Ce notebook construit des intervalles de prédiction autour de prévisions par gradient boosting à l’aide de la prédiction conforme par séparation. Il ajuste un modèle sur un segment d’entraînement antérieur, mesure les résidus absolus sur un segment de…
Ce notebook compare quatre allocations de référence ETF à l’aide de périodes de crises historiques, de chocs simultanés sur les actifs définis manuellement, de simulations de Monte-Carlo de Student-t et de statistiques par régime de marché. Il explique la…
Ce notebook compare le stockage en CSV, Parquet, Feather et HDF5 sur un tableau OHLCV déterministe d’un million de lignes. Il mesure le temps d’écriture, le temps de lecture après matérialisation des données, la taille des fichiers et les lectures ne…
Ce notebook présente un processus qui transforme les titres de l’actualité financière en signaux par action. Il nettoie et normalise un corpus d’actualités, supprime les doublons exacts ou correspondant à un préfixe au sein de groupes symbole-date et utilise…
Ce notebook explique le cycle de vie des données quotidiennes OHLCV : charger un historique initial, récupérer un petit lot de données sur une période qui chevauche la précédente, détecter les séances manquantes et résumer la fraîcheur et les problèmes de…
Ce notebook crée un agent de prévision qui alterne recherches sur le Web et prévisions probabilistes. Une petite interface de modèle de langage à deux méthodes permet à la même boucle d’utiliser un fournisseur simulé, local ou commercial. L’agent reçoit une…
Ce notebook étudie l’échantillonnage fondé sur l’information en construisant des barres d’imbalance en ticks et en volume à partir des données de transactions. Il vérifie une implémentation manuelle de l’imbalance en ticks par rapport à un échantillonneur de…
Cette analyse compare des dispositifs de gestion du risque entre plusieurs études de cas, en chargeant leurs backtests depuis un registre et en mesurant le ratio de Sharpe et le drawdown maximal par rapport à une référence issue de l’étape d’allocation, avec…
Cette note de configuration distingue les paramètres qui figurent dans l’identité d’un backtest de ceux qui influent réellement sur les coûts de trading simulés. Dans l’étude de cas décrite, toutes les exécutions enregistrées utilisent un parcours vectorisé…
Ce notebook estime si la part du volume signé initié par les acheteurs est associée aux rendements des 15 prochaines minutes, après prise en compte du spread relatif, de la volatilité réalisée récente et du rendement mensuel antérieur. L’apprentissage…
Ce notebook évalue les caractéristiques comptables et fondées sur les prix comme prédicteurs individuels des rendements des actions US américaines du mois suivant. Il calcule les corrélations de rang transversales mensuelles entre chaque caractéristique et…
Ce notebook compare des modèles prédictifs qui classent les actions NASDAQ-100 selon leur rendement des 15 prochaines minutes, à partir d’informations intrajournalières de microstructure telles que les écarts acheteur-vendeur, le déséquilibre de profondeur,…
Ce notebook produit des prédictions pour une fenêtre de réserve ETF jusque-là inexplorée, à l’aide de la configuration choisie sur les données de validation. Il reconstruit la spécification d’entraînement pour qu’elle se termine un horizon d’étiquette avant…
Cette analyse cherche à déterminer si les données permettent de soutenir une stratégie transversale sur contrats perpétuels crypto, avant d’ajuster un modèle ou de produire des prévisions. L’approche proposée classe les contrats selon leur prime à chaque…
Ce notebook décrit une méthode pour transformer les déclarations trimestrielles de gestion et d’analyse (MD&A) des sociétés du S&P 500 en caractéristiques de trading. Il utilise les dates d’acceptation des dépôts comme ancrage point-in-time, regroupe les…
Ce notebook développe la valorisation Black-Scholes des options d’achat et de vente européennes, vérifie la parité put-call et calcule la volatilité implicite par recherche de racine de Brent. Il définit également Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho, et utilise…
Ce notebook décrit un transformer par blocs pour la prévision séquentielle dans une étude sur les actions et options du S&P 500. Il divise une fenêtre temporelle en blocs contigus et représente chaque bloc par un jeton, permettant à l’attention de comparer…
Ce notebook présente l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA) pour un panel évolutif d’actions US. L’PCA traditionnelle attribue à chaque action une charge ajustée, qui ne couvre pas naturellement les titres absents de l’échantillon…