नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ विश्लेषण करता है कि गोपनीयता शोर Kyle-शैली के बाज़ार में कीमत निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। इसमें मान लिया गया है कि प्रतिबद्ध Bayesian मार्केट मेकर स्वतंत्र Gaussian शोर से मिश्रित ऑर्डर प्रवाह देखता है, फिर अद्वितीय रैखिक संतुलन निकाला गया…

यह दस्तावेज़ GT-Score प्रस्तुत करता है, जो डेटा-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के अनुकूलन के लिए संयुक्त उद्देश्य है। इसमें प्रदर्शन, सांख्यिकीय महत्व, निरंतरता और गिरावट के जोखिम के माप शामिल हैं, ताकि ऐतिहासिक डेटा से अत्यधिक मेल खाने वाले विकल्पों को…

यह टिप्पणी आनुपातिक लेन-देन लागत के साथ ट्रेडिंग में यूटिलिटी अधिकतमकरण का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उस परिस्थिति में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए सीमा प्रमेय सिद्ध करना है, जिससे लेखकों द्वारा पहचाने गए एक अनसुलझे प्रश्न का समाधान होता है।…

यह दस्तावेज़ क्रमिक अनुकूलन के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग विधि प्रस्तुत करता है, जहाँ परिणामों का मूल्यांकन गतिशील उत्तल जोखिम मापों से किया जाता है। यह नीतियों का मूल्य आँकने के लिए समय-संगत डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिद्धांत का उपयोग करता है, फिर…

यह दस्तावेज़ TrendFolios प्रस्तुत करता है, जो कई परिसंपत्ति वर्गों और उनके जोखिम कारकों में मोमेंटम तथा ट्रेंड-फ़ॉलोइंग संकेतों को जोड़ने वाला पोर्टफोलियो निर्माण ढाँचा है। इसमें सक्रिय निवेश रणनीति का वर्णन है और कहा गया है कि यह पोर्टफोलियो की अस्थिरता तथा…

यह शोधपत्र जाँचता है कि CryptoQuant के ऑन-चेन, एक्सचेंज और माइनर डेटा तथा व्हेल-अलर्ट पोस्ट अगले दिन की बिटकॉइन अस्थिरता, खासकर चरम उछालों, का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह Synthesizer Transformer पूर्वानुमान मॉडल प्रस्तावित करता है और…

यह दस्तावेज़ फ़्यूचर्स बाज़ारों के लिए FutureQuant नामक Transformer मॉडल प्रस्तुत करता है। यह रियल-टाइम लिमिट ऑर्डर बुक डेटा सहित जटिल इनपुट संसाधित करने के लिए अटेंशन तंत्र का उपयोग करता है। एक भावी कीमत का पूर्वानुमान करने के बजाय, यह संभावित कीमतों की…

यह दस्तावेज़ बताता है कि क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल स्वैप में ओपन इंटरेस्ट का बाज़ार गतिविधि, तरलता और एक्सचेंज के संभावित लीवरेज से क्या संबंध है। बकाया कॉन्ट्रैक्ट न्यूनतम संपार्श्विक आवश्यकता का संकेत दे सकते हैं, इसलिए किसी एक्सचेंज का कुल ओपन इंटरेस्ट लेकर…

यह सैद्धांतिक अध्ययन पूछता है कि अतिव्यापी जानकारी पर आधारित कई कारणात्मक जोखिम अधिदेशों को साझा जानकारी के अनुसार इष्टतम एक स्व-वित्तपोषित पोर्टफोलियो से कब लागू किया जा सकता है। अपूर्ण सतत ब्राउनियन बाज़ार में, यह संकेतों पर प्रतिक्रिया देने वाले…

यह दस्तावेज़ प्रतिफल की तलाश करने वाले रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एजेंट को बैरियर-फ़ंक्शन जोखिम नियंत्रक के साथ जोड़ने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधन ढाँचा प्रस्तुत करता है। सीखने वाला घटक लाभदायक निवेश निर्णय खोजता है, जबकि नियंत्रक बाज़ार स्थितियों पर नज़र रखता है…

यह शोधपत्र कई परिसंपत्तियों का पुनर्संतुलन करते समय साझा पूंजी सीमाओं को ध्यान में रखने के लिए Almgren–Chriss के इष्टतम निष्पादन ढाँचे का विस्तार करता है। यह हर ट्रेडिंग अवधि में अपेक्षित संचयी नकदी खर्च को सीमित करता है, ताकि निष्पादन के दौरान पूरी…

यह शोधपत्र ड्रॉडाउन मॉड्यूलेशन ट्रेडिंग नीति में डेटा-आधारित पुनःआरंभ तंत्र जोड़ता है। मूल नीति को इस तरह वर्णित किया गया है कि अधिकतम प्रतिशत ड्रॉडाउन पूर्वनिर्धारित सीमा के भीतर प्रायिकता एक के साथ रहता है। व्यवहार में, हालांकि, सीमा के करीब पहुँचने पर यह…

