Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article explique les monoïdes et les groupes dans un cadre MQL5 orienté trading. Un monoïde comprend un ensemble, un élément neutre et une opération binaire interne ; un groupe ajoute la condition que chaque élément possède un inverse dont l’opération avec…
L’article présente un expert advisor multi-symboles qui suit une fourchette de prix de deux heures pour chaque instrument sélectionné, de 10:00 à 12:00 UTC+2. Après la clôture de la fourchette, une cassure à la hausse peut déclencher un achat si la valeur du…
Ce tutoriel présente les tableaux NumPy et les opérations d’algèbre linéaire utilisés en finance quantitative. Il explique les dimensions et formes des tableaux, l’indexation, le découpage et les fonctions élément par élément, puis applique ces notions à des…
Cette leçon utilise un modèle factoriel pour décomposer le risque d’un portefeuille entre risque lié aux facteurs communs et risque propre aux actifs. Elle construit des rendements des facteurs marché, taille et valeur, estime l’exposition de chaque action…
Le cours présente l’analyse en composantes principales comme une méthode pour résumer une grande matrice à l’aide d’un plus petit nombre de composantes orthogonales qui capturent une grande partie de sa variation. Une image synthétique illustre la…
Ce cours présente les modèles factoriels sous forme de régressions qui expliquent les rendements d’un actif à partir d’autres séries de rendements. Il estime le bêta d’un actif par rapport à un indice de référence à partir de rendements historiques, puis…
Ce cours explique l’effet de levier comme un emprunt destiné à accroître le capital investi dans une stratégie de trading. Il définit le ratio de levier et s’appuie sur des exemples à période unique pour montrer que les fonds empruntés peuvent amplifier les…
Ce cours explique comment le modèle d’évaluation des actifs financiers relie les rendements attendus des actifs au taux sans risque et à l’exposition au risque général du marché. Il distingue le risque diversifiable, propre à l’entreprise, du risque…
Ce cours présente la Value at Risk (VaR) d’un portefeuille comme un seuil de perte associé à un niveau de couverture choisi, puis montre comment calculer une VaR historique à partir d’un percentile faible des rendements pondérés du portefeuille sur une…
Le document présente une méthode pour examiner un portefeuille de trading à l’aide de statistiques de performance et de graphiques de diagnostic. Il décrit des mesures courantes comme le ratio de Sharpe, le bêta de marché et le drawdown maximal, ainsi que…
Le document explique comment le bêta de marché et l’exposition sectorielle peuvent faire évoluer ensemble les prévisions individuelles d’un portefeuille, réduisant le nombre de paris indépendants et, par conséquent, son potentiel ajusté du risque. Il…
Le document explique une stratégie actions acheteuse-vendeuse transversale : classer les actions à l’aide d’un modèle, acheter les titres les mieux classés et vendre à découvert les moins bien classés en équilibrant les expositions en dollars. Il présente le…
Ce cours utilise des modèles factoriels pour expliquer les rendements d’un portefeuille et quantifier son exposition aux sources systématiques de risque. Il décrit la régression des rendements actifs, mesurés par rapport à un indice de référence, sur les…
Ce cours explique comment la sélection d’un univers définit les titres accessibles à un algorithme de trading et peut influer sur le comportement et le risque de la stratégie. Il présente un filtre quotidien d’actions ordinaires classées selon leur volume…
Le document présente des modèles factoriels linéaires qui expliquent les rendements d’un actif par son exposition à des séries de rendements de facteurs fondamentaux. Il décrit deux façons de rendre comparables les caractéristiques des entreprises :…
Le document explique comment répartir l’exposition entre des paris indépendants ou faiblement corrélés peut réduire la volatilité d’un portefeuille, tandis que l’ajout d’actifs très corrélés peut laisser le risque pratiquement inchangé. Il illustre d’abord…
Le document définit la corrélation comme la covariance divisée par les écarts-types de deux séries, ce qui donne une mesure comprise entre -1 et 1 et plus facile à comparer entre jeux de données. Il explique les matrices de covariance et de corrélation, avec…
Ce document transforme des prédictions transversales ETF en transactions simulées. Il distingue la qualité du classement, mesurée par le coefficient d’information, de la performance réalisée de la stratégie : un portefeuille des k premiers dépend des valeurs…
Ce notebook décrit une comparaison en lecture seule de prédictions de validation issues de plusieurs familles de modèles sur un panel d’actions US. Il vérifie d’abord que chaque ensemble de prédictions prédéfini est complet, puis évalue le classement…
Ce notebook présente une famille de modèles ETF qui représente les rendements par des directions latentes communes et estime comment les caractéristiques des fonds se traduisent en expositions. Il distingue cinq approches : les composantes principales…
Ce notebook utilise un panel synthétique d’actifs pour présenter la PCA instrumentée PCA, où les expositions factorielles dépendent linéairement de caractéristiques observées avant les rendements. Les moindres carrés alternés estiment la relation entre…
Cette étude de cas compare des modèles prédictifs de rotation mensuelle multi-actifs entre des ETF couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières, les devises et l’immobilier. Sa principale leçon est que le coefficient d’information…
Ce notebook teste si une allocation de portefeuille standard peut améliorer une stratégie de trading NASDAQ-100 à chaque barre, déjà grevée par les coûts de transaction. Il sélectionne les prédictions selon leur performance en validation dans l’univers…
Ce notebook étudie l’effet du dimensionnement des positions sur les backtests FX, après que le modèle a déjà sélectionné les paires de devises à négocier. Il conserve les prédictions, le mappage du signal, les coûts et les paramètres d’exécution de la…