Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
201 documents
La stratégie classe les actions nord-américaines selon leurs scores environnementaux, sociaux et de gouvernance, puis achète le cinquième le mieux noté et vend à découvert le cinquième le moins bien noté pour chaque dimension. L’univers comprend les actions…
Le document décrit une stratégie de sélection d’actions fondée sur des mesures linguistiques calculées à partir des déclarations 10-K et 10-Q des entreprises. La richesse lexicale reflète la variété du vocabulaire, la densité lexicale mesure la part de…
Ce document présente une stratégie de carry transversal sur matières premières qui classe les contrats à terme selon leur rendement de roulement, achète les plus performants et vend à découvert les moins performants. Dans son exemple mensuel simple, les…
Cette stratégie utilise les déclarations de positions SEC 13F pour repérer les actions que les gérants de fonds communs de placement actifs semblent privilégier le plus. Elle propose de définir un univers de gérants actifs, de sélectionner les positions les…
Ce filtre associe une amplitude journalière d’au moins 1 à un rendement des capitaux propres supérieur à 15% chacune des cinq dernières années, puis recherche trois jours consécutifs de baisse. Il combine un filtre de rentabilité historique avec une…
Le document décrit un processus qui transforme les travaux de recherche en finance en synthèses systématiques de stratégies. Les stratégies sont classées par marché et par thème, avec leurs règles de trading, calendriers de rééquilibrage, caractéristiques de…
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