Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
54 documents
Cette démonstration de déploiement réentraîne un modèle Ridge sur des données journalières historiques couvrant un ensemble de paires de change majeures FX, récupère les barres actuelles par une session Interactive Brokers en simulation de trading, classe…
Ce document présente un jeu de données de change OHLCV couvrant les paires majeures et croisées G10, avec des barres journalières et de quatre heures provenant de OANDA. Il explique comment télécharger et charger les données, les filtrer par paire ou plage…
Ce document élabore un panel quotidien de caractéristiques pour classer vingt paires de devises à la clôture de New York, à 5 PM. Il distingue les signaux pouvant être classés, tels que les rendements standardisés sur plusieurs horizons et la position dans…
Ce notebook étudie la régularisation de modèles linéaires pour prévoir les rendements de paires de devises. Il distingue la colinéarité entre les caractéristiques d’entrée de la dépendance entre actifs : les paires de devises partagent des devises…
Ce notebook convertit les prédictions de paires FX en résultats de trading de référence. À chaque instant de décision, il classe les paires, prend des positions longues et courtes de même taille, puis exécute les configurations de prédiction et les points de…
Ce notebook décrit la création de prévisions sur échantillon test pour une stratégie FX, après sélection de sa configuration à partir des résultats de validation. Il retient le backtest de validation au ratio de Sharpe le plus élevé parmi les candidats admis…
Ce notebook reconstitue la configuration sélectionnée de paires FX à partir d’un ensemble figé de candidats de validation, puis évalue les éléments probants de validation et de période de réserve. La sélection retient le Sharpe de validation admissible le…
Ce document présente un diagnostic réutilisable des jeux de données financiers, couvrant l’intégrité des index, les doublons, les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes, les lacunes du calendrier et les anomalies propres au domaine. Il vérifie les types…
Ce carnet mesure l’effet de variations des coûts de transaction proportionnels sur une stratégie FX sélectionnée en validation pour chaque étiquette de rendement. Il sélectionne d’abord une stratégie parente parmi les candidates de signal, d’allocation et de…
Cette analyse exploratoire décrit un panel OANDA de quatre heures portant sur 20 paires de devises et explique comment interpréter ses données. Elle distingue les paires directes, indirectes et croisées selon la position du dollar, montrant pourquoi les…
Ce notebook prépare un entraînement de prévision LSTM pour une étude de cas sur des paires FX. Le modèle conserve un état caché au fil d’une séquence rétrospective, et le notebook détermine l’architecture et les paramètres d’entraînement à l’aide des outils…
Ce document décrit une comparaison, au stade de la validation, de règles de stop fixes et suiveurs pour des stratégies FX. Pour chaque étiquette de rendement, il sélectionne une stratégie parente dans une cohorte scellée de résultats de signaux et…
Ce notebook examine la régularisation des modèles linéaires pour un univers de paires de devises dont les rendements sont liés, car chaque paire est une cotation entre des devises communes. Il distingue la colinéarité des caractéristiques, que ridge, lasso…
Ce notebook décrit un filtrage des signaux candidats, une caractéristique à la fois, sur 20 paires de devises. Il calcule, pour chaque caractéristique, la concordance quotidienne des rangs en coupe transversale avec le rendement de la séance suivante, en…
Le document décrit un balayage d’allocation de portefeuille FX conçu pour isoler le dimensionnement des positions de la sélection des signaux. Il part de candidats de référence figés, à pondération égale et classés selon les performances de backtest en…
Ce notebook transforme les classements de prévisions des paires de devises en une stratégie de référence négociée. À chaque instant de décision, il forme des portefeuilles long et short de même taille à partir des paires les mieux et les moins bien classées,…
Ce notebook crée un diagnostic réutilisable des jeux de données financiers avant le prétraitement ou l’ingénierie des caractéristiques. Il vérifie le type de l’index temporel, les horodatages nuls, l’ordre et l’unicité ; repère les doublons exacts et ceux…
Cette étude compare des arbres entraînés par gradient boosting à un modèle linéaire pénalisé pour classer les paires de devises selon leurs rendements futurs. Elle part du fait que les arbres peuvent représenter des relations conditionnelles, par exemple…
Cette analyse exploratoire décrit un jeu de données OANDA en quatre heures couvrant vingt paires de devises. Elle explique que le champ de volume compte les mises à jour de cotation sur une seule plateforme, et non la taille consolidée des transactions ; il…
Ce notebook explique comment préparer et enregistrer des prévisions NLinear pour des étiquettes FX. NLinear soustrait le dernier niveau observé de chaque historique d’entrée de longueur fixe, afin que le modèle se concentre sur les variations au cours de la…
Cette analyse compare les effets de traitement enregistrés par des modèles de double apprentissage automatique dans neuf études de cas de trading. Elle charge les résultats actuels du registre de chaque étude, vérifie l’intégrité du registre et les…
Ce notebook construit des caractéristiques à partir de modèles ajustés sur des historiques de prix de change, en complément des indicateurs calculés directement à partir des prix passés. Il décrit trois approches : un filtre espace-état qui estime un niveau…
Cette étude de cas configure un modèle LSTM pour prévoir des labels de paires FX. Elle compare l’état caché transmis par le modèle récurrent aux transformations rétrospectives fixes et aux champs réceptifs convolutifs, tout en reportant la comparaison avec…
Ce notebook mesure la réaction d’une stratégie FX sélectionnée par validation aux variations des coûts de transaction proportionnels. Pour chaque étiquette de prévision, il sélectionne une stratégie parente parmi les résultats des étapes de signal,…