Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le rapport examine les investissements en capital-risque dans la crypto et la blockchain, ainsi que les levées de fonds au Q2 2025. Il suit les capitaux et le nombre d’opérations par stade d’investissement, catégorie d’entreprise, région et année de…
L’article répartit le travail du trader indépendant en quatre rôles : étudier si un effet de marché est réel, concevoir une stratégie exploitable, construire un portefeuille de stratégies et exploiter le système obtenu. Chaque rôle demande une approche…
Cette première partie examine comment un trader disposant d’un capital limité pourrait répartir ses positions sur des contrats à terme qui ne peuvent pas être négociés en fractions. L’auteur présente le problème comme une optimisation de portefeuille : un…
Le document examine si les conditions de taux d’intérêt peuvent aider à adapter les allocations des CTA entre contrats à terme sur obligations et règles de trading. Il propose une méta-prédiction : regrouper les rendements historiques des stratégies selon…
Cet article compare des stratégies systématiques simples, comme les signaux d’indicateurs sur des marchés liquides, à des approches plus avancées susceptibles d’utiliser des instruments de niche, l’analyse statistique et une construction explicite de…
Le document remet en question l’hypothèse habituelle selon laquelle tous les actifs partagent une même horloge calendaire continue. Les marchés fonctionnent plutôt de façon asynchrone : les flux d’ordres arrivent par événements, et le délai entre eux peut…
Le document décrit un processus qui transforme les travaux de recherche en finance en synthèses systématiques de stratégies. Les stratégies sont classées par marché et par thème, avec leurs règles de trading, calendriers de rééquilibrage, caractéristiques de…
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