Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
704 documents
Ce notebook compare la recherche relationnelle déterministe à la recherche par plongements dans un corpus de positions institutionnelles 13F. Il crée un instantané à une date donnée en conservant, pour chaque institution, la dernière position déclarée avant…
Ce notebook montre l’entraînement d’un réseau antagoniste génératif sur des variables ETF conçues avec confidentialité différentielle. Il présente les paramètres de confidentialité epsilon et delta, explique pourquoi DP-SGD écrête le gradient de chaque…
Ce notebook applique l’inférence classique des moindres carrés ordinaires aux variables ETF et aux rendements futurs. Il examine les estimations des coefficients, les erreurs types, les statistiques t, les valeurs p et les tests d’hétéroscédasticité,…
Ce notebook compare les barres temporelles aux barres de ticks, de volume, en dollars, de déséquilibre et de séquences, construites à partir d’une journée de transactions sur la plateforme AAPL. Les quatre premières méthodes d’échantillonnage regroupent les…
Ce notebook ajuste PatchTST, un modèle de séquence de type transformeur, comme membre d’un ensemble de modèles défini à l’avance pour la recherche sur les options S&P 500. Il divise une série rétrospective en blocs de longueur fixe, les intègre sous forme de…
Ce document définit deux diagnostics pour les labels dont les fenêtres de rendement futur se chevauchent : l’autocorrélation de panel agrégée et la taille d’échantillon effective fondée sur l’unicité des labels. L’autocorrélation apparie les observations…
Ce notebook montre comment utiliser un réseau de corrélations estimé sur une fenêtre donnée pour décrire un univers d’actions et construire un portefeuille diversifié par réseau. Il sélectionne les symboles liquides à partir des seules données disponibles…
Cette analyse exploratoire examine l’ancien panel d’actions WIKI US de Quandl, en se concentrant sur les conventions de prix, la couverture des données et ce que son historique permet d’étudier par backtest. Elle distingue les prix bruts, qui reflètent les…
Ce notebook traite le ratio de Sharpe comme une estimation soumise à l’incertitude d’échantillonnage. Il élabore des intervalles de confiance et des calculs probabilistes du Sharpe tenant compte de la longueur de l’échantillon, de l’asymétrie et de…
Ce notebook compare trois méthodes de classification des phrases d’actualité financière comme positives, neutres ou négatives : des caractéristiques TF-IDF de mots et de paires de mots avec régression logistique, des vecteurs GloVe préentraînés moyennés avec…
Ce notebook construit des indicateurs à partir de données NASDAQ-100 à la minute en utilisant trois méthodes : une régression autorégressive hétérogène glissante pour prévoir la variance à court terme, une transformée de Fourier pour décrire la structure…
Cette analyse utilise des messages NASDAQ TotalView-ITCH pour décrire l’activité de la place boursière et créer un tableau de transactions relié au symbole, au côté et aux caractéristiques de l’ordre. Elle compte les types de messages, compare le trading aux…
Ce guide de jeu de données décrit une méthode pour obtenir des séries FRED, aligner les observations sur un calendrier quotidien et charger certains indicateurs pour analyse. Les exemples incluent les taux des bons du Trésor, l’écart entre les échéances à 10…
Ce notebook évalue si une stratégie long-short mensuelle fondée sur les caractéristiques d’entreprises peut être étudiée à partir d’un panel d’entreprises US publié. Il vérifie l’encodage des données, l’évolution de l’univers disponible, le nombre…
Ce notebook montre comment analyser un graphe d’événements financiers sans confondre la date d’un événement, sa publication et son extraction par le pipeline du graphe. Il charge des relations 8-K horodatées, mesure les délais de publication et d’extraction,…
Le document décrit comment comparer les prédictions de validation de modèles linéaires, de boosting par gradient, d’apprentissage profond tabulaire et de séquence pour les options S&P 500. Avant de présenter les diagnostics, il vérifie que chaque population…
Le document explique comment l’apprentissage automatique double (DML) estime si la part du volume initiée par les acheteurs affecte les rendements futurs après prise en compte du spread, de la volatilité à court terme et des rendements antérieurs. Il élimine…
Ce notebook transforme des backtests enregistrés de microstructure NASDAQ-100 en une évaluation de stratégies, sans entraîner de modèles ni relancer de backtests. Il lit les métriques et la filiation depuis le registre, construit au besoin des tableaux…
Ce notebook applique aux prédictions de l’échantillon test une configuration de contrats à terme CME sélectionnée au préalable, avec l’allocateur établi, le calendrier de rééquilibrage, les règles de concentration et les hypothèses de coûts de transaction.…
Ce notebook décrit comment sélectionner une configuration d’étude de cas sur les contrats à terme CME à partir de backtests de validation enregistrés. Il regroupe les candidats des étapes de signal, d’allocation et de gestion des risques, puis retient la…
Ce document explique un processus à cinq étapes pour évaluer neuf études de cas de trading, de la qualité du signal à la validation, aux coûts de transaction, aux performances sur holdout et à la qualité des éléments probants. Les étapes sont cumulatives :…
Ce notebook compare des mesures de volatilité, ajuste un modèle autorégressif hétérogène (HAR) et estime la rugosité à l’aide des exposants de Hurst. Il compare d’abord la variance réalisée intrajournalière aux estimateurs quotidiens, en distinguant les…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel qui étend l’analyse en composantes principales instrumentée en remplaçant par un réseau neuronal la transformation linéaire des caractéristiques des actions en expositions aux facteurs. Il conserve la…
Ce module utilitaire construit des tableaux et des graphiques pour évaluer des modèles prédictifs sur les données de validation et de holdout. Ses diagnostics comprennent les intervalles de confiance des coefficients d’information, la dégradation entre…