Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce document présente une expérience sur les contrats à terme CME utilisant TabM, un ensemble neuronal économe en paramètres, sur les mêmes lignes de caractéristiques élaborées et les mêmes plis walk-forward que les modèles linéaires et de boosting par…
Le document présente NLinear, un modèle de séquence minimal destiné à prévoir les rendements des actions du NASDAQ-100 à partir de caractéristiques intrajournalières. Il utilise une fenêtre rétrospective fixe, soustrait la dernière observation afin que le…
Le document décrit un pipeline qui transforme les déclarations SEC 8-K en événements d’entreprise structurés. Un modèle de langage extrait les relations entre événements, tandis que des contrôles explicites du schéma valident les noms d’entités, les types de…
Ce module décrit la migration d’un registre après la modification, par une bibliothèque, de la numérotation des plis walk-forward, alors que leurs fenêtres de dates et leurs valeurs ajustées restent inchangées. Comme les identifiants de plis figurent dans…
Ce notebook explique comment les modèles de Markov cachés infèrent les états de marché non observés à partir des rendements et de la volatilité récente. Il établit d’abord des règles simples de comparaison : un seuil d’indice de volatilité pour le stress et…
Ce notebook présente un cadre pour vérifier si la qualité apparente d’un signal de momentum résiste à des choix de recherche raisonnables. À partir de données réelles ETF antérieures à la période de holdout désignée, il fait varier un paramètre de lookback à…
Le notebook explique comment comparer des modèles de prédiction d’options S&P 500 sans que des échantillons d’évaluation incomplets ou mal appariés faussent les résultats. Il identifie chaque modèle par sa famille, sa configuration et son point de contrôle,…
Ce notebook construit des intervalles d’incertitude pour les rendements à terme ETF à l’aide de la régression Ridge et de trois méthodes conformes : la prédiction conforme avec découpage, la régression quantile conformisée et l’inférence conforme adaptative.…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si un score z de prime sur contrats à terme perpétuels est associé au rendement sur les huit heures suivantes, après ajustement de six variables de contrôle antérieures au traitement. Il…
Ce notebook compare des modèles linéaires sur des caractéristiques ETF construites à partir de fenêtres de rendements qui se chevauchent et de mesures connexes de momentum, de volatilité et d’oscillateurs. Ces prédicteurs sont colinéaires, ce qui rend…
La différenciation fractionnaire applique une puissance non entière de la différence de l’opérateur de retard aux prix logarithmiques. Ses poids binomiaux décroissent au fil des observations passées ; le résultat combine donc les variations de prix avec une…
Ce chapitre cartographie les données financières issues des marchés, des fondamentaux et de sources alternatives, puis compare la manière dont les classes d’actifs déterminent le sens des prix, de la liquidité et des observations. Il souligne que les…
Ce notebook présente TimeGAN, un modèle antagoniste génératif récurrent destiné à produire des séquences financières synthétiques. Ses cinq modules apprennent une représentation latente et sa reconstruction, prédisent les états latents successifs, génèrent…
Ce document présente une méthode commune pour générer des découpages de validation walk-forward à partir des paramètres d’évaluation d’études de cas. La construction des plis est confiée à un séparateur tenant compte du calendrier ; elle s’appuie sur des…
Ce notebook applique deux détecteurs séquentiels aux erreurs de prédiction réelles de validation de deux configurations de modèles linéaires sur actions US pendant une année civile. Un détecteur de décalage de moyenne à deux fenêtres recherche les variations…
Ce notebook présente un autoencodeur supervisé pour prévoir les rendements futurs des ETF. Le réseau compresse la ligne de caractéristiques d’un fonds en une représentation de faible dimension et prédit directement les rendements à partir de cette…
Ce notebook explique comment tester si des événements, tels que des signaux de trading ou des annonces, prédisent des rendements supérieurs à ceux d’un indice de référence du marché. Il présente le processus à l’aide de cassures de momentum sur des ETF…
Cette analyse compare les registres de triage des caractéristiques de neuf études de cas de trading. Elle distingue la significativité selon le taux de fausses découvertes de Benjamini–Hochberg d’une seconde voie vers une décision PROCEED, qui combine un…
Ce notebook ajuste finement trois points de contrôle de transformeurs pour classer le sentiment de phrases financières en trois catégories, puis compare leur exactitude, leur F1 macro, leurs matrices de confusion, le nombre de paramètres et la durée…
Ce document consigne un débat structuré entre scénarios haussier et baissier sur la question de savoir si la Réserve fédérale relèvera son taux cible au cours de 2026. Trois agents examinent la question et s’appuient sur les projections de la Fed,…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers SEC Formulaire 4 XML bruts pour la recherche sur les actions. Il traite chaque bloc de transaction comme unité d’analyse, en préservant le lien entre le code de…
Ce document présente deux approches par facteurs latents pour les rendements des contrats à terme. L’analyse en composantes principales trouve des directions non corrélées qui expliquent la plus grande part de la variation des rendements, tandis qu’un…
Ce notebook décrit des caractéristiques contextuelles à évolution lente pour les décisions de trading quotidiennes : ratios comptables, conditions macroéconomiques et encodages calendaires. Il présente des mesures de valeur et de qualité telles que le…
Ce notebook présélectionne des caractéristiques candidates pour une stratégie qui vend des straddles à la monnaie et les conserve jusqu’à l’échéance. Pour chaque séance de trading, il compare le classement transversal des titres disponibles selon une…