Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook montre comment configurer Feast avec des sources Parquet, des entités, des vues de variables, des horodatages et une politique de durée de conservation, puis récupérer des variables pour des exemples d’entraînement et une requête « à la date…
Ce notebook exploratoire décrit la structure et l’interprétation des barres minute AlgoSeek NASDAQ-100. Il organise les champs pré-calculés du jeu de données en prix et quantités des cotations, prix des transactions, spreads, volumes, catégories de…
Le document présente une couche logicielle pour courtier qui vérifie les ordres et l’état du portefeuille avant de transmettre les transactions. Ses contrôles comprennent des plafonds de quantité et de valeur par ordre, des limites d’exposition des…
Cette étude de cas évalue des stratégies mensuelles long-short par déciles, construites à partir des caractéristiques d’entreprises US. Elle compare des modèles linéaires, le boosting par gradient et les approches à facteurs latents avec des retards…
Ce carnet compare des bases de données embarquées, serveur, généralistes et spécialisées dans le trading pour des tâches de séries temporelles financières : écritures en bloc, balayages complets, requêtes par fenêtre temporelle, agrégation OHLCV et…
Cette analyse compare trois méthodes pour convertir des prévisions signées de rendement du modèle en positions binaires : un seuil fixe à zéro, un percentile glissant par symbole et un percentile transversal entre symboles. Elle applique ces règles aux…
Ce carnet présente des protections opérationnelles pour le trading en réel à l’aide d’un courtier synthétique. Il montre le rejet d’un ordre lorsque l’instantané de marché dépasse l’ancienneté configurée, ainsi que le déclenchement possible d’un…
Ce carnet mesure l’effet de variations des coûts de transaction proportionnels sur une stratégie FX sélectionnée en validation pour chaque étiquette de rendement. Il sélectionne d’abord une stratégie parente parmi les candidates de signal, d’allocation et de…
Cette analyse explique comment lire les coefficients d’information transversaux (IC) des modèles de contrats à terme CME et les relier aux tests de portefeuille ultérieurs. Elle calcule la corrélation de rang entre rendements prévus et réalisés pour chaque…
Ce carnet évalue si des données historiques sur les ETF peuvent soutenir une stratégie de classement mensuel avant la construction d’un modèle ou d’une prévision. Il vérifie l’éligibilité à chaque date à partir de la liquidité de l’année précédente, compte…
Ce notebook étudie pourquoi deux moteurs de backtesting peuvent produire des résultats différents à partir de signaux identiques. Il maintient fixe une stratégie ETF précalculée, construit un portefeuille déterministe à partir de ses prévisions et modifie…
Ce notebook évalue des prévisions de validation issues de recherches sur les actions et les options en les transformant en portefeuilles d’actions acheteurs uniquement. Il utilise une référence équipondérée des K meilleurs titres, compare plusieurs niveaux…
Ce notebook utilise des transactions et des messages d’ordres issus de NASDAQ ITCH pour illustrer des phénomènes de microstructure de marché. Il examine l’autocorrélation du premier ordre négative des rendements de prix au niveau du tick, en expliquant…
Ce notebook développe une tâche simulée de création de marché dans laquelle un agent PPO choisit le biais des cotations et la largeur du spread. La probabilité d’exécution diminue à mesure que les cotations s’éloignent du prix médian, tandis que le…
Ce notebook vérifie si les données peuvent soutenir une stratégie hebdomadaire transversale sur contrats à terme avant tout ajustement de modèle. Il décrit une méthode qui classe les produits CME, prend des positions longues sur les contrats les mieux…
Ce notebook utilise des enregistrements de transactions issus de NASDAQ ITCH pour examiner l’activité de trading intrajournalière. Il regroupe les transactions individuelles en barres temporelles et compare les volumes en actions, le nombre de transactions,…
Ce notebook explique comment l’impact de marché augmente avec la taille des ordres et utilise le modèle de participation en racine carrée pour estimer la capacité d’une stratégie. Il distingue les données de marché disponibles, comme la volatilité et le…
Ce guide présente deux sources de données de ticks du carnet d’ordres sur les actions US destinées à la recherche en microstructure : les événements market-by-order de Databento et les messages NASDAQ TotalView-ITCH. Il décrit leurs formats, leurs…
Ce notebook entraîne un agent PPO à planifier l’exécution d’un ordre de vente parent sur des barres horaires de contrats à terme perpétuels. Il enrichit l’historique des prix et des volumes avec la prime perpétuelle et le temps restant avant le prochain…
Ce notebook compare deux méthodes d’estimation des spreads bid-ask lorsque les données historiques contiennent les cours d’ouverture, les plus hauts, les plus bas, les clôtures et le volume quotidiens, mais aucune cotation. Corwin-Schultz sépare le spread de…
Ce module explique comment préparer les prix historiques du S&P 500 lorsque des symboles boursiers peuvent désigner différents titres au fil du temps. Il applique des facteurs d’ajustement liés aux opérations sur titres, suit les identifiants des titres et…
Ce notebook mesure l’évolution des performances de validation d’une stratégie d’options S&P 500 selon différentes fractions supposées du spread coté effectivement payées. Il sélectionne une stratégie de référence par famille de modèles, puis relance chacune…
Ce guide de données compare deux sources de données de ticks actions US pour étudier le carnet d’ordres et la microstructure des marchés. Les enregistrements market-by-order de Databento fournissent des événements prétraités d’ajout, de modification,…
Cette étude évalue des signaux transversaux quotidiens sur un vaste univers d’actions US et décrit un long processus de recherche, des données disponibles à la date considérée et des variables construites jusqu’à la comparaison des modèles, la construction…