Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook vérifie si des plongements de graphes appris ajoutent de l’information prédictive à un modèle tabulaire pour les actions US. Il construit un réseau à partir des corrélations absolues des rendements mesurées avant la période cible, crée des…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de mesure de la volatilité et développe des modèles de volatilité autorégressifs hétérogènes (HAR) ainsi qu’une analyse de la rugosité. Il utilise les rendements intrajournaliers pour estimer la variance réalisée de la…
Ce notebook compare quatre allocations de référence ETF à l’aide de périodes de crises historiques, de chocs simultanés sur les actifs définis manuellement, de simulations de Monte-Carlo de Student-t et de statistiques par régime de marché. Il explique la…
Ce notebook analyse les performances d’une stratégie de référence de momentum ETF à position longue uniquement, selon les conditions de marché entre 2010 et 2024. Il classe chaque rendement quotidien à l’aide de mesures de volatilité et de tendance connues…
Ce notebook examine les données de transactions et de cotations AlgoSeek à la granularité des ticks pour AAPL pendant le krach boursier de mars 16, 2020. Il filtre les heures normales de négociation, distingue les transactions des mises à jour NBBO et étudie…
Ce notebook développe la valorisation Black-Scholes des options d’achat et de vente européennes, vérifie la parité put-call et calcule la volatilité implicite par recherche de racine de Brent. Il définit également Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho, et utilise…
Ce notebook de caractéristiques ETF explique comment des modèles statistiques ajustés peuvent laisser fuiter des informations futures par leurs paramètres estimés, même lorsque leurs formules n’utilisent que des observations passées. La solution consiste à…
Cette étude de cas construit des caractéristiques pour comparer les primes de risque de variance entre les actions du S&P 500, à l’aide de straddles à parité de 30 jours et des cours des actifs sous-jacents. Elle compare la volatilité implicite à la…
Cette analyse vérifie si les données quotidiennes d’options permettent une stratégie hebdomadaire qui vend des straddles à la monnaie sur les composants du S&P 500, couvre en delta les actions et conserve les contrats jusqu’à l’échéance. Elle explique…
Ce processus construit des caractéristiques financières pour un flux de déploiement ETF à partir des prix OHLCV et d’une courbe des taux. Il calcule les rendements et les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes rétrospectives, l’accélération du…
Ce notebook développe des caractéristiques fondées sur des modèles pour les contrats à terme perpétuels crypto : des prévisions de volatilité conditionnelle par actif issues de GJR-GARCH et une probabilité de régime de tension à l’échelle du marché, obtenue…
Ce notebook utilise l’analyse des excursions favorables et défavorables maximales pour définir la largeur des barrières triples à partir des trajectoires de prix observées. Pour une entrée longue à la clôture d’une barre, il mesure le plus haut et le plus…
Cette analyse de faisabilité vérifie si les données et les hypothèses permettent de soutenir une stratégie hebdomadaire qui classe les actions du S&P 500 selon leur volatilité implicite à la monnaie et achète les mieux classées. Les options fournissent le…
Ce notebook explore un panel de données économiques construit à partir des séries Federal Reserve Economic Data. Il établit que le panel fourni utilise des dates calendaires, week-ends et jours fériés compris, et montre comment les métadonnées associées…
Ce document explique comment les décompositions en ondelettes et les estimations spectrales glissantes décrivent les rendements financiers à différentes échelles de temps. Les ondelettes divisent les rendements en composantes couvrant des périodes de plus en…
Le notebook explique comment distinguer les variations continues des prix et les sauts dans les rendements intrajournaliers des actions. Il estime la variance réalisée quotidienne à partir des rendements au carré et utilise la variation bipuissance comme…
Ce cours compare des modèles stochastiques paramétriques et des méthodes bootstrap pour générer des trajectoires financières synthétiques. Il couvre le mouvement brownien géométrique, la diffusion par sauts, le retour à la moyenne, la volatilité stochastique…
Ce carnet sélectionne des caractéristiques candidates pour une stratégie qui vend des options d’achat et de vente à la monnaie sur la même action, avec la même échéance, et conserve le straddle jusqu’à l’échéance. Pour chaque caractéristique, il mesure si…
Ce notebook construit des étiquettes de rendement futur pour des straddles courts à la monnaie sur des actions du S&P 500. Comme le panel quotidien de straddles à 30 jours passe chaque séance à un prix d’exercice ou à une échéance différents, une série de…
Le notebook explique la valeur à risque (VaR), qui correspond à un quantile de perte, et la valeur à risque conditionnelle (CVaR), qui représente la moyenne des pertes au-delà de ce seuil. À partir de rendements quotidiens ETF, il compare des estimations…
Ce notebook développe une tâche simulée de création de marché dans laquelle un agent PPO choisit le biais des cotations et la largeur du spread. La probabilité d’exécution diminue à mesure que les cotations s’éloignent du prix médian, tandis que le…
Ce notebook pédagogique compare des méthodes de création d’étiquettes cibles pour des modèles de trading supervisés à partir de données ETF. Il couvre les rendements à horizon fixe et les étiquettes directionnelles, les percentiles glissants des séries…
Ce notebook compare trois façons d’utiliser les régimes de marché pour la prévision : un modèle de référence sans variable de régime, un modèle unique auquel est fournie la probabilité filtrée d’un état volatil et des modèles distincts entraînés dans des…
Ce notebook regroupe des indicateurs macroéconomiques mensuels pour décrire les conditions de marché indépendamment des rendements des actions. Il aligne les séries FRED sur les observations de fin de mois, standardise le chômage, le taux des fonds fédéraux,…