Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce chapitre présente des méthodes classiques de génération de données financières synthétiques : processus de prix en temps continu, volatilité GARCH, rééchantillonnage bootstrap et comparaison de modèles. Il décrit comment le mouvement brownien géométrique,…
Cette analyse exploratoire teste si un signal de momentum sur douze mois, en excluant le mois le plus récent, est associé aux rendements du mois suivant pour un univers de 100-ETF. Elle construit un panel mensuel à partir des cours de clôture ajustés, classe…
Ce document consigne une prévision en plusieurs étapes visant à déterminer si la Réserve fédérale relèvera ses taux en 2026. Trois agents recherchent des éléments probants et produisent des probabilités, puis débattent avant une mise à jour par un…
Cette note de configuration explique pourquoi une régression logistique à trois classes pénalisée par L1 utilise SAGA plutôt que le solveur liblinear de scikit-learn. Elle cite la compatibilité multiclasses des versions récentes de scikit-learn et indique…
Le notebook décrit une analyse par double machine learning à fenêtre croissante visant à déterminer si le momentum de 12 à -2 mois prédit les rendements du mois suivant des entreprises US, après ajustement pour le bêta, la volatilité idiosyncratique, la…
Ce notebook présente un processus d’extraction d’événements d’entreprise structurés à partir des déclarations SEC 8-K et de chargement dans un graphe de connaissances Neo4j. Un modèle de langage traite les déclarations par lots pour produire des fiches…
Ce notebook compare les recherches d’hyperparamètres Optuna pour XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un jeu de données de caractéristiques d’entreprise. Chaque bibliothèque reçoit sa propre étude de recherche, utilisant un estimateur de Parzen à structure…
Ce notebook compare l’imitation du comportement et l’apprentissage par renforcement inverse (IRL) à partir de trajectoires produites par une règle d’exécution au prix moyen pondéré dans le temps (TWAP). L’imitation du comportement associe directement les…
Ce notebook applique l’apprentissage automatique double pour examiner si l’écart entre volatilité implicite et réalisée est associé aux rendements ultérieurs des actions après ajustement des facteurs de confusion observés. Il identifie la volatilité…
Cet utilitaire d’entraînement décrit une boucle d’optimisation pour un modèle de type DeePM. Il utilise AdamW pour mettre à jour les paramètres du modèle à partir d’une fonction de perte robuste orientée vers le ratio de Sharpe, en transmettant les…
Ce notebook ajuste des modèles ridge, lasso et elastic net aux caractéristiques publiées des entreprises pour des actions US individuelles. Les caractéristiques couvrent la valeur, la rentabilité, l’investissement, la taille, le momentum, le retournement, le…
Cette analyse exploratoire décrit un panel historique d’actions US, explique ses champs de prix bruts et ajustés et examine l’évolution de la couverture des symboles. Elle compare le nombre annuel de symboles actifs aux premières et dernières observations,…
Ce notebook construit des caractéristiques de volatilité conditionnelle pour une étude d’actions et d’options sur le S&P 500, à l’aide d’un modèle GJR-GARCH. Contrairement aux règles fixes fondées sur les cours passés, les caractéristiques estimées dépendent…
Ce document illustre les concepts de vue de caractéristiques directement à partir des données Parquet d’une étude de cas. Une vue de caractéristiques spécifie la clé de l’entité, l’horodatage de l’événement, la durée de validité et les colonnes de…
Ce notebook d’analyse explique comment évaluer une stratégie d’actions US fondée sur les caractéristiques des entreprises, à partir des résultats d’un registre plutôt que de nouveaux backtests. Il examine des statistiques de performance qui tiennent compte…
Ce document présente un benchmark de moteurs de base de données utilisés avec des séries temporelles financières. Il compare les écritures en masse, les analyses complètes des tables, les requêtes par plage temporelle, les agrégations OHLCV et les jointures…
Ce document présente des méthodes de nettoyage des données financières et explique comment aligner le prétraitement sur les divisions entre ensembles d’entraînement et de test. La leçon centrale est d’estimer les transformations, comme la mise à l’échelle et…
Ce document présente les jeux de données publics de rendements factoriels Fama-French et AQR, utiles pour établir des références, attribuer le risque et étudier les facteurs. Il décrit les facteurs de marché, de taille, de valeur, de rentabilité,…
Ce notebook transforme les déclarations institutionnelles 13F en un graphe biparti reliant les gérants aux actions, puis en déduit des caractéristiques de propriété au niveau des titres. Il agrège les positions gérant-action en double, normalise les noms des…
Ce notebook évalue si les données des contrats à terme perpétuels Binance permettent de soutenir une stratégie transversale qui classe les contrats selon leur prime et prend des positions longues et courtes. Il n’ajuste aucun modèle et ne produit aucune…
Ce notebook compare l’effet des coûts de trading supposés sur des stratégies issues de plusieurs études de cas. Il lit les backtests de sensibilité aux coûts pour chaque configuration de stratégie déployée, compare le Sharpe brut au Sharpe net selon le coût…
Ce notebook explique les signatures de trajectoires comme des caractéristiques de longueur fixe qui préservent l’ordre et la forme conjointe des observations d’une série temporelle. Il décrit comment le premier niveau de la signature enregistre les…
Ce document explique un système de journaux d’exécution pour consigner l’entraînement des modèles, les prédictions, les estimations causales et les backtests dans plusieurs études de trading. Il décrit le cheminement des configurations, des paramètres des…
Ce notebook transforme les positions institutionnelles 13F en un graphe reliant gestionnaires et actions, avec des relations sectorielles et des liens de détention indiquant le nombre d’actions, leur valeur, la période déclarée et la date de publication du…