उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
436 दस्तावेज़
यह अध्ययन डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करके अल्पकालिक ट्रेडिंग पूर्वानुमान को लिमिट-ऑर्डर लगाने और लिमिट ऑर्डर बुक में इन्वेंटरी संबंधी निर्णयों में बदलता है। यह ऐतिहासिक ऑर्डर-बुक संदेशों से बने सिम्युलेटेड NASDAQ इक्विटी परिवेश में एजेंट को…
यह गुणात्मक अध्ययन देखता है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज उपयोगकर्ता ट्रेडिंग का अनुभव कैसे करते हैं और एक्सचेंज सुरक्षा का आकलन कैसे करते हैं। इसका मुख्य अवलोकन है कि सभी 15 चीनी प्रतिभागियों ने ट्रेड की गई परिसंपत्तियों की विकेंद्रीकृत प्रकृति के बावजूद…
यह शोधपत्र आनुपातिक लेनदेन लागत वाली ट्रेडिंग में उपयोगिता अधिकतमकरण का अध्ययन करता है। इसका मुख्य परिणाम है कि अंतर्निहित प्रक्रियाओं के लिए विस्तारित कमजोर अभिसरण की धारणा के तहत उनसे जुड़ी उपयोगिता अधिकतमकरण समस्याएँ भी अभिसरित होती हैं। यह इष्टतम…
यह अध्ययन अर्ध-केंद्रीकृत लिमिट ऑर्डर बुक की पड़ताल करता है, जहाँ संस्थान केवल उन प्रतिपक्षों के साथ ट्रेड कर सकते हैं जिनके साथ उनके पास पर्याप्त द्विपक्षीय क्रेडिट है। यह ऐसी संरचना अपनाने वाले बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के उच्च-गुणवत्ता वाले…
यह शोधपत्र इष्टतम निष्पादन मॉडल विकसित करता है, जो तत्काल मूल्य प्रभाव और ऑर्डर प्रवाह असंतुलन पर ट्रेडर के प्रभाव से जुड़ी सूचना लागत—दोनों को ध्यान में रखता है। असंतुलन बाज़ार प्रवाह की प्रचलित दिशा दर्शाता है, इसलिए मॉडल विचार करता है कि ट्रेडर के ऑर्डर…
यह कार्य मशीन लर्निंग से सिम्युलेटेड बाज़ारों के लिए न्यूनतम समतुल्य मार्टिंगेल माप खोजता है, जिनमें ट्रेड किए जा सकने वाले साधन होते हैं, जैसे स्पॉट परिसंपत्ति और उस पर विकल्प। यह तरीका ट्रेडिंग बाधाओं वाले बाज़ारों तक बढ़ाया गया है और नियर-मार्टिंगेल माप…
यह शोधपत्र एल्गोरिद्मिक ऑर्डर के प्रदर्शन पर नज़र रखने और खराब निष्पादन से जुड़ी बाज़ार स्थितियों की पहचान करने के लिए एक रीयल-टाइम ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह इस बात से स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बनाया गया है कि निष्पादन एल्गोरिदम कैसे बनाया गया—चाहे वह…
यह शोधपत्र जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति के लिए बोली और माँग मूल्य बताने वाले डीलरों के बीच प्रतिस्पर्धा का मॉडल बनाता है। डीलर इन्वेंटरी जोखिम संभालते हुए लाभ कमाने के लिए ग्राहकों के ऑर्डर प्रवाह को आकर्षित करना चाहते हैं। वे कोट में बदलाव करके विपरीत दिशा का…
यह कार्य पेयर ट्रेडिंग को दो जुड़ी अवस्थाओं वाली पदानुक्रमित निर्णय समस्या के रूप में देखता है: लंबी अवधि में परिसंपत्तियों की जोड़ी चुनना और आंशिक अवलोकनीयता के तहत छोटी अवधियों में ट्रेड निष्पादित करना। प्रतिक्रिया देर से और अस्पष्ट आ सकती है, इसलिए खराब…
यह शोधपत्र सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए इष्टतम निष्पादन का ढाँचा प्रस्तुत करता है, जहाँ पूर्वानुमान संकेत बाज़ार डेटा के पथ पर निर्भर करते हैं। यह अल्फ़ा संकेत और ट्रेडिंग गति, दोनों को समय-विस्तारित बाज़ार पथ के संक्षिप्त सिग्नेचर के रैखिक फलनों के रूप में…
यह शोधपत्र सतत-समय बाज़ार में सुपरहेजिंग कीमतों, आर्बिट्राज और उपयोगिता-अधिकतम करने वाली रणनीतियों का अध्ययन करता है। इसमें कई परिसंपत्तियाँ हैं जिनकी कीमतें càdlàg प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। इसका केंद्रीय विषय ट्रेडिंग बाधाओं का एक ऐसा वर्ग है जो…
यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि भारी-पुच्छ वाला गैर-सूचित ट्रेडिंग क्रमिक लिमिट ऑर्डर बुक में मूल्य खोज को कैसे प्रभावित करता है, जहाँ ट्रेडरों के पास निजी जानकारी हो सकती है। तरलता प्रदाता कुल ऑर्डर प्रवाह देखते हैं, लेकिन सूचित ऑर्डरों और गैर-सूचित तरलता…
