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Un RSI de graphe de visibilité pour les signaux de trading automatisé

Article arXiv papers · Auteur: Rafał Rak
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Résumé

Ce document présente le Relative Strength Index des graphes de visibilité, un indicateur fondé sur les prix et construit à partir des relations de visibilité rétrospectives dans la série de prix d’un instrument. L’indicateur est compris entre zéro et 100 et sert à générer des signaux dans une stratégie de trading automatisé. L’évaluation utilise une méthode glissante, avec une fenêtre d’optimisation de 30 jours et une fenêtre de test de 7 jours, appliquée au Dow Jones Industrial Average, à EUR/USD et à l’or coté en dollars US sur la période 2024–2025.

Les résultats rapportés comprennent des profits sur chaque marché, des drawdowns modérés, plusieurs opérations par jour et des ratios de Sharpe. Il s’agit de résultats de backtests historiques sur trois instruments ; le document ne précise ni les coûts de transaction, ni le slippage, ni le risque de position au-delà de l’investissement fixe indiqué, ni les performances sur d’autres périodes. Les résultats suggèrent que l’indicateur mérite peut-être d’être étudié davantage, mais ne démontrent pas qu’il restera rentable hors échantillon ou en trading réel.

Idées clés

  • Le VGRSI tire des signaux de trading des relations de visibilité rétrospectives dans les données de prix.
  • L’indicateur est compris entre zéro et 100 et évalué au moyen d’une stratégie automatisée.
  • L’étude teste la stratégie sur un indice boursier, une paire de devises et l’or.
  • Les performances rapportées reposent sur des tests historiques et ne démontrent pas la rentabilité sur les marchés en temps réel.

Étiquettes

Indicateurs techniquesActionsMarché des changesMatières premièresBacktest
Texte intégral
# Visibility graphs can make money in financial markets


# Visibility graphs can make money in financial markets









Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

Reproduit dans son intégralité avec attribution, conformément à la licence de la source. Licence: abstract CC0

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.