Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
12 documents
Ce notebook analyse des carnets d’ordres à cours limité NASDAQ reconstruits pour décrire les spreads intrajournaliers et la profondeur au meilleur prix, puis examiner si le déséquilibre des flux d’ordres est associé aux rendements ultérieurs par tranche. Il…
Ce notebook teste la classification des transactions Lee-Ready par rapport aux étiquettes du côté de l’initiateur dans des données Nasdaq détaillées ordre par ordre. Il reconstitue le carnet d’ordres à cours limité à partir des messages d’ajout, de…
Ce document présente une méthode événementielle pour détenir un nombre limité de positions intrajournalières. Les prévisions sont alignées sur les barres de prix à l’aide du score disponible le plus récent, avec une limite de fraîcheur facultative. Les…
Ce document compare quatre sources de données de marché sur actions pour étudier les transactions, les cotations et les carnets d’ordres à cours limité : AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH et IEX HIST. Il explique la granularité et la…
Ce notebook compare des modèles prédictifs qui classent les actions NASDAQ-100 selon leur rendement des 15 prochaines minutes, à partir d’informations intrajournalières de microstructure telles que les écarts acheteur-vendeur, le déséquilibre de profondeur,…
Ce chapitre présente les données de marché comme le résultat des règles de trading, de la liquidité et du comportement des participants. Il passe en revue les données, des meilleures cotations aux flux par ordre, puis décrit l’analyse des messages de marché…
Ce carnet construit des mesures de microstructure de marché à partir des données de transactions NASDAQ ITCH, agrège les transactions en barres intrajournalières et distingue les approximations de liquidité des signaux de flux d’ordres et de l’état du carnet…
Ce notebook décrit une architecture inspirée de GT-GAN pour synthétiser des séries temporelles aux horodatages réellement irréguliers, comme les barres de ticks, de volume ou de dollars. Un encodeur GRU-ODE transforme les observations en états latents,…
Ce document décrit des utilitaires de chargement des messages ITCH NASDAQ analysés et de reconstitution d’un carnet d’ordres à cours limité à partir des ajouts, suppressions, annulations, exécutions et remplacements d’ordres. Il suit le nombre d’actions…
Ce notebook vous apprend à décoder les données message par ordre NASDAQ TotalView-ITCH depuis leur format binaire en enregistrements structurés. Il explique le cadrage des messages et les structures propres à chaque type, montre comment dépaqueter les champs…
Ce notebook décrit l’ajustement d’un réseau à mémoire à long et court terme à des caractéristiques de microstructure NASDAQ-100 à la minute, afin de prévoir les rendements futurs à plusieurs horizons. Le modèle traite une séquence passée étape par étape et…
Cette analyse reconstitue les ordres à cours limité individuels NASDAQ à partir des messages ITCH d’ajout, de suppression, d’annulation partielle, de remplacement et d’exécution. Elle mesure si les ordres sont annulés ou exécutés, ainsi que le temps…