Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook construit un panel quotidien de caractéristiques pour une stratégie de classement long-short sur vingt paires FX. Il agrège les barres spot de quatre heures en séances se terminant au rollover de New York à 5 PM, puis construit des…
Ce guide de données présente les prix et volumes des contrats à terme perpétuels Binance ainsi qu’un indice de prime sur huit heures. Les données horaires OHLCV décrivent l’activité du marché, tandis que la prime mesure l’écart entre le prix perpétuel et le…
Ce notebook explique comment construire des rendements spot futurs sur une, cinq et 21 séances pour un univers fixe de paires FX. Il commence par répartir les barres de quatre heures en séances de trading à l’aide d’un calendrier de rollover de New York,…
Cette démonstration présente une boucle de trading crypto en fonctionnement continu, connectée au marché au comptant en USD d’Alpaca. Elle associe l’univers d’une étude de cas sur les contrats à terme perpétuels aux paires au comptant prises en charge par la…
Ce notebook décrit une répétition du déploiement d’un modèle directionnel de taux de financement crypto. Il entraîne un modèle LightGBM à trois classes sur des données historiques de contrats perpétuels dérivées de Binance, puis récupère les barres horaires…
Cette démonstration décrit le fonctionnement opérationnel d’une stratégie crypto exécutée en continu et connectée à un courtier spot en USD. Elle transpose l’univers plus vaste d’une étude sur les contrats à terme perpétuels à l’ensemble plus restreint des…
Cette étude de cas explique comment construire des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie transversale de change qui classe les paires de devises et achète ou vend selon leur ordre relatif. Elle commence par répartir des barres de prix au…