यह अध्ययन अमेरिकी शेयरों के लिए बहु-जोड़ी सांख्यिकीय आर्बिट्राज ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो शेयरों के बीच संबंध पहचानने के लिए ग्राफ़ क्लस्टरिंग का उपयोग करता है। यह संकेत पहचान, जोखिम प्रबंधन और लेनदेन लागत के प्रति मज़बूती सुधारने के उद्देश्य से…

यह अध्ययन लॉन्ग-वोलैटिलिटी की एक स्वचालित विधि बताता है, जो कीमतें ऊपर जाएँगी या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाए बिना स्ट्रैडल विकल्पों में ट्रेड करती है। इसमें Transformer-आधारित डबल डीप Q-नेटवर्क लागू किया गया है, जो समय-श्रृंखला इनपुट पर अटेंशन और कई चक्रों…

यह शोधपत्र सहसमेकित परिसंपत्तियों की एक जोड़ी के लिए बर्ट्रम की इष्टतम रणनीति का अध्ययन करता है, जिसमें मूल्य-अंतर Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। मूल उद्देश्य प्रति इकाई समय अपेक्षित लाभ को अधिकतम करना है। लेखक प्रति इकाई समय लाभ की अस्थिरता…

यह शोधपत्र तब जोखिम-साझाकरण संतुलन का विश्लेषण करता है जब एजेंटों को उनकी ट्रेडिंग दरों पर उत्तल लागत का सामना करना पड़ता है। रैखिक अवस्था-गतिकी और बाहरी अस्थिरता वाले अनंत-क्षितिज मॉडल में संतुलन रिटर्न घर्षण-रहित मूल्यों के आसपास बदलते हैं। द्विघात लागत के…

यह लेख अपूर्ण बाज़ार में इष्टतम निवेश और उपभोग का अध्ययन करता है, जहाँ प्राथमिकताएँ गैर-रैखिक जी-अपेक्षाओं से व्यक्त की जाती हैं। ट्रेडिंग रणनीतियों पर सामान्य प्रतिबंध लागू हैं, इसलिए निवेशक के विकल्पों को उपयोगिता अधिकतम करने के साथ-साथ इन सीमाओं का पालन…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि मौजूदा बाज़ार रुझान भविष्य की अस्थिरता और सहसंबंध का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह रुझान की मज़बूती को जोखिम पूर्वानुमानों के इनपुट के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव करता है और उस पहले के काम को आगे बढ़ाता है…

यह अध्ययन Black–Scholes ढाँचे में ऐसी रणनीति का विश्लेषण करता है जो जोखिम-मुक्त दर पर उधार लेकर कीमत के नियतात्मक बैरियर तक पहुँचने तक शेयर में लंबी स्थिति रखती है। यह छूट दिए गए संचयी ट्रेडिंग लाभ के अपेक्षित मूल्य, विचरण और नुकसान की संभावना के…

यह शोध ऐतिहासिक संकेतक से इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति निकालने का सामान्य ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसमें एक रणनीति अपेक्षित प्रतिफल अधिकतम करने और दूसरी सूचना अनुपात अधिकतम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अपेक्षित प्रतिफल वाली इष्टतम रणनीति सीधे लागू की जा सकती है…

यह शोध अस्थिर समय-श्रृंखलाओं का मॉडल बनाने का तरीका प्रस्तुत करता है, जिसमें v-ट्रांसफ़ॉर्म किसी स्थिर श्रृंखला के सीमांत वितरण के क्वांटाइल को पूर्वानुमेय अस्थिरता संकेतक के क्वांटाइल से जोड़ते हैं। इन ट्रांसफ़ॉर्म को कोपुला के रूप में व्यक्त करने से मॉडल…

यह शोध ट्रेडिंग के लिए दो डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग विधियों, डबल डीप क्यू-नेटवर्क और प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन, का मूल्यांकन करता है। उनके प्रदर्शन की तुलना 2019 से 2023 तक के दैनिक डेटा का उपयोग करके खरीदकर-रखने वाले बेंचमार्क से की गई है। वर्णित…

दस्तावेज़ दीर्घकालीन और अल्पकालीन वास्तविक प्रसरण के अंतर से ट्रेंड फ़ॉलोइंग समझाता है। इसके अनुसार यह संबंध ट्रेंड रणनीतियों की कई परिभाषाओं पर लागू होता है और समग्र CTA प्रदर्शन की सकारात्मक कन्वेक्सिटी समझाने में मदद करता है। लेखक तर्क देते हैं कि उचित…

यह अध्ययन व्यक्तिगत ब्रोकरेज खाता डेटा का उपयोग करके जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में आने वाले लोग विविधीकरण चाहते हैं या उनमें जोखिम लेने की व्यापक प्रवृत्ति है। इसमें निवेशकों के पहले क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड के आसपास उनके शेयर ट्रेडिंग व्यवहार की तुलना…