Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette exploration de données examine des observations d’indice de prime sur huit heures pour des contrats perpétuels crypto margés en USDT et explique le lien entre la prime et les paiements de financement. L’indice utilise les cours acheteur et vendeur…
Ce notebook explique comment interpréter les contrats Kalshi sur le taux des fonds fédéraux et préparer leurs prix pour la recherche quantitative. Le prix d’un contrat binaire représente une probabilité implicite d’événement, mais le flux contient la…
Cette analyse explique le lien entre l’indice de prime des contrats à terme perpétuels de Binance et les cours au comptant, ainsi que la façon dont la plateforme transforme cette prime en financement périodique. L’indice utilise les prix d’impact acheteur et…
Ce notebook étudie si une prime extrême sur les contrats à terme perpétuels affecte les rendements ultérieurs du BTC ou le retour de la prime à la moyenne. Il définit le traitement comme un état de prime élevée et compare un résultat de marché général,…
Ce document décrit un jeu de données et un processus d’étude des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies et de leur indice de prime. Il présente des observations horaires OHLCV et des relevés de prime toutes les huit heures sur un univers configuré,…