Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook construit un allocateur LSTM qui transforme directement des caractéristiques récentes de rendement et de volatilité ETF en pondérations de portefeuille exclusivement longues. Une sortie softmax maintient des pondérations non négatives et un…
Ce notebook présente EdgarTools pour explorer les déclarations SEC par entreprise et type de déclaration. Il montre comment rechercher des émetteurs à l’aide d’identifiants CIK stables, récupérer des rapports annuels et trimestriels, extraire des états…
Ce notebook décrit un modèle séquentiel LSTM destiné à prévoir les rendements boursiers à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques récentes. Chaque exemple utilise 60 séances consécutives pour une action ; les fenêtres qui traversent des…
Cette analyse vérifie si les données quotidiennes d’options permettent une stratégie hebdomadaire qui vend des straddles à la monnaie sur les composants du S&P 500, couvre en delta les actions et conserve les contrats jusqu’à l’échéance. Elle explique…
Cette référence résume les mois de contrat cotés pour 35 produits à terme CME, couvrant les indices boursiers, les bons du Trésor, l’énergie, les métaux, les devises, les taux d’intérêt, l’agriculture, l’élevage et les cryptomonnaies. Elle explique le…
Ce document décrit un processus de téléchargement des données officielles de financement des contrats perpétuels Binance USD-M, de leur normalisation et de leur mise en cache dans un fichier en colonnes. Les archives mensuelles sont récupérées simultanément…
Ce notebook applique TabM, un ensemble neuronal à partage de poids, à un panel d’actions US représenté par une ligne de caractéristiques pour chaque action et séance. Un tronc commun à deux couches alimente plusieurs membres, chacun doté de son propre…
Cette analyse sélectionne une configuration dans un ensemble figé de candidats sur contrats à terme perpétuels crypto, couvrant quatre étiquettes de prévision et plusieurs étapes de stratégie. Elle retient le meilleur Sharpe de validation et considère les…
Ce notebook définit des objectifs de rendements futurs pour classer les actions US et explique comment faire correspondre leurs horizons aux séances de trading réelles. Il utilise des prix ajustés des divisions d’actions et des dividendes pour calculer les…
Ce notebook compare des configurations de boosting de gradient pour les contrats à terme perpétuels crypto à l’aide de caractéristiques fondées sur la prime des contrats perpétuels par rapport au marché au comptant. Il fait varier la capacité des arbres et…
Ce notebook développe des caractéristiques fondées sur des modèles pour les contrats à terme perpétuels crypto : des prévisions de volatilité conditionnelle par actif issues de GJR-GARCH et une probabilité de régime de tension à l’échelle du marché, obtenue…
Cette étude de cas présente un processus de recherche sur les contrats à terme perpétuels crypto, en considérant les paiements de financement échangés entre positions longues et courtes lors de règlements réguliers comme une source potentielle de rendement.…
Cette analyse compare les résultats du tri des caractéristiques dans neuf études de cas sur le trading et examine si les caractéristiques retenues par le filtrage prédisent des stratégies plus performantes. Le filtrage combine le contrôle du taux de fausses…
Ce carnet décrit une politique de portefeuille ETF de bout en bout, conçue pour améliorer les performances dans différentes conditions de marché. Elle comprend des caractéristiques de rendement et de tendance normalisées par la volatilité, un modèle fondé…
Cette étude de cas applique l’estimation causale au momentum des ETF et examine si son effet sur les rendements futurs varie selon la volatilité du marché. Elle utilise un traitement de momentum continu, un rendement futur à 21 jours, des variables de…
Ce notebook présente NLinear comme un modèle séquentiel de référence simple pour prévoir les rendements des actions US. Chaque exemple utilise une fenêtre de 60 séances consécutives pour une action, avec des caractéristiques ordonnées dans le temps. Pour…
Ce notebook utilise l’analyse des excursions favorables et défavorables maximales pour définir la largeur des barrières triples à partir des trajectoires de prix observées. Pour une entrée longue à la clôture d’une barre, il mesure le plus haut et le plus…
Ce notebook évalue NLinear, un modèle séquentiel minimal qui soustrait le dernier niveau observé de chaque fenêtre rétrospective et associe les valeurs restantes à une prévision. Sa simplicité en fait une référence utile pour des architectures séquentielles…
Le document décrit une étude walk-forward de réseaux neuronaux TabM qui prédisent les rendements mensuels à partir des caractéristiques des sociétés. Comme le moteur d’entraînement partagé fixe l’objectif à l’erreur quadratique pour la régression et à…
Le document explique comment quatre modèles d’impact de marché estiment le mouvement de prix défavorable par action associé à un ordre : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Il précise la convention de…
Le document transforme une hypothèse de momentum multi-actifs en test exploratoire mensuel sur un univers de 100-ETF. Il construit des prix ajustés de fin de mois, mesure le momentum sur 12 à -1 mois, puis répartit les ETF admissibles en cinq groupes…
Ce notebook présente une comparaison par famille de cinq approches à facteurs latents appliquées à une étude de cas d’analyse d’options sur actions. PCA estime les mouvements communs directement à partir du panel de rendements ; IPCA associe linéairement les…
Ce notebook examine pourquoi deux moteurs de backtesting peuvent produire des résultats différents à partir de signaux identiques. Il maintient la stratégie et l’univers négociable constants, rend les pondérations du portefeuille déterministes en cas de…
Ce chapitre présente le backtest comme une tentative de réfuter une stratégie au moyen d’hypothèses explicites sur le calendrier des signaux, l’exécution, le rééquilibrage, le dimensionnement, les coûts, les contraintes et les indices de référence. Il…