Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
54 documents
Ce notebook applique TabM, une approche de réseau neuronal tabulaire, à des lignes de prédiction de paires de devises sans traiter les données comme une séquence. Il utilise une infrastructure d’exécution commune pour ajuster le prétraitement dans chaque pli…
Ce notebook construit un panel quotidien de caractéristiques pour une stratégie de classement long-short sur vingt paires FX. Il agrège les barres spot de quatre heures en séances se terminant au rollover de New York à 5 PM, puis construit des…
Ce notebook explique comment l’apprentissage automatique double (DML) estime si le momentum FX influe sur les rendements futurs après ajustement des facteurs de confusion configurés. Il distingue cette question d’intervention de la prédiction : les modèles…
Ce notebook étudie l’effet du dimensionnement des positions sur les backtests FX, après que le modèle a déjà sélectionné les paires de devises à négocier. Il conserve les prédictions, le mappage du signal, les coûts et les paramètres d’exécution de la…
Ce notebook décrit un flux TabM pour des modèles de paires de devises. TabM applique un petit réseau neuronal à chaque ligne de décision au lieu de traiter les observations comme une séquence. Le notebook récupère la planification de l’architecture et des…
Ce notebook teste si les arbres de gradient boosting améliorent le classement transversal des paires de devises par rapport à un modèle linéaire pénalisé. L’univers FX contient des paires partageant des devises ; les observations sont donc dépendantes : un…
Ce notebook décrit une analyse par apprentissage automatique double de l’effet associé à une intervention de momentum FX, après ajustement pour les facteurs de confusion configurés. Des modèles auxiliaires flexibles estiment le résultat et l’intervention à…
Ce notebook configure une prévision NLinear pour des paires FX. Le modèle utilise une fenêtre rétrospective fixe de valeurs consécutives et soustrait le dernier niveau observé afin d’orienter l’ajustement vers les variations sur cette période. Il définit la…
Ce notebook audite l’ensemble complet des prévisions canoniques de validation pour une étude de paires FX. Il vérifie l’identité des modèles, la disponibilité des artefacts, l’exhaustivité, la couverture des étiquettes configurées et la conformité des…
Ce notebook audite les prévisions de validation enregistrées pour une étude de paires FX. Il vérifie que le catalogue comprend la population de modèles configurée, des ensembles complets de prévisions, les artefacts disponibles et les identités de modèles…
Ce notebook compare la justesse et le temps d’exécution de VectorBT Pro et de VectorBT OSS à ML4T sur des stratégies d’étude de cas prises en charge. Il couvre l’allocation d’ETF, le marché des changes coté en USD et un panel d’actions US pour les deux…
Ce notebook décrit un processus commun d’ajustement de réseaux convolutifs temporels sur des données quotidiennes de paires FX. Au lieu de traiter chaque date comme une ligne de caractéristiques isolée, le modèle utilise une fenêtre rétrospective fixe…
Cette étude de cas évalue les signaux quotidiens de momentum et de carry dans un univers restreint et corrélé de paires de devises au comptant G10. Le processus va des contrôles de faisabilité et des labels de rendements futurs aux caractéristiques conçues…
Le document explique comment créer des facteurs de paires de devises à partir de trois modèles de séries temporelles ajustés : un filtre espace-état qui estime un niveau de prix évoluant lentement, un modèle de Markov caché à deux états pour les régimes de…
Ce notebook examine une stratégie de change sélectionnée et sa filiation avec l’échantillon de réserve à partir d’artefacts de recherche enregistrés. Il reproduit le choix parmi un ensemble figé de candidats de validation, en classant les backtests de…
Ce notebook explique comment construire des rendements spot futurs sur une, cinq et 21 séances pour un univers fixe de paires FX. Il commence par répartir les barres de quatre heures en séances de trading à l’aide d’un calendrier de rollover de New York,…
Ce notebook exécute la spécification de stratégie FX déjà sélectionnée sur les prédictions hors échantillon enregistrées. Il conserve le signal, l’allocation, les contrôles du risque, la règle de rééquilibrage, les coûts et les paramètres du compte de la…
Ce notebook présente un audit actuel comparant VectorBT Pro et VectorBT OSS à ML4T sur des stratégies prises en charge et fondées sur des données réelles. Les deux éditions de VectorBT participent à l’allocation d’ETF, à l’allocation de devises cotées en USD…
Cet audit compare Backtrader et Zipline à ML4T sur des cas réels de stratégies, en ne retenant que les combinaisons d’actifs et de contrats que chaque moteur et le jeu de données figé peuvent représenter nativement. Il couvre l’allocation d’ETF et un panel…
Ce notebook évalue si des données FX au comptant en barres de quatre heures peuvent étayer une stratégie transversale quotidienne qui classe les paires de devises selon le momentum et le carry, achète les plus fortes et vend les plus faibles. Il n’ajuste pas…
Cette configuration décrit une stratégie quotidienne long-short sur 20 paires FX. Elle définit une heure de décision à la clôture de New York, une exécution à la barre suivante, une pondération égale et des signaux de classement fondés sur le momentum ou le…
Ce notebook réajuste la configuration FX déjà sélectionnée lors de la validation et enregistre ses prévisions pour un backtest ultérieur sur période de réserve. Il retrouve la sélection parmi les backtests de validation financièrement viables, dans un…
Ce document décrit un workflow partagé pour entraîner des réseaux convolutifs temporels sur des données quotidiennes de paires FX. Un modèle traite une séquence de longueur fixe, et l’absence d’un jour attendu exclut toute fenêtre qui traverse cette lacune.…
Cette étude de cas compare des règles de stop fixes et suiveuses déclarées pour des positions FX. Elle sélectionne d’abord une stratégie parente par étiquette dans une cohorte de validation scellée, puis ne fait varier que la règle de risque de position.…