Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce carnet construit des mesures de microstructure de marché à partir des données de transactions NASDAQ ITCH, agrège les transactions en barres intrajournalières et distingue les approximations de liquidité des signaux de flux d’ordres et de l’état du carnet…
Ce carnet construit des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie qui exploite les signaux d’options cotées et négocie les actions sous-jacentes. Il ajuste les prix quotidiens des actions pour les divisions et les dividendes, utilise un identifiant…
Ce carnet estime dans quelle mesure un portefeuille à pondération égale d’actions US encore présentes peut surestimer les rendements par rapport à un portefeuille incluant les sociétés sorties du jeu de données. Il examine d’abord quand le panel consigne les…
Ce carnet présente la surveillance de la dérive des covariables pour les variables de momentum des ETF ETF et les contrats à terme perpétuels crypto, sur des fenêtres de marché contrastées. Il compare l’indice de stabilité de population, qui mesure les…
Ce carnet explique l’analyse en composantes principales instrumentée comme une méthode pour faire dépendre les expositions aux facteurs latents des caractéristiques observables des actions, plutôt que d’attribuer une exposition fixe à chaque action. Une…
Ce notebook construit le cadre de Markowitz entièrement investi et sans ventes à découvert, avec des portefeuilles réalisables, la frontière efficiente et les solutions de Sharpe maximal et de variance minimale. Il explique comment la variance du…
Ce document présente un diagnostic réutilisable des jeux de données financiers, couvrant l’intégrité des index, les doublons, les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes, les lacunes du calendrier et les anomalies propres au domaine. Il vérifie les types…
Ce document présente une famille de modèles de rendement des entreprises qui suppose qu’un petit nombre de facteurs communs non observés explique une grande partie de la coupe transversale. Au lieu de prédire directement les rendements à partir de…
Ce document explique comment les décompositions en ondelettes et les estimations spectrales glissantes décrivent les rendements financiers à différentes échelles de temps. Les ondelettes divisent les rendements en composantes couvrant des périodes de plus en…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si le carry des contrats à terme influe sur les rendements ultérieurs, après ajustement de la volatilité, du momentum et du rang transversal du carry. Il distingue l’explication causale de…
Ce document explique comment comparer un modèle en place à un modèle candidat en évaluation simulée avant d’allouer du capital. Il fixe à l’avance leurs rôles et les seuils de promotion, puis évalue le candidat selon cinq dimensions : amélioration du Sharpe…
Ce notebook montre comment configurer Feast avec des sources Parquet, des entités, des vues de variables, des horodatages et une politique de durée de conservation, puis récupérer des variables pour des exemples d’entraînement et une requête « à la date…
Le notebook présente un autoencodeur supervisé pour la modélisation des facteurs boursiers. Contrairement aux autoencodeurs non supervisés qui apprennent un goulot d’étranglement en reconstruisant la coupe transversale, ce modèle inclut aussi les rendements…
Le notebook explique comment distinguer les variations continues des prix et les sauts dans les rendements intrajournaliers des actions. Il estime la variance réalisée quotidienne à partir des rendements au carré et utilise la variation bipuissance comme…
Ce notebook applique un modèle neuronal de facteur d’actualisation stochastique aux contrats à terme CME. En évaluation des actifs, un facteur d’actualisation stochastique est une variable aléatoire dont le produit par le rendement de chaque actif a la même…
Ce notebook présente un inventaire, pour plusieurs études de cas, des variables financières construites sur neuf classes d’actifs. Il compte les variables et les familles définies par leur nom dans chaque jeu de variables disponible, compare la taille des…
Ce chapitre passe en revue les représentations du texte financier, des dictionnaires et comptages de mots jusqu’à TF-IDF, en passant par les plongements statiques, les réseaux récurrents et les Transformers. Il explique les compromis : les méthodes simples…
Ce carnet crée un banc d’évaluation pour la génération augmentée par récupération dans le domaine financier, avec des mesures distinctes de couverture de la recherche, de fidélité des réponses aux sources, d’abstention appropriée et de comportement de…
Ce carnet utilise Optuna pour régler des modèles de rendement LightGBM en tenant compte à la fois du coefficient d’information transversal (IC) et de la rotation des prévisions. Une recherche monoobjectif maximise IC à titre de comparaison ; une recherche…
Ce carnet compare des bases de données embarquées, serveur, généralistes et spécialisées dans le trading pour des tâches de séries temporelles financières : écritures en bloc, balayages complets, requêtes par fenêtre temporelle, agrégation OHLCV et…
Ce cours compare des modèles stochastiques paramétriques et des méthodes bootstrap pour générer des trajectoires financières synthétiques. Il couvre le mouvement brownien géométrique, la diffusion par sauts, le retour à la moyenne, la volatilité stochastique…
Ce carnet configure Feast comme magasin de caractéristiques pour des données financières et issues de modèles, puis compare ses extractions historiques et ponctuelles à une jointure transparente construite à la main. Il déclare les entités, les sources…
Ce carnet compare des objectifs de boosting par gradient sur des rendements mensuels d’actions US, en maintenant fixes les caractéristiques, la cible et les plis walk-forward. Il compare l’erreur quadratique à l’erreur absolue et à la perte de Huber, qui…
Cette analyse explique comment lire les coefficients d’information transversaux (IC) des modèles de contrats à terme CME et les relier aux tests de portefeuille ultérieurs. Elle calcule la corrélation de rang entre rendements prévus et réalisés pour chaque…