Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook d’ingénierie des facteurs construit des variables qui nécessitent des informations allant au-delà de l’historique des prix d’un seul actif. Pour les contrats à terme, il calcule le rendement de roulement annualisé à partir des niveaux…
Ce notebook construit des régimes de marché descriptifs à partir des données économiques mensuelles de la Réserve fédérale : chômage, taux des fonds fédéraux, courbe des taux du Trésor et inflation. Il explique comment aligner des séries dont les fréquences…
Le notebook analyse la performance d’une stratégie mensuelle fixe de momentum sur ETF selon les conditions de volatilité, de tendance et de courbe des taux. Les étiquettes de régime sont conçues pour être connues avant le rendement qu’elles décrivent : la…
Ce notebook construit des caractéristiques de volatilité conditionnelle fondées sur un modèle pour les actions du S&P 500 avec un modèle GJR-GARCH(1,1), puis compare un écart de volatilité implicite des options mesuré par rapport à la volatilité réalisée à…
Cette étude sur les contrats à terme CME fait varier la capacité des arbres de boosting et la fonction de perte, tout en enregistrant les prédictions à plusieurs points de contrôle de l’entraînement. Le nombre de feuilles détermine le niveau de détail du…
Ce notebook construit un allocateur de portefeuille de bout en bout qui place un réseau de sélection de variables de type Temporal Fusion Transformer en amont d’un LSTM. Des réseaux résiduels à portes distincts intègrent chaque caractéristique, puis des…
Ce document de configuration définit un pipeline hebdomadaire de recherche sur les actions du S&P 500, qui associe les caractéristiques du marché des options à des signaux fondés sur les prix. Il précise l’univers admissible, le calendrier des décisions et…
Ce notebook compare l’erreur quadratique, l’erreur absolue et la perte de Huber pour des modèles de gradient boosting prédisant les rendements de straddles vendeurs à la monnaie. La cible présente un gain plafonné et des pertes potentiellement sévères ; la…
Ce document présente une méthode en deux passes pour extraire les observations sources utilisées dans une étude de straddles sur options du S&P 500. D’abord, il repère les options d’achat (call) et de vente (put) qui passent un filtre de candidats dont le…
Cette analyse explique le lien entre l’indice de prime des contrats à terme perpétuels de Binance et les cours au comptant, ainsi que la façon dont la plateforme transforme cette prime en financement périodique. L’indice utilise les prix d’impact acheteur et…
Le notebook entraîne un autoencodeur classique sur les rendements horaires standardisés d’un groupe de marchés perpétuels crypto. Son encodeur compresse le vecteur de rendements inter-actifs en une représentation latente à deux dimensions, et son décodeur…
Ce document explique pourquoi une série d’options à maturité constante, réévaluée chaque jour, ne représente pas les rendements d’une position réellement détenue. Il sélectionne des options d’achat et de vente ayant le même prix d’exercice et la même…
Ce document présente des méthodes communes pour générer des caractéristiques issues de modèles ajustés sans utiliser d’observations futures. Pour les modèles de Markov cachés, il distingue les probabilités d’état filtrées, fondées sur les observations…
Ce notebook utilise le double apprentissage automatique pour estimer si les écarts de prime des contrats à terme perpétuels sont liés aux rendements ultérieurs sur huit heures, et si cette relation estimée diffère entre les marchés à forte et à faible…
Ce notebook présente la couverture profonde d’une position vendeuse sur un call européen. Il simule des trajectoires de mouvement brownien géométrique, utilise la couverture delta de Black–Scholes comme référence et entraîne un réseau neuronal semi-récurrent…
Ce document présente un jeu de données de change OHLCV couvrant les paires majeures et croisées G10, avec des barres journalières et de quatre heures provenant de OANDA. Il explique comment télécharger et charger les données, les filtrer par paire ou plage…
Ce notebook évalue si les mesures du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Il ajuste des modèles linéaires définis à partir de caractéristiques dérivées des options, avec une validation walk-forward, et compare les niveaux de…
Ce notebook explique comment GARCH transforme le regroupement de la volatilité en caractéristique par séance. Il commence par utiliser des graphiques de rendements et un test ARCH-LM pour vérifier si les rendements au carré dépendent de leurs propres…
Cette étude cherche à déterminer si les variables du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Les caractéristiques comprennent la volatilité implicite selon les échéances, l’asymétrie put-call, la pente de la structure par terme…
Ce document élabore un panel quotidien de caractéristiques pour classer vingt paires de devises à la clôture de New York, à 5 PM. Il distingue les signaux pouvant être classés, tels que les rendements standardisés sur plusieurs horizons et la position dans…
Ce notebook examine les transactions et les cotations AAPL pendant le krach boursier de mars 16, 2020 afin de montrer comment la microstructure de marché évolue sous tension. Il filtre les données aux heures normales de trading, distingue les transactions…
Le carnet présente la valeur à risque comme un quantile de perte et la valeur à risque conditionnelle, ou perte attendue, comme la perte moyenne au-delà de ce seuil. Il estime le risque de queue sur une journée pour un vaste ETF d’actions au moyen de quatre…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles vendeurs à la monnaie conservés jusqu’à l’échéance. Comme le revenu de prime plafonne le gain tandis que les pertes peuvent croître sans limite, quelques pertes sévères…
Ce notebook construit quatre caractéristiques fondées sur des modèles pour la recherche sur les options S&P 500 : des prévisions de volatilité au jour suivant issues de GJR-GARCH et de la volatilité stochastique, ainsi que les écarts entre chaque prévision…