Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook explique comment appliquer quatre modèles d’impact de marché dans un backtest : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Chaque modèle estime une variation de prix signée par action selon le sens de…
Ce document explique comment les modèles de Markov cachés déduisent des régimes de marché non observés à partir des rendements et de la volatilité récente. Il commence par deux références transparentes : un seuil d’indice de volatilité pour le stress et le…
Ce notebook étudie ARIMA comme générateur de variables pour des modèles pouvant utiliser ses résultats avec d’autres prédicteurs. Il explique comment les graphiques ACF et PACF peuvent suggérer des ordres de modèle, comment les critères d’information…
Ce notebook explique pourquoi une série quotidienne d’options à échéance constante ne correspond pas à l’historique des rendements d’un contrat négociable unique. Sélectionner chaque jour un nouveau straddle proche du cours peut modifier le prix d’exercice,…
Ce notebook présente des diagnostics légers de réfutation pour le triage des caractéristiques et distingue explicitement la cohérence d’un mécanisme de l’identification causale. Il commence par examiner les caractéristiques ETF sur plusieurs horizons de…
Ce notebook passe en revue les étiquettes d’apprentissage supervisé à partir des données de prix de ETF. Il couvre les rendements futurs à horizon fixe pour la régression ou la classification directionnelle, les percentiles glissants des séries temporelles,…
Cet outil mesure la variation relative absolue de la prime d’un straddle d’options ouvert, sur des horizons de séance spécifiés. Il calcule une prime valide à partir de cotations appariées d’un call et d’un put, avec des bids positifs et des asks supérieurs…
Ce notebook explique comment créer une matrice transversale de caractéristiques de contrats à terme à partir de trois échéances par produit. Il dérive le portage et la courbure de la courbe à partir des prix réglés par la bourse, tout en utilisant des prix…
Cette étude des caractéristiques d’actions US explique comment générer des caractéristiques à partir de modèles estimés sans introduire de données futures dans les observations antérieures. Le calendrier d’estimation prévoit une période de préchauffage…
Cette analyse vérifie si des données quotidiennes sur les options et les actions peuvent soutenir une stratégie hebdomadaire S&P 500 qui classe les composantes selon leur volatilité implicite à la monnaie à trente jours et achète les actions les mieux…
Ce notebook spécifie et exécute une analyse d’apprentissage automatique double de l’effet de la prime de risque de variance sur les rendements des options vendues jusqu’à leur échéance. Avant l’exécution, il détermine le traitement, le résultat, les facteurs…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles à la monnaie vendus et conservés jusqu’à l’échéance. La transaction encaisse les primes des options d’achat et de vente, ce qui plafonne son gain maximal, mais peut…
Ce notebook présente des diagnostics limités à la validation pour une étiquette de rendement d’options S&P 500 couvertes en delta sur 10 séances. Il répartit les prédicteurs financiers en groupes dépendant ou indépendants de la volatilité implicite, puis…
Ce notebook construit des caractéristiques fondées sur des règles pour une coupe transversale de contrats à terme CME, centrées sur le portage issu de l’écart entre des contrats à échéances proches. Il construit également des caractéristiques de momentum, de…
Cette exploration de données examine des observations d’indice de prime sur huit heures pour des contrats perpétuels crypto margés en USDT et explique le lien entre la prime et les paiements de financement. L’indice utilise les cours acheteur et vendeur…
Ce notebook construit des variables fondées sur des modèles pour l’étude des options S&P 500, à partir des rendements du sous-jacent. Il ajuste GJR-GARCH, qui accorde un poids supplémentaire aux chocs de rendement négatifs, ainsi qu’un modèle de volatilité…
Le notebook traite chaque fenêtre de rendements comme une distribution empirique et regroupe les fenêtres selon la distance de Wasserstein unidimensionnelle. Pour des échantillons de même taille, le tri fournit l’appariement optimal des quantiles ; la…
Cette analyse présente la structure d’une chaîne d’options et examine un échantillon 2020 d’options sur le S&P 500 pour huit actifs sous-jacents. Elle explique la moneyness, la valeur intrinsèque et la valeur temps, les grecques, la volatilité implicite…
Cette analyse de faisabilité cherche à déterminer si les données et hypothèses d’une stratégie hebdomadaire de short straddle avec couverture delta sur les composantes du S&P 500 sont plausibles avant l’ajustement d’un modèle. Elle explique comment des calls…
Cet environnement modélise un teneur de marché qui ajuste le centre de ses cotations et son spread en fonction de l’inventaire, de la volatilité et d’un choix d’action discret. Les prix synthétiques utilisent une volatilité conditionnelle générée par un…
Ce notebook entraîne un autoencodeur standard sur les rendements horaires d’un panier de marchés de contrats perpétuels crypto. Les rendements sont standardisés à partir de la période d’entraînement et un réseau neuronal compresse les données multi-actifs…
Ce notebook compare des portefeuilles de référence d’ETF face à des crises historiques, à des chocs simultanés définis manuellement sur les actifs et à des scénarios de pertes de Monte-Carlo. Les périodes historiques incluent d’importantes baisses des…
Le document explique comment créer des facteurs de paires de devises à partir de trois modèles de séries temporelles ajustés : un filtre espace-état qui estime un niveau de prix évoluant lentement, un modèle de Markov caché à deux états pour les régimes de…
Ce document décrit la création d’une matrice de facteurs transversaux pour les actions du S&P 500, en combinant des historiques de cours ajustés et des surfaces résumées de volatilité implicite des options. Il classe les facteurs par rôle, donnée d’entrée,…