Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook estime comment les coûts d’exécution peuvent réduire les rendements hypothétiques d’une stratégie intrajournalière. Il mesure d’abord les écarts cotés pondérés par le volume pour les composantes du NASDAQ-100, à partir des cotations sur barres…
Ce document décrit des utilitaires de chargement des messages ITCH NASDAQ analysés et de reconstitution d’un carnet d’ordres à cours limité à partir des ajouts, suppressions, annulations, exécutions et remplacements d’ordres. Il suit le nombre d’actions…
Ce notebook suit des signaux de classement ETF depuis leur formation jusqu’à leur portefeuille et à un backtest simplifié. Des régressions ridge et des classifications logistiques sont entraînées par validation walk-forward, puis comparées à des…
Cette synthèse organise plusieurs études de cas de trading selon la classe d’actifs, la taille de l’univers, la fréquence des données, la cadence de décision, le régime de coûts et le protocole d’évaluation. Elle lit la configuration déclarée de chaque étude…
Ce notebook évalue l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de contrats à terme CME, sélectionnée ailleurs dans le processus de recherche. Il applique une grille de coûts totaux, répartissant chaque niveau à parts égales entre commission…
Ce notebook compare PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib et skfolio en ajustant des allocateurs de portefeuille sur un panel commun de rendements ETF, puis en évaluant leurs pondérations figées sur des observations ultérieures. Il couvre les allocations…
Cette analyse utilise des messages NASDAQ TotalView-ITCH pour décrire l’activité de la place boursière et créer un tableau de transactions relié au symbole, au côté et aux caractéristiques de l’ordre. Elle compte les types de messages, compare le trading aux…
Ce document modélise le traitement des ordres par les courtiers et les bourses sous forme de machine à états finis. Il définit des états explicites pour la soumission, l’accusé de réception, l’acceptation, les exécutions partielles, l’annulation, le rejet,…
Ce notebook développe la solution d’Almgren–Chriss pour liquider une position en arbitrant entre l’impact de marché et le risque de rester exposé aux variations de prix. Il utilise le déficit d’exécution par rapport au prix à l’arrivée, modélise séparément…
Le document explique comment construire des indicateurs de microstructure à partir de données de transactions NASDAQ agrégées en barres intrajournalières. Il couvre le lambda de Kyle, l’illiquidité d’Amihud, l’estimateur de spread de Roll, l’intensité des…
Ce notebook vous apprend à décoder les données message par ordre NASDAQ TotalView-ITCH depuis leur format binaire en enregistrements structurés. Il explique le cadrage des messages et les structures propres à chaque type, montre comment dépaqueter les champs…
Ce notebook mesure la réaction d’une stratégie FX sélectionnée par validation aux variations des coûts de transaction proportionnels. Pour chaque étiquette de prévision, il sélectionne une stratégie parente parmi les résultats des étapes de signal,…
Ce notebook applique une stratégie mensuelle de momentum ETF et de régime de courbe des taux de deux façons : par calcul vectorisé des rendements et par simulation séquentielle d’un compte. Les deux approches utilisent les mêmes pondérations cibles, actifs,…
Ce notebook décrit une répétition du déploiement d’un modèle directionnel de taux de financement crypto. Il entraîne un modèle LightGBM à trois classes sur des données historiques de contrats perpétuels dérivées de Binance, puis récupère les barres horaires…
Ce notebook présente une méthode pour acquérir et maintenir des séries temporelles financières avec un gestionnaire unifié, des univers de symboles prédéfinis ou personnalisés et un stockage Parquet partitionné. Il couvre la récupération d’un seul symbole ou…
Cette analyse exploratoire teste si un signal de momentum sur douze mois, en excluant le mois le plus récent, est associé aux rendements du mois suivant pour un univers de 100-ETF. Elle construit un panel mensuel à partir des cours de clôture ajustés, classe…
Ce notebook compare l’imitation du comportement et l’apprentissage par renforcement inverse (IRL) à partir de trajectoires produites par une règle d’exécution au prix moyen pondéré dans le temps (TWAP). L’imitation du comportement associe directement les…
Cette démonstration vérifie si une même implémentation de croisement de deux moyennes mobiles produit des signaux identiques dans les moteurs de backtest et de trading en direct. Les deux moteurs reçoivent les mêmes barres ETF préparées et utilisent les…
Cette analyse reconstitue les ordres à cours limité individuels NASDAQ à partir des messages ITCH d’ajout, de suppression, d’annulation partielle, de remplacement et d’exécution. Elle mesure si les ordres sont annulés ou exécutés, ainsi que le temps…
Ce notebook d’analyse explique comment évaluer une stratégie d’actions US fondée sur les caractéristiques des entreprises, à partir des résultats d’un registre plutôt que de nouveaux backtests. Il examine des statistiques de performance qui tiennent compte…
Ce document présente un benchmark de moteurs de base de données utilisés avec des séries temporelles financières. Il compare les écritures en masse, les analyses complètes des tables, les requêtes par plage temporelle, les agrégations OHLCV et les jointures…
Ce notebook illustre la séparation entre un pipeline d’apprentissage automatique hors ligne et le moteur LEAN de QuantConnect. Il sélectionne un ensemble de prédictions dans le registre des études de cas ETF, vérifie la provenance de l’entraînement et des…
Ce notebook compare l’effet des coûts de trading supposés sur des stratégies issues de plusieurs études de cas. Il lit les backtests de sensibilité aux coûts pour chaque configuration de stratégie déployée, compare le Sharpe brut au Sharpe net selon le coût…
Ce carnet présente des comparaisons de parité entre Backtrader, Zipline Reloaded et un framework de trading interne, sur des stratégies sélectionnées issues d’études de cas réelles. Il inclut des comparaisons de ETF et de US d’actions pour les deux moteurs…