Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le notebook entraîne un autoencodeur classique sur les rendements horaires standardisés d’un groupe de marchés perpétuels crypto. Son encodeur compresse le vecteur de rendements inter-actifs en une représentation latente à deux dimensions, et son décodeur…
Le notebook compare le dropout Monte-Carlo et les ensembles profonds pour estimer l’incertitude des prévisions quotidiennes de rendement de ETF. Le dropout reste actif lors de prédictions répétées, tandis que les membres des ensembles sont entraînés…
Ce notebook passe en revue les méthodes de détection des changements dans une série temporelle financière, en prenant SPY comme exemple. Il oppose le test de Zivot-Andrews, qui estime une rupture tout en testant une hypothèse de racine unitaire, à PELT et à…
Cette analyse exploratoire décrit un panel quotidien de fonds négociés en bourse répartis en neuf groupes. Elle vérifie la couverture des symboles au fil du temps, compare le panel au dictionnaire de classification, examine les valeurs manquantes et les…
Ce notebook montre comment entraîner un réseau antagoniste génératif sur des caractéristiques quotidiennes de ETF avec confidentialité différentielle. Il présente la garantie et le budget de confidentialité, puis utilise Opacus pour écrêter le gradient du…
Ce chapitre passe en revue les méthodes de génération de données financières synthétiques et les critères permettant d’en évaluer l’utilité. Il part du nombre limité de trajectoires de marché observées et du risque que des recherches répétées de stratégies…
Cette étude de cas compare des règles de stop fixes et suiveuses déclarées pour des positions FX. Elle sélectionne d’abord une stratégie parente par étiquette dans une cohorte de validation scellée, puis ne fait varier que la règle de risque de position.…
Ce notebook définit et exécute une analyse par double apprentissage automatique de l’effet de la prime de risque de variance sur les rendements des options sur le S&P 500 jusqu’à l’échéance. Avant l’exécution, il expose l’estimand, le calendrier observé, les…
Cette analyse compare des modèles de prédiction ETF enregistrés, issus de plusieurs familles et réunis dans un panel multi-actifs commun. Elle évalue leur capacité à classer les fonds selon leurs rendements ultérieurs à l’aide de coefficients d’information,…
Cet outil calcule des mesures de biais de sélection et d’incertitude de performance pour des groupes de backtests de stratégies. Il forme des cohortes par famille, par étape et étiquette, ainsi qu’au niveau des étiquettes, puis calcule notamment les ratios…
Cette analyse explique comment les données CME sur les contrats à terme sont organisées en produits, contrats à échéance et séries continues avec roulement selon les volumes. Elle utilise les données E-mini S&P 500 pour montrer que les contrats individuels…
Ce document décrit les principes d’implémentation d’un moteur de backtest commun et explique comment interpréter correctement les grilles de rendements pour annualiser la performance. Il estime la fréquence d’échantillonnage observée à partir des intervalles…
Ce notebook compare les allocations à pondération égale, pondérées par score positif et par largeur conforme pour des ETF et des contrats à terme CME parmi les mieux classés. Il estime les largeurs d’intervalles conformes par entité à partir des résidus de…
Cette étude NASDAQ-100 examine l’effet des coûts de transaction sur une stratégie actions fréquemment rééquilibrée. Elle distingue deux réponses possibles aux coûts : limiter l’univers négocié aux titres plus liquides et moins coûteux, et réduire la…
Ce document décrit une méthode walk-forward qui transforme les résidus de prédiction en largeurs d’incertitude par entité, utilisées pour dimensionner les positions. À chaque instant de décision, le calibrage utilise les résidus dont les résultats sont déjà…
Cette étude de cas sélectionne une configuration dans un ensemble figé de stratégies crypto sur contrats à terme perpétuels, couvrant plusieurs étiquettes de rendement et de direction, méthodes de dimensionnement de portefeuille et ajustements du risque.…
Ce guide présente les bases publiques de rendements factoriels de la Ken French Data Library et de AQR, notamment les facteurs de marché, de taille, de valeur, de rentabilité, d’investissement, de momentum, de qualité et de bêta faible. Il explique comment…
Ce notebook explique comment évaluer les prévisions probabilistes et encadrer un pipeline de prévision. Il compare les scores de Brier et logarithmique, l’erreur de calibration attendue et la sharpness ; montre comment les diagrammes de fiabilité révèlent…
Cette démonstration de déploiement réentraîne un modèle Ridge sur des données journalières historiques couvrant un ensemble de paires de change majeures FX, récupère les barres actuelles par une session Interactive Brokers en simulation de trading, classe…
Ce notebook entraîne un agent par optimisation de politique proximale (PPO) pour liquider un ordre fixe sur un horizon donné. Il compare la politique de rythme apprise à TWAP et à un calendrier d’Almgren–Chriss, mesure l’écart de prix d’exécution et examine…
Ce notebook présente le protocole Rademacher Anti-Serum (RAS) comme méthode d’ajustement des estimations de performance lors d’une sélection au sein d’une classe finie de stratégies ou de signaux. La complexité empirique de Rademacher estime dans quelle…
Ce notebook présente la couverture profonde d’une position vendeuse sur un call européen. Il simule des trajectoires de mouvement brownien géométrique, utilise la couverture delta de Black–Scholes comme référence et entraîne un réseau neuronal semi-récurrent…
Ce notebook évalue les contrôles au niveau des positions pour une allocation en actions et options du S&P 500, en comparant les stop-loss fixes, les stops suiveurs et les sorties à échéance à la référence propre à chaque stratégie, sans mécanisme de contrôle…
Ce notebook utilise les prédictions GBM walk-forward enregistrées pour des ETF et des contrats à terme CME afin de comparer la pondération à poids égaux, la pondération inversement proportionnelle à la largeur conforme et la pondération proportionnelle aux…