Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
22 documents
Le document montre comment transformer les rapports hebdomadaires Commitment of Traders en variables de positionnement sur contrats à terme. Il explique les catégories de traders des formats « financial futures » et « disaggregated commodities », ainsi que…
Ce document décrit un univers quotidien de candidats ETF couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et les devises. Il présente un flux de travail pour télécharger les données de marché, les charger en vue de leur analyse,…
Ce document explique comment transformer les rapports hebdomadaires Commitment of Traders en variables de positionnement sur contrats à terme. Il présente les catégories de rapports sur les contrats financiers à terme et les matières premières physiques,…
Ce notebook explique comment créer une matrice transversale de caractéristiques de contrats à terme à partir de trois échéances par produit. Il dérive le portage et la courbure de la courbe à partir des prix réglés par la bourse, tout en utilisant des prix…
Ce guide explique comment convertir des données horaires de contrats à terme continus en barres quotidiennes alignées sur les séances de trading CME. Comme une séance se termine à 4 PM, heure du Centre, les barres du dimanche soir appartiennent à la séance…
Ce notebook construit des caractéristiques fondées sur des règles pour une coupe transversale de contrats à terme CME, centrées sur le portage issu de l’écart entre des contrats à échéances proches. Il construit également des caractéristiques de momentum, de…
Ce notebook définit des cibles de rendement futur pour une stratégie transversale sur contrats à terme qui classe les produits selon leur structure par échéance, en prenant des positions longues sur ceux dont le portage est plus fort et des positions courtes…
Ce notebook mesure l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de stratégie sur contrats à terme CME. Il sélectionne la configuration présentée au moyen d’un processus partagé au stade de validation, conserve son dispositif de contrôle du…
Ce notebook explique l’effet des spécifications des contrats à terme sur la comptabilisation d’un backtest. Il montre comment le multiplicateur du contrat convertit les variations de prix en pertes et profits en dollars, comment le prix multiplié par le…
Cette note sur les données décrit une collection diversifiée de fonds négociés en bourse utilisée dans une stratégie de momentum et dans une série plus large d’exemples de recherche financière. Elle fournit des observations quotidiennes d’ouverture, de plus…
Cette analyse explique comment les données CME sur les contrats à terme sont organisées en produits, contrats à échéance et séries continues avec roulement selon les volumes. Elle utilise les données E-mini S&P 500 pour montrer que les contrats individuels…
Cette référence résume les mois de contrat cotés pour 35 produits à terme CME, couvrant les indices boursiers, les bons du Trésor, l’énergie, les métaux, les devises, les taux d’intérêt, l’agriculture, l’élevage et les cryptomonnaies. Elle explique le…
Ce document compare différentes méthodes de dimensionnement des positions pour des stratégies sur contrats à terme CME, sélectionnées à partir d’une référence classée selon le Sharpe de validation à pondération égale. La pondération égale traite tous les…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si le carry des contrats à terme influe sur les rendements ultérieurs, après ajustement de la volatilité, du momentum et du rang transversal du carry. Il distingue l’explication causale de…
Ce notebook vérifie si les données peuvent soutenir une stratégie hebdomadaire transversale sur contrats à terme avant tout ajustement de modèle. Il décrit une méthode qui classe les produits CME, prend des positions longues sur les contrats les mieux…
Ce notebook étudie le boosting de gradient pour prévoir transversalement les rendements des contrats à terme CME. Il fait varier la capacité des arbres au moyen de profils de nombre de feuilles et compare les objectifs d’erreur quadratique, d’erreur absolue…
Ce document explique comment construire des étiquettes de rendements à terme pour une stratégie de contrats à terme en coupe transversale qui classe les produits selon leur structure par échéance. Il distingue les prix ajustés des roulements de contrats,…
Ce document décrit un jeu de données de contrats à terme CME comportant des barres horaires et quotidiennes, des contrats continus du premier mois et deux échéances différées dans plusieurs groupes de produits. Il présente la couverture du jeu de données,…
Ce guide présente les rapports publics CFTC Commitment of Traders comme source de données hebdomadaires sur le positionnement sur les contrats à terme. Il distingue le rapport Traders in Financial Futures, qui catégorise les participants tels que les…
Ce guide de jeu de données décrit un ensemble de contrats à terme continus CME couvrant les indices boursiers, les taux, l’énergie, les métaux, les devises, les produits agricoles et l’élevage. Il présente les données horaires sources et la fréquence…
Ce document décrit un jeu de données quotidien ETF conçu comme un ensemble de candidats pour la recherche sur le momentum et multi-actifs. Il couvre neuf catégories, dont les actions US et internationales, les titres à revenu fixe, les matières premières,…
Le document explique comment récupérer les données hebdomadaires CFTC du rapport Commitments of Traders pour certains contrats à terme et enregistrer l’historique de chaque produit dans un fichier Parquet. Les rapports COT présentent les positions du mardi…