Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
704 documents
Ce notebook rassemble les estimations enregistrées de double apprentissage automatique issues de plusieurs études de cas de trading et compare leur incertitude et leurs diagnostics. Il charge les lignes actuelles du registre de chaque étude, vérifie…
Ce notebook ajuste un modèle LSTM déclaré pour la prévision dans une étude sur les options du S&P 500. Le réseau reçoit des fenêtres chronologiques de l’historique de chaque symbole et utilise un état récurrent à portes pour représenter l’information entre…
Ce notebook compare trois méthodes de classification de phrases d’actualité financière en catégories positive, neutre ou négative : des caractéristiques lexicales de mots et d’expressions TF-IDF avec régression logistique, des vecteurs de mots statiques…
Ce notebook explique comment construire et examiner un panel trimestriel de données fondamentales sur les actions à partir des données SEC XBRL. Chaque observation indique à la fois la période fiscale décrite et la date de dépôt à laquelle l’information est…
Ce notebook sélectionne des caractéristiques candidates pour une étude de cas sur les contrats à terme CME et les confronte aux rendements futurs. Pour chaque caractéristique, il calcule les corrélations de rang transversales entre ses valeurs et les…
Ce notebook regroupe des indicateurs macroéconomiques mensuels pour décrire les conditions de marché indépendamment des rendements des actions. Il aligne les séries FRED sur les observations de fin de mois, standardise le chômage, le taux des fonds fédéraux,…
Ce notebook adapte Diffusion-TS pour générer des séquences synthétiques de rendements quotidiens de ETF. Son débruiteur prédit la série d’origine et décompose cette prédiction en une tendance polynomiale, des composantes de Fourier sélectionnées et un…
Ce notebook met en place un processus de suivi pour un modèle financier déployé, à partir d’artefacts réels issus de l’échantillon de réserve. Il vérifie que les données de caractéristiques entrantes sont renseignées et structurellement valides avant de…
Ce notebook explique comment interpréter les prévisions d’une régression Ridge pour un panel d’ETF avec SHAP. Pour un modèle linéaire, l’attribution de chaque caractéristique correspond à son coefficient multiplié par l’écart entre sa valeur et sa moyenne de…
Ce notebook compare deux méthodes d’estimation des spreads bid-ask lorsque les données historiques contiennent les cours d’ouverture, les plus hauts, les plus bas, les clôtures et le volume quotidiens, mais aucune cotation. Corwin-Schultz sépare le spread de…
Ce notebook présente une méthode pour convertir des déclarations annuelles et trimestrielles SEC en texte structuré pour des analyses ultérieures de sentiment, de thèmes et d’incorporations vectorielles. Il associe les sections recherchées aux numéros de…
Ce notebook explique comment un autoencodeur conditionnel étend un modèle de composantes principales instrumentées : un réseau neuronal associe les caractéristiques des actions aux expositions factorielles, tandis que le modèle conserve la même structure,…
Cette étude filtre les caractéristiques financières et de volatilité GJR-GARCH en fonction des rendements futurs des actions. Pour chaque séance, elle calcule la corrélation de rang entre les valeurs d’une caractéristique et les rendements ultérieurs pour…
Cette référence décrit deux corpus d’actualités financières utilisés pour l’analyse du sentiment, le développement de caractéristiques textuelles et les expériences reliant les actualités aux rendements. FNSPID relie les titres aux symboles boursiers et…
Le document déduit les prix des calls et puts européens selon Black-Scholes, vérifie leur relation par la parité put-call et calcule la volatilité implicite en résolvant numériquement l’équation pour obtenir la volatilité correspondant à un prix d’option…
Ce module définit comment construire un champ de sélection pour l’échantillon de réserve à travers les étapes de validation et les étiquettes de stratégie. Il traite les écarts susceptibles d’amener des ensembles de candidats figés et une reconstruction en…
Ce document décrit une méthode pour transformer les déclarations groupées trimestrielles SEC 13F en un panel de positions institutionnelles. Il sélectionne la dernière déclaration de chaque gestionnaire selon la date de dépôt, utilise CUSIP plutôt que les…
Ce notebook utilise les enregistrements de transactions NASDAQ ITCH pour examiner les variations du volume et de l’activité de négociation au cours de la séance régulière. Il regroupe les transactions en barres temporelles, compare les prix et les volumes…
Ce notebook déduit le dimensionnement de Kelly pour un pari binaire en maximisant la richesse logarithmique espérée, puis illustre comment la taille de la mise modifie la distribution des trajectoires de richesse simulées. Il étend le cadre aux rendements…
Cette évaluation filtre les caractéristiques issues de la surface des options, dérivées des prix et de la volatilité conditionnelle au regard des rendements futurs des actions. Pour chaque séance, elle calcule une corrélation de rang transversale entre les…
Cet utilitaire décrit comment valider une migration qui modifie les identifiants de backtest sans relancer les calculs sous-jacents. Il parcourt les schémas de base de données pour repérer les colonnes contenant des références enregistrées, y compris celles…
Cette analyse évalue si les signaux retenus dans plusieurs études de cas de trading semblent assez fiables pour un usage ultérieur. Elle compare les coefficients d’information de validation (IC) aux résultats hors échantillon, examine la stabilité et la…
Ce notebook explique l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA) pour un panel d’actions doté de variables de surface d’options. Contrairement à l’analyse en composantes principales classique PCA, qui estime les expositions de chaque action à…
Ce notebook présente un processus d’extraction des relations entre fournisseurs, clients et concurrents à partir des déclarations 10-K d’entreprises, puis de stockage sous forme de graphe de connaissances Neo4j. Un modèle linguistique local propose des…