Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
4 documents
Ce document explique comment les modèles de Markov cachés déduisent des régimes de marché non observés à partir des rendements et de la volatilité récente. Il commence par deux références transparentes : un seuil d’indice de volatilité pour le stress et le…
Ce notebook analyse les performances d’une stratégie de référence de momentum ETF à position longue uniquement, selon les conditions de marché entre 2010 et 2024. Il classe chaque rendement quotidien à l’aide de mesures de volatilité et de tendance connues…
Le document transforme une hypothèse de momentum multi-actifs en test exploratoire mensuel sur un univers de 100-ETF. Il construit des prix ajustés de fin de mois, mesure le momentum sur 12 à -1 mois, puis répartit les ETF admissibles en cinq groupes…
Ce module d’ingénierie des caractéristiques prépare les données quotidiennes de prix pour des modèles systématiques de portefeuille macro. Il crée des rendements par horizon ajustés à la volatilité estimée, plusieurs signaux MACD à plusieurs échelles et des…