नॉलेज लाइब्रेरी

दस्तावेज़ केवल लॉन्ग पोज़िशन रखने वाले USD/TWD ट्रेडिंग एजेंट का वर्णन करता है, जो अल्पकालिक रुझानों के क्वांटम लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी (QLSTM) पूर्वानुमानों को क्वांटम एसिंक्रोनस एडवांटेज Actor-Critic (QA3C) के साथ जोड़ता है। इसकी अवस्था में QLSTM विशेषताएँ…

यह शोधपत्र एक विकेंद्रीकृत स्टेबलकॉइन की यील्ड रणनीति का मॉडल बनाता है, जिसमें स्टेक किए गए Ethereum के साथ ETH परपेचुअल फ़्यूचर्स में उतनी ही बड़ी शॉर्ट पोज़िशन रखी जाती है। मेल खाते दोनों पक्षों का उद्देश्य ETH की स्पॉट कीमत में बदलावों के प्रति जोखिम…

यह दस्तावेज़ समान-भारित और बाज़ार पूंजीकरण-भारित इक्विटी पोर्टफोलियो के बीच आवंटन बदलने वाली सक्रिय रणनीति बताता है। इसका आधार यह है कि समान भार ने अक्सर लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन बाज़ार संकेंद्रण और सहसंबंध बढ़ने पर पीछे रह सकता है।…

यह शोधपत्र तेज़ी वाले बाज़ार चरणों में भागीदारी बनाए रखते हुए पोर्टफोलियो को टेल लॉस से बचाने की एक गतिशील रणनीति बताता है। यह वैल्यू-एट-रिस्क का अधिकतम लक्ष्य स्तर तय करता है और इस जोखिम सीमा के पार जाने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए क्लासिफ़ायर उपयोग…

यह शोधपत्र उत्तल स्कोरिंग फ़ंक्शन के माध्यम से व्यक्त जोखिम उद्देश्यों वाली निर्णय समस्याओं के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इस ढाँचे में विचरण, अपेक्षित शॉर्टफ़ॉल और एंट्रॉपिक वैल्यू-एट-रिस्क सहित कई माप, साथ ही औसत-जोखिम उपयोगिता…

यह अध्ययन बिटकॉइन और S&P 500 के दैनिक रिटर्न वितरणों की तुलना करता है, जिसमें पूँछ संभावनाओं तथा लाभ और हानि की गंभीरता पर ध्यान दिया गया है। यह फ़ास्ट फ़्रैक्शनल फ़ूरियर ट्रांसफ़ॉर्म और संयुक्त न्यूटन–कोट्स क्वाड्रेचर को मिलाने वाली संख्यात्मक प्रक्रिया से…

यह दस्तावेज़ Random Matrix Theory परीक्षण का वर्णन करता है, जो ऐसे पोर्टफ़ोलियो पहचानता है जिनका वास्तविक जोखिम आउट-ऑफ़-सैंपल अपेक्षा से सांख्यिकीय रूप से अधिक है। यह इन पोर्टफ़ोलियो को क्षणिक मोड कहता है: उनके अतिरिक्त जोखिम को इस साक्ष्य के रूप में समझा…

यह कार्य सहप्रसरण या सहसंबंध मैट्रिक्स के स्पेक्ट्रम से निकले संकट संकेतकों पर आधारित व्यवस्थित ट्रेडिंग रणनीतियों का वर्णन करता है। संकेतकों का एक समूह प्रत्येक तारीख के आइगेनवैल्यू वितरण की तुलना शांत या अशांत बाज़ारों के संदर्भ वितरण से करता है। दूसरा…

यह शोध जाँचता है कि स्थानीय अस्थिरता मॉडल AUD/USD वैनिला ऑप्शन की हेजिंग के लिए उपयोगी है या नहीं। स्थानीय अस्थिरता, अस्थिरता को समय और अंतर्निहित विनिमय दर पर निर्भर होने देकर Black-Scholes का विस्तार करती है, और इसे निहित-अस्थिरता सतह के अनुरूप अंशांकित…

यह दस्तावेज़ अधिकतम ड्रॉडाउन और उसके बाद होने वाली रिकवरी पर आधारित स्टॉक चयन नियमों की जाँच करता है। विभिन्न इक्विटी बाज़ारों में, इन मापों से बने पोर्टफ़ोलियो के बारे में बताया गया है कि वे कीमत की दिशा का पूर्वानुमान करते हैं और अलग-अलग स्टॉक के रिटर्न…

यह दस्तावेज़ L2GMOM प्रस्तुत करता है, जो नेटवर्क मोमेंटम के लिए मशीन लर्निंग ढाँचा है। नेटवर्क मोमेंटम भविष्य के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने में मदद के लिए परिसंपत्तियों के बीच संबंधों का उपयोग करता है। प्रस्तावित ढाँचा पहले नेटवर्क बनाकर फिर अलग से…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या बिटकॉइन के सात बड़े परपेचुअल-वायदा परिसमापन कैस्केड घटना से पहले क्रिटिकल स्लोइंग डाउन दिखाते हैं। यह ट्रेंड हटाए गए मूल्य डेटा के साथ लीवरेज और ऑर्डर-प्रवाह मापों का विश्लेषण करता है, रोलिंग विचरण तथा एक-अंतराल ऑटोकोरिलेशन पर…

