Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
23 documents
Ce notebook construit un panel quotidien de caractéristiques pour une stratégie de classement long-short sur vingt paires FX. Il agrège les barres spot de quatre heures en séances se terminant au rollover de New York à 5 PM, puis construit des…
Ce guide de données présente les prix et volumes des contrats à terme perpétuels Binance ainsi qu’un indice de prime sur huit heures. Les données horaires OHLCV décrivent l’activité du marché, tandis que la prime mesure l’écart entre le prix perpétuel et le…
Cette revue de chapitre décrit une démarche fondée sur des hypothèses pour définir des stratégies de trading avant le backtest. Elle relie les hypothèses documentées sur les données et une configuration immuable à l’analyse exploratoire, aux études…
Ce notebook explique comment construire des rendements spot futurs sur une, cinq et 21 séances pour un univers fixe de paires FX. Il commence par répartir les barres de quatre heures en séances de trading à l’aide d’un calendrier de rollover de New York,…
Ce notebook présente une méthode de rapport pour une stratégie de retour à la moyenne du RSI, acheteuse uniquement, sur BTC. Il compare les performances brutes et nettes, puis évalue la stratégie face à une stratégie d’achat-conservation en utilisant les…
Cette configuration décrit une stratégie quotidienne long-short sur 20 paires FX. Elle définit une heure de décision à la clôture de New York, une exécution à la barre suivante, une pondération égale et des signaux de classement fondés sur le momentum ou le…
Le document présente un processus VectorBT pour une règle de retour à la moyenne sur Bitcoin, en position acheteuse uniquement, fondée sur le RSI. Il calcule le RSI à partir des cours de clôture quotidiens, entre lorsque la valeur de la veille passe sous un…
Ce notebook met en œuvre une règle de réversion à la moyenne RSI acheteuse uniquement sur des contrats perpétuels BTC/USDT, avec un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les barres intrajournalières en données quotidiennes OHLCV selon le fuseau UTC,…
Ce notebook explique comment construire des variables cibles de rendement de prix prospectif pour un panel de contrats perpétuels crypto à pas de huit heures. Il décale les horodatages d’ouverture des barres jusqu’au moment où les données de la barre…
Ce document élabore un panel quotidien de caractéristiques pour classer vingt paires de devises à la clôture de New York, à 5 PM. Il distingue les signaux pouvant être classés, tels que les rendements standardisés sur plusieurs horizons et la position dans…
Ce notebook élargit l’évaluation des facteurs ETF d’un seul horizon de rendement à une analyse de dix facteurs sur trois horizons, avec correction pour les tests multiples. Il applique ensuite des diagnostics fondés sur les mécanismes au momentum à long…
Ce notebook présente le backtesting vectorisé avec VectorBT à travers une règle de retour à la moyenne RSI en position acheteuse uniquement, appliquée aux données du marché des contrats perpétuels sur Bitcoin. Il calcule un RSI fondé sur le cours de clôture,…
Cette étude évalue des signaux transversaux quotidiens sur un vaste univers d’actions US et décrit un long processus de recherche, des données disponibles à la date considérée et des variables construites jusqu’à la comparaison des modèles, la construction…
Ce notebook explique les caractéristiques par paire et transversales à partir de panels ETF. Il compare les tests de cointégration d’Engle–Granger et de Johansen, en distinguant un écart stationnaire d’un simple co-mouvement. Son exemple de fonds énergétique…
Ce notebook teste si quatre stratégies de portefeuilles gérés expliquent les rendements de SPY après contrôle de la coévolution générale des ETF. Les stratégies classent les ETF selon le momentum retardé, la volatilité ou les rendements récents. Dix…
Ce document présente un réseau convolutif temporel qui prédit les primes de financement des contrats perpétuels crypto à partir d’une fenêtre de règlement de 60. Quatre blocs de convolution causale utilisent un noyau de trois et des dilatations de 1, 2, 4 et…
Ce document décrit un jeu de données et un processus d’étude des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies et de leur indice de prime. Il présente des observations horaires OHLCV et des relevés de prime toutes les huit heures sur un univers configuré,…
Cette configuration définit un workflow de recherche sur une stratégie long-short de contrats à terme perpétuels crypto. Elle précise un univers de 19 actifs sélectionnés selon le volume, des décisions alignées sur les règlements du financement toutes les…
Ce notebook applique des règles configurées de stop-loss, de stop suiveur et de sortie temporelle au signal ou à la stratégie d’allocation les mieux classés en validation pour chaque horizon de rendement des contrats à terme. Chaque règle est évaluée…
Ce notebook produit un rapport vérifiable sur une stratégie Bitcoin exclusivement acheteuse, avec entrées et sorties selon des seuils RSI. Il compare les résultats bruts et nets, puis mesure la performance par rapport à une référence d’achat-conservation…
Cette étude de cas explique comment construire des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie transversale de change qui classe les paires de devises et achète ou vend selon leur ordre relatif. Elle commence par répartir des barres de prix au…
Ce carnet met en œuvre une règle de retour à la moyenne, uniquement à l’achat, fondée sur RSI pour les contrats perpétuels BTC/USDT, à l’aide d’un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les observations intrajournalières en barres quotidiennes UTC,…
Ce notebook élabore des variables nécessitant plusieurs séries d’actifs. Il compare les tests de cointégration d’Engle-Granger et de Johansen, explique pourquoi une simple coévolution n’implique pas un écart stationnaire et estime les ratios de couverture…