Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce document décrit comment sélectionner un ensemble figé d’actions pour les backtests de validation et de réserve à l’aide d’une estimation des coûts de trading aller-retour. L’indicateur combine les coûts estimés par action, rapportés au cours moyen, et…
Cette analyse exploratoire décrit un panel quotidien de fonds négociés en bourse répartis en neuf groupes. Elle vérifie la couverture des symboles au fil du temps, compare le panel au dictionnaire de classification, examine les valeurs manquantes et les…
Ce notebook explique comment analyser les messages historiques du flux IEX DEEP et maintenir un carnet d’ordres à cours limité à partir de mises à jour agrégées par niveau de prix. Il extrait les variations de profondeur, les meilleures offres d’achat et de…
Ce notebook compare trois façons de convertir des prévisions de rendement signées en positions binaires : un seuil fixe à zéro, un percentile glissant des scores propres à chaque symbole et un percentile transversal entre symboles. Il mesure l’activation des…
Cette étude NASDAQ-100 examine l’effet des coûts de transaction sur une stratégie actions fréquemment rééquilibrée. Elle distingue deux réponses possibles aux coûts : limiter l’univers négocié aux titres plus liquides et moins coûteux, et réduire la…
Cette démonstration de déploiement réentraîne un modèle Ridge sur des données journalières historiques couvrant un ensemble de paires de change majeures FX, récupère les barres actuelles par une session Interactive Brokers en simulation de trading, classe…
Ce tutoriel transforme des signaux transversaux ETF en portefeuilles long-only, équipondérés et composés des dix premières positions, puis compare la régression Ridge et la classification logistique à des références fondées sur le momentum et…
Ce notebook entraîne un agent par optimisation de politique proximale (PPO) pour liquider un ordre fixe sur un horizon donné. Il compare la politique de rythme apprise à TWAP et à un calendrier d’Almgren–Chriss, mesure l’écart de prix d’exécution et examine…
Ce notebook reconstitue les meilleurs cours acheteur et vendeur nationaux (NBBO) en vigueur pour chaque transaction AAPL pendant la séance régulière du 16 mars 2020. Il combine chronologiquement les événements de cotation et de transaction, conserve la…
Ce tutoriel construit une série continue de contrats à terme individuels ES. Il identifie le contrat le plus proche à partir du volume de trading, avec une contrainte de reconduction monotone, et compare le changement de contrat fondé sur le volume à un…
Ce notebook examine les transactions et les cotations AAPL pendant le krach boursier de mars 16, 2020 afin de montrer comment la microstructure de marché évolue sous tension. Il filtre les données aux heures normales de trading, distingue les transactions…
Ce notebook présente le cycle opérationnel d’une stratégie de prédiction ETF : actualiser les données de marché, recalculer les caractéristiques financières, réentraîner un modèle Ridge, enregistrer les artefacts de déploiement, produire des prédictions…
Ce notebook développe un cadre pour traduire l’activité de marché en coûts de trading modélisés et en capacité de stratégie. Il présente le modèle d’impact en racine carrée, désigne la volatilité et le volume quotidien moyen comme principaux facteurs…
Ce notebook isole les résultats du moteur LEAN dans le cadre d’un audit comparant des exécutions conservées de stratégies réelles à des profils ML4T Backtest correspondants. Il identifie quatre types de tâches pris en charge : allocation ETF, financement de…
Ce notebook présente un processus qui relie le chargement standardisé des données ETF, un registre de caractéristiques et des diagnostics de signaux. Il montre comment consulter les métadonnées des indicateurs, calculer des caractéristiques avec les…
Cette étude construit une mesure à la minute de la pression du flux d’ordres à partir de données marché par ordre pour NVDA. Elle attribue un signe aux ajouts, annulations et exécutions d’ordres selon leur côté, pondère les événements selon leur taille et…
Ce document explique comment l’interface de recherche d’un agent de prévision peut encadrer ses éléments de preuve et rendre son activité vérifiable. Un protocole indépendant du fournisseur renvoie des résultats typés avec la source, la date de publication,…
Ce notebook convertit les prédictions de paires FX en résultats de trading de référence. À chaque instant de décision, il classe les paires, prend des positions longues et courtes de même taille, puis exécute les configurations de prédiction et les points de…
Ce notebook compare deux simulations de la même stratégie mensuelle de momentum ETF. Elles utilisent les mêmes pondérations cibles, univers, dates et coûts de trading totaux. L’une calcule les rendements à partir des pondérations retardées et des rendements…
Ce notebook compare le stockage en CSV, Parquet, Feather et HDF5 sur un tableau OHLCV déterministe d’un million de lignes. Il mesure le temps d’écriture, le temps de lecture après matérialisation des données, la taille des fichiers et les lectures ne…
Ce notebook compare DQN, PPO et A2C dans un environnement simulé de trading de cryptomonnaies. Il calibre un processus de volatilité GARCH(1,1) à partir des rendements horaires des contrats à terme perpétuels Bitcoin, puis simule des trajectoires qui…
Cet audit compare des moteurs de trading qui rejouent les mêmes objectifs de modèle figés et les mêmes données historiques adressées par contenu pour l’allocation ETF, les contrats à terme, le financement des contrats perpétuels crypto, le marché des changes…
Ce notebook présente un processus de questions-réponses en lecture seule sur un graphe de participations institutionnelles construit à partir des déclarations 13F. Au lieu de générer des requêtes de base de données à partir du langage naturel, il dirige les…
Ce document présente la connexion d’une stratégie de momentum ETF sur cinq jours à Alpaca au moyen d’une interface de stratégie commune. La stratégie suit le momentum sur SPY, QQQ et IWM, et produit des signaux lorsqu’il franchit un seuil. Des adaptateurs…