Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
117 documents
Le document explique comment utiliser BotBrains, un éditeur par blocs pour créer des robots de trading MetaTrader sans écrire de code. Il présente la logique, l’interface et les modes de code de l’éditeur, ainsi que les blocs pour les indicateurs, les…
L’article explore différentes façons de combiner la moyenne mobile adaptative fractale (FrAMA) avec le Force Index dans un système de trading MQL5. La FrAMA sert à décrire la direction ou la pente de la tendance, tandis que le Force Index apporte des…
L’article construit un système simple de croisements automatisés qui sert de référence pour tester les moyennes mobiles simple, adaptative, exponentielle double, exponentielle triple et fractale adaptative. La règle de signal achète lorsqu’un cours de…
Cet article transforme l’approche de DiNapoli des retracements de Fibonacci en stratégie automatisée. Il utilise les niveaux de retracement pour définir des entrées possibles et les niveaux d’expansion pour fixer des objectifs de profit, tandis que les…
Cet article adapte les fonctions de Rademacher, Walsh et Hartley à l’analyse des prix. Il explique comment calculer des coefficients sur une fenêtre de prix finie et les combiner en indicateurs. Les indicateurs fondés sur Rademacher représentent les prix par…
L’article adapte une méthode d’étiquetage par trend scanning en interface de fonctionnalités pour les modèles d’apprentissage automatique. Pour chaque bougie, il ajuste le prix au temps sur différentes longueurs de fenêtre candidates et conserve la fenêtre…
Ce tutoriel MQL5 adapte un expert advisor existant en cadre pour un système Triple Screen. Il utilise des moyennes mobiles sur trois unités de temps configurables, avec des valeurs par défaut données à titre d’exemple : hebdomadaire, quotidienne et quatre…
Ce document explique comment les modèles de Markov cachés déduisent des régimes de marché non observés à partir des rendements et de la volatilité récente. Il commence par deux références transparentes : un seuil d’indice de volatilité pour le stress et le…
Ce notebook analyse les performances d’une stratégie de référence de momentum ETF à position longue uniquement, selon les conditions de marché entre 2010 et 2024. Il classe chaque rendement quotidien à l’aide de mesures de volatilité et de tendance connues…
Le document transforme une hypothèse de momentum multi-actifs en test exploratoire mensuel sur un univers de 100-ETF. Il construit des prix ajustés de fin de mois, mesure le momentum sur 12 à -1 mois, puis répartit les ETF admissibles en cinq groupes…
Ce module d’ingénierie des caractéristiques prépare les données quotidiennes de prix pour des modèles systématiques de portefeuille macro. Il crée des rendements par horizon ajustés à la volatilité estimée, plusieurs signaux MACD à plusieurs échelles et des…
Le document avance que les rendements financiers peuvent sembler presque aléatoires selon l’analyse traditionnelle des séries temporelles, tout en contenant des motifs détectables par des méthodes statistiques multivariées modernes. Il décrit une analyse…
L’article propose un modèle Transformer à direction unique, SERT, pour valoriser les grandes capitalisations US et applique des Transformers préentraînés à la valorisation des actions et à l’investissement factoriel. Il compare ces approches aux Transformers…
L’article examine le lien entre les rendements excédentaires des stratégies de prime de risque et le risque extrême asymétrique. Il introduit une nouvelle définition de l’asymétrie des rendements et rapporte une forte association entre les primes de risque…
Cette étude modélise la prévision financière comme une population d’agents qui suivent les tendances sur différents horizons de prévision. Elle examine l’évolution de cette population dans des environnements stochastiques et variables dans le temps,…
Le document décrit un modèle qui analyse les mouvements de prix en fonction des forces effectives associées aux traders suiveurs de tendance et à contre-tendance. Il vise à déduire quel type de comportement prédomine sur un intervalle choisi, plutôt qu’à…
Ce travail étudie comment les comportements agrégés de suivi de tendance ou de retour à la moyenne peuvent modifier la dynamique des prix des actifs. Il modélise explicitement le sens des transactions et relie ces styles à la corrélation sérielle : le suivi…
Cette étude examine la répartition de stratégies de suivi de tendance entre plusieurs actifs dont les rendements peuvent être corrélés. Sous des hypothèses de marché gaussien et de stratégies linéaires, elle déduit des formules pour la moyenne et la variance…
La stratégie associe la détection en ligne des ruptures à un réseau Deep Momentum fondé sur un modèle LSTM. Le réseau apprend des estimations de tendance et des tailles de position, tandis que le module de détection fournit un point de retournement présumé…
L’article s’appuie sur les propriétés d’échelle des rendements haute fréquence agrégés du S&P 500 pour construire un modèle stochastique de martingale. Le modèle vise à reproduire les espérances conditionnelles de la séance du matin, puis est étendu à la…
Le document cherche à expliquer pourquoi le comportement des prix des actifs semble avoir peu changé en près de deux siècles. Il évoque des éléments historiques faisant état d’épisodes de fortes fluctuations des prix et d’inefficience des marchés, puis passe…
Ce document élabore un cadre pour concevoir et comparer des systèmes de suivi de tendance, notamment des approches européennes, américaines et de momentum des séries temporelles. Pour les systèmes européens, il établit une relation entre le P&L,…
Ce travail établit les fondements de la théorie cinétique d’un modèle microscopique de traders à haute fréquence qui suivent les tendances. À partir de l’équation exacte d’évolution dans l’espace des phases du modèle, analogue à l’équation de Liouville en…
Ce document analyse comment une stratégie de suivi de tendance transforme les variations du cours des actions en profits et pertes, sous des hypothèses gaussiennes. Il dérive la distribution des profits et pertes et en examine la moyenne, la variance,…