Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce carnet présente des comparaisons de parité entre Backtrader, Zipline Reloaded et un framework de trading interne, sur des stratégies sélectionnées issues d’études de cas réelles. Il inclut des comparaisons de ETF et de US d’actions pour les deux moteurs…
Ce notebook décrit comment évaluer des prévisions sur l’échantillon de réserve pour une stratégie FX sélectionnée auparavant. Il réutilise la spécification de backtest enregistrée pour la configuration choisie, en conservant fixes le signal, l’allocation,…
Ce notebook évalue une par une les caractéristiques candidates de 20 paires de devises par rapport aux rendements futurs. Il limite l’analyse aux périodes de validation walk-forward, associe chaque séance à son pli et laisse un intervalle tampon avant la…
Cette étude de cas explique comment construire des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie transversale de change qui classe les paires de devises et achète ou vend selon leur ordre relatif. Elle commence par répartir des barres de prix au…
Ce notebook détaille le cycle de déploiement d’un modèle quotidien de paires FX, en utilisant Interactive Brokers à la fois comme source de données en temps réel et comme plateforme d’exécution. Il entraîne un modèle de régression Ridge sur un panel…
Ce notebook examine les résultats conservés d’un audit de stratégies réelles comparant le moteur LEAN à des profils ML4T Backtest correspondants. Il identifie les charges de travail par classe d’actifs prises en charge par les entrées figées et présente des…