Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook de caractéristiques ETF explique comment des modèles statistiques ajustés peuvent laisser fuiter des informations futures par leurs paramètres estimés, même lorsque leurs formules n’utilisent que des observations passées. La solution consiste à…
Ce notebook étudie le gradient boosting sur un panel d’actions US, en faisant varier la capacité des arbres, la fonction objectif et le point de contrôle d’entraînement sur trois horizons de rendements futurs. Il explique comment des arbres peu profonds…
Ce notebook présente les explications SHAP d’un modèle LightGBM qui prévoit les rendements futurs ETF. TreeSHAP fournit les contributions des caractéristiques pour chaque prévision et des synthèses globales d’importance. Les graphiques en essaim et de…
Ce chapitre présente les données de marché comme le résultat des règles de trading, de la liquidité et du comportement des participants. Il passe en revue les données, des meilleures cotations aux flux par ordre, puis décrit l’analyse des messages de marché…
Ce module utilitaire commun prend en charge l’analyse causale des données de trading par double apprentissage automatique en séries temporelles (DML). Ses outils documentés comprennent l’estimation walk-forward avec embargo, des modèles auxiliaires et des…
Ce notebook explique TSMixer, un réseau neuronal de séries temporelles qui alterne deux opérations : une transformation linéaire partagée entre les jours rétrospectifs pour chaque caractéristique, puis un MLP de caractéristiques partagé et appliqué…
Cette étude de cas explique comment produire des prévisions pour une période de réserve après avoir fait des choix de modèle et de stratégie à partir des données de validation. Elle récupère la configuration précédemment sélectionnée, reconstitue sa…
Ce notebook présente EdgarTools pour explorer les déclarations SEC par entreprise et type de déclaration. Il montre comment rechercher des émetteurs à l’aide d’identifiants CIK stables, récupérer des rapports annuels et trimestriels, extraire des états…
Ce notebook applique l’analyse en composantes principales aux variations de huit rendements des bons du Trésor à échéance constante, de un à trente ans. Il supprime les lignes calendaires complétées par propagation avant sans variation de rendement et…
Ce notebook décrit un modèle séquentiel LSTM destiné à prévoir les rendements boursiers à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques récentes. Chaque exemple utilise 60 séances consécutives pour une action ; les fenêtres qui traversent des…
Ce notebook synthétise les résultats de validation enregistrés pour cinq estimateurs à facteurs latents — PCA, IPCA, CAE, SDF et SAE — sur neuf études de cas. Il indique d’abord quels estimateurs ont des résultats dans chaque panel, puis identifie le…
Ce notebook applique TabM, un ensemble neuronal à partage de poids, à un panel d’actions US représenté par une ligne de caractéristiques pour chaque action et séance. Un tronc commun à deux couches alimente plusieurs membres, chacun doté de son propre…
Cette analyse sélectionne une configuration dans un ensemble figé de candidats sur contrats à terme perpétuels crypto, couvrant quatre étiquettes de prévision et plusieurs étapes de stratégie. Elle retient le meilleur Sharpe de validation et considère les…
Ce notebook définit des objectifs de rendements futurs pour classer les actions US et explique comment faire correspondre leurs horizons aux séances de trading réelles. Il utilise des prix ajustés des divisions d’actions et des dividendes pour calculer les…
Ce processus construit des caractéristiques financières pour un flux de déploiement ETF à partir des prix OHLCV et d’une courbe des taux. Il calcule les rendements et les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes rétrospectives, l’accélération du…
Ce script rassemble les positions institutionnelles à partir des déclarations SECF de 13 de deux façons : il peut récupérer les déclarations d’un ensemble de gestionnaires sélectionnés ou télécharger les fichiers trimestriels en masse de SEC. Les deux voies…
Ce notebook applique l’analyse en composantes principales à un panel de rendements d’actions US afin de représenter les grands mouvements communs à l’aide d’un nombre réduit de facteurs. Chaque facteur correspond à une direction de variation commune, et la…
Ce notebook compare des configurations de boosting de gradient pour les contrats à terme perpétuels crypto à l’aide de caractéristiques fondées sur la prime des contrats perpétuels par rapport au marché au comptant. Il fait varier la capacité des arbres et…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers XML bruts du formulaire 4 de SEC, pour la recherche quantitative sur les actions. Il utilise un analyseur XML afin de rattacher le code, la date, le nombre d’actions, le…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si le portage des contrats à terme prédit les rendements ultérieurs indépendamment de la volatilité, du momentum et du rang transversal du portage. Il élimine l’effet de ces facteurs de…
Ce notebook développe des caractéristiques fondées sur des modèles pour les contrats à terme perpétuels crypto : des prévisions de volatilité conditionnelle par actif issues de GJR-GARCH et une probabilité de régime de tension à l’échelle du marché, obtenue…
Cette analyse compare les résultats du tri des caractéristiques dans neuf études de cas sur le trading et examine si les caractéristiques retenues par le filtrage prédisent des stratégies plus performantes. Le filtrage combine le contrôle du taux de fausses…
Ce notebook présente NLinear comme un modèle séquentiel de référence simple pour prévoir les rendements des actions US. Chaque exemple utilise une fenêtre de 60 séances consécutives pour une action, avec des caractéristiques ordonnées dans le temps. Pour…
Ce notebook applique FinBERT préentraîné aux titres financiers de FinMarBa et examine pourquoi sa précision est bien inférieure aux chiffres rapportés pour son évaluation sur Financial PhraseBank. Le diagnostic central porte sur l’origine des étiquettes :…