Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
26 documents
Ce notebook construit un panel quotidien de caractéristiques pour une stratégie de classement long-short sur vingt paires FX. Il agrège les barres spot de quatre heures en séances se terminant au rollover de New York à 5 PM, puis construit des…
Ce guide de données présente les prix et volumes des contrats à terme perpétuels Binance ainsi qu’un indice de prime sur huit heures. Les données horaires OHLCV décrivent l’activité du marché, tandis que la prime mesure l’écart entre le prix perpétuel et le…
Ce notebook explique comment construire des rendements spot futurs sur une, cinq et 21 séances pour un univers fixe de paires FX. Il commence par répartir les barres de quatre heures en séances de trading à l’aide d’un calendrier de rollover de New York,…
Cette démonstration présente une boucle de trading crypto en fonctionnement continu, connectée au marché au comptant en USD d’Alpaca. Elle associe l’univers d’une étude de cas sur les contrats à terme perpétuels aux paires au comptant prises en charge par la…
Ce notebook décrit une répétition du déploiement d’un modèle directionnel de taux de financement crypto. Il entraîne un modèle LightGBM à trois classes sur des données historiques de contrats perpétuels dérivées de Binance, puis récupère les barres horaires…
Cette démonstration décrit le fonctionnement opérationnel d’une stratégie crypto exécutée en continu et connectée à un courtier spot en USD. Elle transpose l’univers plus vaste d’une étude sur les contrats à terme perpétuels à l’ensemble plus restreint des…
Cette étude de cas explique comment construire des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie transversale de change qui classe les paires de devises et achète ou vend selon leur ordre relatif. Elle commence par répartir des barres de prix au…
Cette étude qualitative examine l’expérience du trading et la perception de la sécurité chez les utilisateurs de plateformes d’échange de cryptomonnaies. Son observation centrale est que les 15 participants chinois utilisaient principalement des plateformes…
Cette étude modélise la volatilité réalisée du Bitcoin à l’aide d’un circuit quantique paramétré et examine si la série générée reflète les caractéristiques statistiques observées dans les données de marché. À partir de prix du Bitcoin relevés toutes les…
Cet article étudie l’évolution des primes et décotes des fonds indiciels cotés Bitcoin au comptant pendant leurs quatre premiers mois de négociation, de janvier 11 à mai 17, 2024. Il s’intéresse à la manière dont le processus de création et de rachat des…
L’étude examine si de meilleures prévisions probabilistes des prix de l’électricité pour le lendemain se traduisent par de meilleurs résultats de trading par batterie. Elle relève deux limites des stratégies de trading fondées sur les quantiles : elles ne…
L’étude applique l’analyse d’entropie de diffusion aux prix spot de l’électricité nordique, un marché façonné par diverses influences mais qui présente aussi des comportements familiers aux marchés spéculatifs, comme le regroupement en grappes et le retour à…
Cet article adapte un modèle de carnet d’ordres à agents pour étudier les contrats à terme perpétuels, dans lesquels les traders à la hausse et à la baisse peuvent adopter des comportements directionnels ou de trading de la base. Le marché simulé comprend un…
Cette étude caractérise les arnaques qui usurpent l’identité de plateformes d’échange de cryptomonnaies au moyen de sites web trompeurs et d’applications mobiles. Les chercheurs ont rassemblé des arnaques signalées et généré des domaines susceptibles de…
Cet article présente une classe de règles de trading d’actifs appelées politiques doublement linéaires et étudie leur robustesse en présence de coûts de transaction. Il prend comme critère de robustesse un gain de trading espéré constamment positif dans…
L’étude compare deux modèles d’apprentissage automatique, LightGBM et LSTM, à deux stratégies fondées sur des indicateurs pour le Bitcoin : un croisement de moyennes mobiles exponentielles et une combinaison de MACD avec ADX. Elle situe la comparaison dans…
L’article examine les contrats de marchés prédictifs dont le règlement dépend du prix d’un actif que les traders peuvent influencer par leurs opérations sur le marché sous-jacent. Son modèle prévoit que ces contrats peuvent transférer de la richesse des…
Cette étude présente une méthode pour repérer de probables séquences d’arbitrage à sens unique (OWA) dans les historiques de transactions au comptant des plateformes centralisées de cryptomonnaies, dont les données publiques ne contiennent ni identifiants de…
L’article étudie les propriétés statistiques des rendements de Bitcoin, compare leur dynamique à celle des monnaies conventionnelles et examine leur comportement à différentes échelles de temps. Son échantillon empirique comprend les données de transactions…
Cette source décrit une approche de grille spot délimitée par des prix haut et bas choisis par l’utilisateur. Elle divise cette plage en dix niveaux régulièrement espacés et, lorsqu’aucune transaction n’est ouverte, place cinq ordres limites longs sur les…
Cette stratégie de grille au comptant place des ordres d’achat et de vente par paires autour du marché, puis reconstruit la grille après une exécution à partir du prix exécuté et des cours acheteur et vendeur actuels. L’espacement de la grille et la taille…
L’article compare Bitget, Kraken, Coinbase et OSL pour trader 0.1 BTC aux États-Unis. Il aborde les frais au comptant, la liquidité, les dispositifs de sécurité, les types d’ordres, la conservation et les retraits, et compare les plateformes crypto aux…
Ce bulletin donne un aperçu des marchés des cryptomonnaies au 16 2023. Il indique la capitalisation totale, le volume échangé sur 24 heures et une lecture neutre de l’indice Fear and Greed, puis les cours et variations quotidiennes du Bitcoin, de l’Ethereum…
Ce bulletin résume la situation des cryptomonnaies le 8 novembre 2022. Il présente la capitalisation totale et le volume de trading, les variations de prix de Bitcoin et Ethereum, certains prix d’altcoins et de jetons de plateformes d’échange, ainsi que les…