Filtrer les actions selon le taux de rotation, les gains sur dix jours et les flux de gros ordres

Résumé

Cet article en chinois présente une règle de filtrage des actions combinant un taux de rotation compris entre 3% et 12%, un gain positif sur dix jours inférieur à 35% et une condition de seuil portant sur le produit de la variation de prix par le volume net des ordres de très grande taille. Il présente cette règle comme un moyen de repérer les actions très négociées dont les prix évoluent fortement. Une référence à une formule technique et un exemple Python sont inclus, mais le filtre de volume et de variation de prix de l’exemple ne met pas directement en œuvre la condition de flux net des gros ordres énoncée.

L’article précise que le filtre omet les fondamentaux des entreprises et les conditions sectorielles, et recommande d’ajouter des mesures de santé financière, de stabilité de l’activité et de solidité du secteur. Il ne fournit aucune donnée de performance, méthode de validation ni détail permettant de choisir le seuil. Le filtre est donc une heuristique de sélection proposée, et non une preuve de stratégie rentable ; ses définitions et son implémentation devraient être clarifiées et testées avant utilisation.

Idées clés

• Le filtre proposé associe un taux de rotation compris entre 3% et 12% à un gain positif sur dix jours inférieur à 35%. Il applique un seuil au produit de la variation de prix par le flux net des ordres de très grande taille. L’exemple Python inclus utilise des données de volume et de variation de prix, qui peuvent ne pas correspondre à la mesure de flux des gros ordres annoncée. L’article recommande d’ajouter une analyse fondamentale et sectorielle, absentes du filtre technique. Aucun résultat de backtest ni aucune méthode de choix du seuil n’est fourni.

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Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.