Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook explique l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA), qui estime des facteurs communs tout en modélisant les expositions factorielles de chaque action comme une fonction linéaire partagée des caractéristiques de sa surface d’options…
Cette étude compare des arbres entraînés par gradient boosting à un modèle linéaire pénalisé pour classer les paires de devises selon leurs rendements futurs. Elle part du fait que les arbres peuvent représenter des relations conditionnelles, par exemple…
Cette analyse exploratoire décrit un jeu de données OANDA en quatre heures couvrant vingt paires de devises. Elle explique que le champ de volume compte les mises à jour de cotation sur une seule plateforme, et non la taille consolidée des transactions ; il…
Ce notebook assemble un agent de prévision à partir d’un client de modèle de langage, d’un outil de recherche et d’une boucle de tours limitée. L’agent recherche des éléments probants et renvoie une probabilité binaire accompagnée d’une justification. Son…
Ce notebook applique des méthodes d’étude événementielle fondées sur des séries temporelles structurelles bayésiennes pour estimer l’impact des annonces de la Réserve fédérale sur un ETF obligataire ETF. Il construit un contrefactuel à partir des relations…
Ce notebook teste si quatre stratégies de portefeuilles gérés expliquent les rendements de SPY après contrôle de la coévolution générale des ETF. Les stratégies classent les ETF selon le momentum retardé, la volatilité ou les rendements récents. Dix…
Ce notebook adapte le skip-gram de Word2Vec aux portefeuilles d’actions institutionnels. Il traite le portefeuille de chaque institution comme une phrase, les identifiants d’actions comme des jetons et les positions classées selon leur valeur déclarée comme…
Ce notebook explique pourquoi les prix bruts des actions peuvent produire des rendements trompeurs lorsqu’ils couvrent des divisions d’actions ou des dates de détachement de dividendes en espèces. Il décrit l’ajustement rétroactif, qui met à l’échelle les…
Ce notebook évalue si le coefficient d’information (IC) d’un signal peut être distingué du bruit lorsque les observations successives sont dépendantes. Il illustre le problème avec un signal de momentum et des données ETF, et explique comment le…
Ce notebook explique comment examiner un panel fourni de séries économiques de FRED et interpréter sa grille calendaire, ses métadonnées et ses colonnes dérivées. Comme le panel a été aplati sur un calendrier quotidien, le nombre de lignes masque les…
Ce notebook traite les prévisions ARIMA comme des colonnes d’entrée pour des modèles ultérieurs, et non comme des prédictions autonomes. Il ajuste des modèles aux rendements ETF, utilise des tests de stationnarité et des diagnostics d’autocorrélation pour…
Ce notebook explique comment préparer et enregistrer des prévisions NLinear pour des étiquettes FX. NLinear soustrait le dernier niveau observé de chaque historique d’entrée de longueur fixe, afin que le modèle se concentre sur les variations au cours de la…
Cet outil d’analyse partagé permet de comparer les prédictions de modèles de trading au moyen des métriques du registre et de diagnostics au niveau des prédictions. Il charge des résultats précalculés de coefficients d’information, permet de filtrer par…
Ce document explique comment construire des étiquettes de rendements à terme pour une stratégie de contrats à terme en coupe transversale qui classe les produits selon leur structure par échéance. Il distingue les prix ajustés des roulements de contrats,…
Ce document présente trois variables fondées sur des modèles et construites à partir du portage des contrats à terme : une prévision ARIMA du portage à la séance suivante, des mesures de Fourier glissantes pour certaines longueurs de cycle et un modèle de…
Ce document présente deux méthodes d’estimation des spreads bid-ask lorsque seules des données journalières OHLCV sont disponibles. Corwin-Schultz compare les amplitudes haut-bas sur des intervalles adjacents d’un et deux jours, en s’appuyant sur le…
Ce document décrit la conversion de fenêtres glissantes de rendements ETF en images à deux canaux pour un réseau de neurones convolutif classique. Un champ angulaire de Gramian transforme les observations normalisées en angles et consigne les relations…
Ce document présente le panel mensuel d’actions US de Chen, Pelger et Zhu, utilisé pour comparer des modèles de valorisation des actifs. Il décrit 46 caractéristiques d’entreprises regroupées par thème économique, les rendements excédentaires du mois suivant…
Ce notebook présente une méthode pour caractériser les séries de marché avant leur modélisation. Il commence par des graphiques des prix et rendements de SPY, des niveaux de VIX et de la distribution des rendements afin de repérer les tendances, les…
Ce notebook utilise les rendements quotidiens SPY pour expliquer l’analyse dans le domaine fréquentiel et ses limites comme source de caractéristiques de trading. Une décomposition en ondelettes sépare les variations en bandes correspondant à des échelles de…
Ce notebook compare trois façons d’utiliser les régimes de marché dans un modèle de prévision : omettre l’information de régime, ajouter comme caractéristique la probabilité filtrée d’un état volatil ou ajuster des modèles experts distincts pour les régimes…
Cette étude de cas utilise des modèles linéaires comme référence pour prévoir les rendements futurs sur un vaste panel d’actions US. Elle explique pourquoi le chevauchement des caractéristiques de prix et de volume crée de la colinéarité, qui rend instables…
Cette analyse compare les effets de traitement enregistrés par des modèles de double apprentissage automatique dans neuf études de cas de trading. Elle charge les résultats actuels du registre de chaque étude, vérifie l’intégrité du registre et les…
Ce notebook présente un cadre d’évaluation d’un backtest d’allocation sur ETF à partir des rendements quotidiens du portefeuille et d’un indice de référence SPY assorti. Il couvre les mesures de risque et de rendement comme les ratios de Sharpe, Sortino et…