यह लेख गॉसियन प्रक्रिया मॉडल में अनुकूलित ट्रेडिंग रणनीति का स्थिर-अवस्था टर्नओवर निकालता है। यह टर्नओवर को परिसंपत्ति की तरलता, जोखिम-विमुखता और अल्फ़ा पूर्वानुमानों के ऑटोकोरिलेशन से जोड़ता है तथा मॉडल की मान्यताओं के तहत बंद-रूप व्यंजक देता है। यह परिणाम…

यह दस्तावेज़ तब पोर्टफोलियो वृद्धि के अनुकूलन का अध्ययन करता है जब परिसंपत्तियों के अपेक्षित प्रतिफल अनिश्चित हों। इसमें अपूर्ण, उच्च-आयामी बाजार पर विचार किया गया है, जहाँ परिसंपत्ति मूल्य स्टोकेस्टिक कारकों पर निर्भर करते हैं। ड्रिफ्ट को पूरी तरह तय करने…

यह शोधपत्र इस समस्या पर केंद्रित है कि एक ट्रेडिंग डेस्क समान परिसंपत्तियों की माँग करने वाले कई ग्राहकों के ऑर्डर कैसे निष्पादित करे, जबकि उनके ऑर्डर आकार, समय-सीमा और जोखिम प्राथमिकताएँ अलग-अलग हों। पहले भरे गए ऑर्डर कीमतें बदल सकते हैं, इसलिए कुल ट्रेडिंग…

यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या मैक्रो और बाजार संकेत ग्रोथ और डिफेंसिव ETF बास्केट के बीच आवंटन का समय तय कर सकते हैं। यह काम नए अल्फ़ा कारक की खोज के बजाय शैली-आवंटन के रूप में देखता है: कारक-विश्लेषण में ग्रोथ-माइनस-डिफेंसिव पोर्टफोलियो के पहचाने जा सकने…

यह अध्ययन जोड़ी ट्रेडिंग से प्रेरित होकर, औसत की ओर लौटते मूल्य स्प्रेड में ट्रेड करने के लिए समय-निर्धारण विधि विकसित करता है। यह स्प्रेड को ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रिया के रूप में मॉडल करता है और लेन-देन लागत शामिल करते हुए पोज़िशन खोलने तथा बंद करने को…

यह शोधपत्र जोखिम-साझाकरण वाली अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन मूल्य और ट्रेडिंग रणनीतियों का अध्ययन करता है, जहाँ अलग-अलग एजेंटों को वर्गीय लेन-देन लागत का सामना करना पड़ता है। यह युग्मित अग्रगामी-पश्चगामी स्टोकेस्टिक समीकरणों की प्रणाली से संतुलन को दर्शाता है,…

यह दस्तावेज़ अलग-अलग फ़ंडिंग दरों का सामना करने वाले प्रतिपक्षों के बीच डेरिवेटिव अनुबंधों पर बातचीत की दो-पक्षीय रूपरेखा प्रस्तुत करता है। फ़ंडिंग के अंतर से, एक ही मूल्य निर्धारण पद्धति और मान्यताओं का उपयोग करने पर भी, उनके उचित मूल्य के हिसाब अलग हो सकते…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि दैनिक इक्विटी ऑर्डर प्रवाह कीमत प्रभाव दिखा सकता है और स्टॉक रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है या नहीं। इसमें मासिक दिशात्मक प्रवाह माप बनाए जाते हैं और Kyle’s lambda का अनुमान कीमत परिवर्तन को ऑर्डर प्रवाह पर प्रतिगमित…

यह शोधपत्र एक दिन से अधिक की होल्डिंग अवधि में पोर्टफ़ोलियो अस्थिरता और परिसंपत्ति जोखिम योगदान का अनुमान लगाने की जाँच करता है। समय के वर्गमूल के परिचित स्केलिंग नियम में यह मान लिया जाता है कि रिटर्न में क्रमिक सहसंबंध नहीं है। इस मान्यता के तहत अस्थिरता…

दस्तावेज़ QTMRL प्रस्तुत करता है, जो तकनीकी संकेतकों से इक्विटी ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए बनाया गया रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग एजेंट है। इसका इनपुट डेटासेट विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि S&P 500 शेयरों के दैनिक मूल्य और मात्रा डेटा को उन विशेषताओं के साथ…

यह शोधपत्र विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बाज़ारों में अमेरिकी और एशियाई विकल्पों के मूल्य निर्धारण पर ध्यान देता है, जहाँ बैंक जटिल मॉडल उपयोग करते हैं और मॉडल का चुनाव एक ही विदेशी विकल्प अनुबंध के लिए अलग-अलग, असंगत मूल्य दे सकता है। लेखक पूरी तरह पैरामीटरयुक्त…

यह शोधपत्र निरंतर-समय वाले अपूर्ण बाज़ार में स्थिर सापेक्ष जोखिम-विमुखता प्राथमिकताओं वाले निवेशक के लिए इष्टतम निवेश का सूत्रीकरण करता है। परिसंपत्ति मूल्य Itô प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं और ट्रेडिंग रणनीतियों को समय तथा बाज़ार की स्थिति के साथ बदलने…