Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook regroupe les rendements mensuels de neuf séries factorielles et de marché liées aux actions, obligations, devises et matières premières au moyen de modèles de mélanges gaussiens. Après suppression des mois incomplets, il standardise les séries…
Ce notebook évalue 57 caractéristiques comptables et fondées sur les prix comme prédicteurs individuels des rendements du mois suivant des actions US. Il calcule les corrélations de rang transversales mensuelles, en fait la moyenne dans le temps et ajuste…
Ce chapitre présente un cadre pour transformer une idée de trading en spécification documentée des caractéristiques. Il invite les chercheurs à aligner les horizons des caractéristiques sur la décision visée, à formuler une hypothèse sur le facteur…
Ce guide distingue l’estimation des effets causaux de la découverte de structures causales et associe les questions de recherche courantes à des bibliothèques Python adaptées. EconML et DoWhy estiment les effets lorsque la structure d’ajustement est connue…
Cette vue d’ensemble rassemble les données de configuration de neuf études de cas de trading couvrant les actions, les cryptomonnaies, le forex, les contrats à terme, les options et les portefeuilles multi-actifs. Elle compare l’univers, la fréquence des…
Ce notebook présente un cadre déterministe pour vérifier la cohérence des pipelines de backtest et de trading en réel. Il compare les étapes qui transforment les barres de prix en décisions : calcul des caractéristiques, prédictions, signaux et tailles…
Ce notebook utilise des données de transactions et d’ordres issues de NASDAQ ITCH pour illustrer des phénomènes de microstructure. Il examine l’autocorrélation négative de premier ordre des rendements des transactions au tick près, compare cet effet aux…
Ce notebook pédagogique passe en revue les caractéristiques dérivées des prix et des volumes utilisées en recherche quantitative. Il couvre les rendements simples et logarithmiques à différents horizons, le momentum hors dernière période, les rendements…
Ce notebook présente un processus pour déterminer si le momentum sur six mois, hors période récente, influe sur les rendements futurs à 21 jours et si cet effet varie avec la volatilité du marché. Il estime les effets sur les données d’entraînement par…
Ce chapitre présente un cadre d’évaluation des affirmations causales dans la recherche quantitative en trading. Il commence par définir clairement le traitement, le résultat, l’estimand, le contrefactuel et l’ensemble d’ajustement, puis associe les questions…
Ce notebook ajuste des modèles linéaires à des caractéristiques de microstructure du NASDAQ-100 observées à intervalles d’une minute afin de prévoir les rendements sur plusieurs horizons futurs. Son objectif est d’établir une référence simple avant…
Cette évaluation filtre des variables financières et issues de modèles en fonction des rendements futurs de contrats à terme CME. Pour chaque variable, elle vérifie la couverture et l’obsolescence des données, mesure la corrélation de rang transversale…
Ce notebook compare différentes implémentations d’une prévision univariée du prix de SPY avec PyTorch brut, sktime et Darts. Il vise principalement à évaluer l’effort pratique : longueur du code, exigences d’interface, réussite de l’installation et durée…
Ce chapitre soutient qu’une recherche durable en trading dépend d’un processus discipliné, capable de s’adapter à l’évolution des marchés, aux données probantes bruitées et aux coûts de mise en œuvre. Il distingue les ruptures structurelles, les régimes, la…
Ce notebook d’évaluation filtre les caractéristiques financières et issues de modèles en fonction de leur relation avec le rendement suivant sur huit heures des contrats à terme perpétuels crypto. Il constitue l’échantillon d’évaluation à partir de fenêtres…
Ce notebook vérifie si une stratégie quotidienne de classement d’actions US dispose de suffisamment de données exploitables pour permettre une évaluation équitable avant l’ajustement d’un modèle. Il explique comment constituer un univers en date connue avec…
Ce notebook étudie l’effet de la régularisation sur un modèle de contrats à terme CME construit à partir de familles de caractéristiques corrélées, notamment des mesures de portage, de ratio de Sharpe glissant, de momentum et de volatilité. Il compare Ridge,…
Ce notebook décrit l’adaptation de Diffusion-TS pour générer des séquences synthétiques de rendements ETF. Son débruiteur prédit la séquence propre comme une somme de composantes de tendance polynomiale, de saisonnalité de Fourier et de résidus, tandis…
Ce chapitre soutient qu’une discipline de recherche reproductible constitue une source d’avantage en trading plus durable que toute stratégie individuelle. Il présente un processus fondé sur des hypothèses réfutables, une évaluation hors échantillon et des…
Le document explique pourquoi TabM est utilisé pour modéliser les données de panel du financement des contrats perpétuels : son socle neuronal partagé combine toutes les caractéristiques d’entrée, tandis que des couches non linéaires peuvent représenter les…
Ce notebook représente sous forme de graphe les participations en actions d’institutions issues des déclarations SEC 13F, en reliant les gestionnaires aux titres et en ajoutant des relations sectorielles pour l’agrégation. Son schéma conserve à la fois la…
Ce processus d’évaluation filtre les caractéristiques financières et issues de modèles en fonction des rendements futurs d’un panel intrajournalier NASDAQ-100. Il réserve d’abord la période finale de test et exclut les observations dont les étiquettes…
Cette analyse estime si le momentum excluant la période récente est associé à une variation causale des rendements futurs des ETF, plutôt que de chercher à déterminer dans quelle mesure le momentum prédit les rendements. Le double apprentissage automatique…
Cette méthode de génération d’indice crée une série quotidienne de rendements équipondérés à partir des actifs déclarés dans une étude de cas. Elle prend d’abord le dernier cours de clôture de chaque symbole pour chaque séance, calcule ensuite les rendements…