यह शोधपत्र उस बाजार प्रभाव का मॉडल विकसित करता है जिसमें ऑर्डर प्रवाह परस्पर-सहसंबद्ध होता है। यह प्रभाव की कई परिभाषाओं में अंतर करता है और बताता है कि प्रत्येक से अलग मूल्य पथ कैसे बन सकते हैं; साथ ही ऑर्डर प्रवाह के सहसंबंधों को मेटा-ऑर्डर के दौरान प्रभाव…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या पाँच मिनट के OHLCV-आधारित इंट्राडे मोमेंटम संकेतों के चौदह समूहों ने 2021 से 2025 तक माइक्रो ई-मिनी नैस्डैक 100 वायदा में ट्रेड करने योग्य बढ़त दी। यह 947 ट्रेडिंग दिनों के दौरान विस्तारित-विंडो वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन का उपयोग करता…
यह अध्ययन पिनबॉल लॉस और अनुभवजन्य कवरेज का उपयोग करके संभाव्य पूर्वानुमान मॉडलों की रैंकिंग के लिए सांख्यिकीय माप प्रस्तावित करता है। यह पूछता है कि क्या ये माप सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले पूर्वानुमान मॉडल की पहचान कर सकते हैं और क्या रैंकिंग माप नमूने से बाहर…
यह शोधपत्र लगातार खरीद और बिक्री ऑर्डर फ़्लो को बदलती बाज़ार अवस्थाओं का साक्ष्य मानकर मॉडल करता है; ऐसा तब हो सकता है जब बड़े ऑर्डर बाँटकर समय के साथ निष्पादित किए जाएँ। यह स्कोर-संचालित मॉडल वाली बेज़ियन ऑनलाइन बदलाव-बिंदु पहचान विधि प्रस्तावित करता है, जो…
यह अध्ययन अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में पेयर ट्रेडिंग के लिए निष्पादन की पूरक परत के रूप में डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग का परीक्षण करता है। इसका ढाँचा पहले संभावित जोड़ियों को छाँटता और क्रम देता है, फिर निष्पादन के निर्णय लेने के लिए प्रॉक्सिमल पॉलिसी…
यह कार्य बाजार प्रभाव के लेटेंट ऑर्डर बुक मॉडल का विस्तार करता है और एजेंटों के माध्य-प्रतिगामी व्यवहार की अनुमति देता है, जो बाजारों में आम तौर पर देखा जाता है। यह माध्य-क्षेत्र मान्यता का उपयोग करके इससे बनने वाली ऑर्डर बुक गतिशीलता का अध्ययन करता है; इस…
यह शोधपत्र निष्पादित ऑर्डर कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे समझाने के दो रैखिक तरीकों की तुलना करता है। ट्रांज़िएंट इम्पैक्ट मॉडल प्रोपेगेटर के ज़रिए पिछले मार्केट-ऑर्डर संकेतों को वज़न देता है, जबकि हिस्ट्री डिपेंडेंट इम्पैक्ट मॉडल कीमत बदलावों को देखे…
यह अनुभवजन्य अध्ययन बिटकॉइन/USD में बाजार प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसमें एक करोड़ से अधिक मेटाऑर्डर का पुनर्निर्माण करने वाला डेटासेट इस्तेमाल किया गया है। यह प्रभाव और ऑर्डर आकार के बीच वर्गमूल संबंध की जाँच करता है और पाता है कि बहुत कम सांख्यिकीय…
यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि अस्थायी लेनदेन लागतें ऐसे जानकार ट्रेडर को कैसे प्रभावित करती हैं जिसे किसी परिसंपत्ति का भविष्य मूल्य पता है, और ऐसे मार्केट मेकर को जो कीमतें तय करता है। यह एकल-नीलामी मॉडल और सतत-समय संस्करण, दोनों का विश्लेषण करता है;…
यह शोधपत्र मॉडल करता है कि ऑर्डर-फ़्लो घटनाओं का क्रम परिसंपत्ति कीमतों को कैसे प्रभावित करता है। यह उन पुराने प्रभाव मॉडलों का विस्तार करता है जिनमें ऑर्डर फ़्लो को बहिर्जात माना गया था और मुख्यतः युग्मित सहसंबंधों से संक्षेपित किया गया था। इसके बजाय, यह…
यह दस्तावेज़ गॉसियन मान्यताओं के तहत विश्लेषण करता है कि ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति शेयर कीमतों के बदलाव को लाभ और हानि में कैसे बदलती है। यह लाभ-हानि वितरण निकालता है और उसके माध्य, विचरण, विषमता, कुर्टोसिस और टेल क्वांटाइल का अध्ययन करता है। विश्लेषण रणनीति के…
यह शोधपत्र कम और उच्च-आवृत्ति ट्रेडरों के बीच अंतःक्रियाओं और परिसंपत्ति कीमतों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एजेंट-आधारित मॉडल बनाता है। कम-आवृत्ति एजेंट कालानुक्रमिक समय के अनुसार ट्रेड करते हैं और फ़ंडामेंटलिस्ट तथा चार्टिस्ट नियमों के बीच बदल सकते…