Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
108 documents
Ce carnet mesure l’effet de variations des coûts de transaction proportionnels sur une stratégie FX sélectionnée en validation pour chaque étiquette de rendement. Il sélectionne d’abord une stratégie parente parmi les candidates de signal, d’allocation et de…
Cette analyse exploratoire décrit un panel OANDA de quatre heures portant sur 20 paires de devises et explique comment interpréter ses données. Elle distingue les paires directes, indirectes et croisées selon la position du dollar, montrant pourquoi les…
Ce notebook prépare un entraînement de prévision LSTM pour une étude de cas sur des paires FX. Le modèle conserve un état caché au fil d’une séquence rétrospective, et le notebook détermine l’architecture et les paramètres d’entraînement à l’aide des outils…
Ce document décrit une comparaison, au stade de la validation, de règles de stop fixes et suiveurs pour des stratégies FX. Pour chaque étiquette de rendement, il sélectionne une stratégie parente dans une cohorte scellée de résultats de signaux et…
Ce notebook examine la régularisation des modèles linéaires pour un univers de paires de devises dont les rendements sont liés, car chaque paire est une cotation entre des devises communes. Il distingue la colinéarité des caractéristiques, que ridge, lasso…
Ce notebook décrit un filtrage des signaux candidats, une caractéristique à la fois, sur 20 paires de devises. Il calcule, pour chaque caractéristique, la concordance quotidienne des rangs en coupe transversale avec le rendement de la séance suivante, en…
Le document décrit un balayage d’allocation de portefeuille FX conçu pour isoler le dimensionnement des positions de la sélection des signaux. Il part de candidats de référence figés, à pondération égale et classés selon les performances de backtest en…
Ce notebook transforme les classements de prévisions des paires de devises en une stratégie de référence négociée. À chaque instant de décision, il forme des portefeuilles long et short de même taille à partir des paires les mieux et les moins bien classées,…
Ce notebook crée un diagnostic réutilisable des jeux de données financiers avant le prétraitement ou l’ingénierie des caractéristiques. Il vérifie le type de l’index temporel, les horodatages nuls, l’ordre et l’unicité ; repère les doublons exacts et ceux…
Cette étude compare des arbres entraînés par gradient boosting à un modèle linéaire pénalisé pour classer les paires de devises selon leurs rendements futurs. Elle part du fait que les arbres peuvent représenter des relations conditionnelles, par exemple…
Cette analyse exploratoire décrit un jeu de données OANDA en quatre heures couvrant vingt paires de devises. Elle explique que le champ de volume compte les mises à jour de cotation sur une seule plateforme, et non la taille consolidée des transactions ; il…
Ce notebook explique comment préparer et enregistrer des prévisions NLinear pour des étiquettes FX. NLinear soustrait le dernier niveau observé de chaque historique d’entrée de longueur fixe, afin que le modèle se concentre sur les variations au cours de la…
Cette analyse compare les effets de traitement enregistrés par des modèles de double apprentissage automatique dans neuf études de cas de trading. Elle charge les résultats actuels du registre de chaque étude, vérifie l’intégrité du registre et les…
Ce notebook construit des caractéristiques à partir de modèles ajustés sur des historiques de prix de change, en complément des indicateurs calculés directement à partir des prix passés. Il décrit trois approches : un filtre espace-état qui estime un niveau…
Cette étude de cas configure un modèle LSTM pour prévoir des labels de paires FX. Elle compare l’état caché transmis par le modèle récurrent aux transformations rétrospectives fixes et aux champs réceptifs convolutifs, tout en reportant la comparaison avec…
Ce notebook mesure la réaction d’une stratégie FX sélectionnée par validation aux variations des coûts de transaction proportionnels. Pour chaque étiquette de prévision, il sélectionne une stratégie parente parmi les résultats des étapes de signal,…
Ce carnet présente des comparaisons de parité entre Backtrader, Zipline Reloaded et un framework de trading interne, sur des stratégies sélectionnées issues d’études de cas réelles. Il inclut des comparaisons de ETF et de US d’actions pour les deux moteurs…
Ce notebook décrit comment évaluer des prévisions sur l’échantillon de réserve pour une stratégie FX sélectionnée auparavant. Il réutilise la spécification de backtest enregistrée pour la configuration choisie, en conservant fixes le signal, l’allocation,…
Ce notebook évalue une par une les caractéristiques candidates de 20 paires de devises par rapport aux rendements futurs. Il limite l’analyse aux périodes de validation walk-forward, associe chaque séance à son pli et laisse un intervalle tampon avant la…
Cette étude de cas explique comment construire des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie transversale de change qui classe les paires de devises et achète ou vend selon leur ordre relatif. Elle commence par répartir des barres de prix au…
Ce notebook détaille le cycle de déploiement d’un modèle quotidien de paires FX, en utilisant Interactive Brokers à la fois comme source de données en temps réel et comme plateforme d’exécution. Il entraîne un modèle de régression Ridge sur un panel…
Ce notebook examine les résultats conservés d’un audit de stratégies réelles comparant le moteur LEAN à des profils ML4T Backtest correspondants. Il identifie les charges de travail par classe d’actifs prises en charge par les entrées figées et présente des…
Cette étude examine si les traders peuvent exploiter l’anomalie Gotobi : une tendance rapportée du USD/JPY à monter vers 9:55 aux dates japonaises divisibles par cinq. Elle pose une question pratique : une stratégie fondée sur cette tendance reste-t-elle…
Le document présente une méthode pour déduire des réseaux de décalage temporel à partir des actions d’agents individuels, puis l’applique à des données de change détaillées par trader. Il présente la persistance des réseaux comme une explication de la…