उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
105 दस्तावेज़
दस्तावेज़ क्रिप्टो कीमतों की रेंज को बाज़ार संदर्भ और लीवरेज्ड पोज़िशन लेने की लागत के बीच परस्पर प्रभाव का परिणाम बताता है। यह संदर्भ आँकने के लिए चार घंटे की समयावधि पर ध्यान देता है और परपेचुअल फ़्यूचर्स फ़ंडिंग को ऐसा कारक बताता है जो ट्रेडरों की…
यह शोध-पत्र Bitcoin फ़्यूचर्स बाज़ारों के टेल रिटर्न पर सामान्यीकृत चरम-मूल्य सिद्धांत लागू करके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्थितियों के लिए बाध्य लिक्विडेशन जोखिम, लीवरेज और मार्जिन स्तरों की जाँच करता है। इसका अनुभवजन्य विश्लेषण BitMEX पर्पेचुअल फ़्यूचर्स का…
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में एक-मिनट, पाँच-मिनट और पंद्रह-मिनट की सीमाओं के आसपास अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा में बार-बार आने वाले उछालों की जाँच करता है। यह बाइनेंस के छह परपेचुअल अनुबंधों के ट्रेड डेटा का विश्लेषण करता है और ट्रेड आकारों की बदलती…
यह शोधपत्र परपेचुअल फ़्यूचर्स के नो-आर्बिट्राज मूल्य निकालता है। ये ऐसे अनुबंध हैं जिनकी समाप्ति तिथि नहीं होती और जिनकी कीमतें आवधिक फ़ंडिंग भुगतानों के ज़रिये स्पॉट से जुड़ी होती हैं। इसमें असतत और सतत समय, दोनों में लीनियर, इनवर्स और क्वांटो अनुबंध शामिल…
यह दस्तावेज़ जाँचता है कि क्या क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स को शून्य या एक पर निपटने वाले बाइनरी इवेंट दावों पर लागू किया जा सकता है। यह अंतिम इक्विटी की समस्या निकालता है: यदि कोई लीवरेज्ड लॉन्ग प्रतिकूल शून्य निपटान तक खुला रहता है, तो निपटान से पहले का…
यह अध्ययन देखता है कि फ़ंडिंग दरें क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल वायदा को लक्ष्य मूल्य के अनुरूप कैसे रख सकती हैं। यह ऐसे प्रतिकृति पोर्टफोलियो विकसित करता है जिनका उपयोग जारीकर्ता अपना एक्सपोज़र हेज करने के लिए कर सकते हैं, और मूल दर संरचना के व्यावहारिक विकल्प…
यह अध्ययन उच्च-जोखिम वाले संदर्भ के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रस्तावित करता है। यह दोतरफ़ा लेनदेन को उधार देने और लेने के साथ जोड़ता है, इनाम के रूप में लाभ-हानि का उपयोग करता है और नुकसान के जोखिम के प्रबंधन तथा पूँजी के उपयोग को…
यह पेपर शून्य मेकर-शुल्क वाले परपेचुअल फ़्यूचर्स बाज़ारों में मार्केट मेकिंग के लिए सैद्धांतिक नियंत्रण ढाँचा प्रस्तुत करता है। मार्केट मेकर बोली और माँग स्प्रेड चुनता है और दो एक्सचेंजों पर हेजिंग के ज़रिए इन्वेंटरी का प्रबंधन करता है। यह ढाँचा लाभ और हानि…
यह शोधपत्र इष्टतम मार्केट मेकिंग को उन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्टों तक बढ़ाता है जहाँ फ़ंडिंग दरें स्टोकेस्टिक रूप से बदलती हैं। चूँकि मार्केट मेकर की इन्वेंटरी कीमत जोखिम और फ़ंडिंग नकदी प्रवाह, दोनों को प्रभावित करती है, लेखक इन्वेंटरी और फ़ंडिंग नियंत्रण की…
यह दस्तावेज़ स्लिपेज-एट-रिस्क (SaR) प्रस्तुत करता है—मौजूदा परपेचुअल फ़्यूचर्स ऑर्डर बुक से परिसमापन निष्पादन जोखिम का अनुमान लगाने का एक ढाँचा। इसमें तीन संबंधित माप परिभाषित हैं: क्रॉस-सेक्शनल स्लिपेज क्वांटाइल, वितरण की पूँछ में अपेक्षित स्लिपेज, और डॉलर…
यह दस्तावेज़ मेकर ऑर्डर के भरने की संभावना और उसके भरने के बाद मिलने वाले रिटर्न के बीच के समझौते की जाँच करता है। इसके साक्ष्य Binance Bitcoin perpetual पर किए गए लाइव ट्रेडिंग प्रयोग से आते हैं। विश्लेषण में ऑर्डर-बुक की कार्यप्रणाली, कतार का आकार और…
यह शोधपत्र BitMEX इनवर्स परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्टों और उनसे जुड़ी फ़ंडिंग दरों के संबंध का अध्ययन करता है। इसमें बताया गया है कि फ़ंडिंग दरों में विषम विचरण है और फ़ंडिंग दरों तथा बिटकॉइन इनवर्स परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्टों के दिशात्मक संबंधों का आकलन करने…
यह दस्तावेज़ बताता है कि परपेचुअल फ़्यूचर्स निश्चित परिपक्वता वाले कॉन्ट्रैक्टों से कैसे अलग हैं: वे रोलओवर या प्रत्यक्ष स्वामित्व के बिना लीवरेज्ड एक्सपोज़र देते हैं, लेकिन उनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती जो स्पॉट मूल्य से अभिसरण सुनिश्चित करे। लॉन्ग और…
यह शोधपत्र एक विकेंद्रीकृत स्टेबलकॉइन की यील्ड रणनीति का मॉडल बनाता है, जिसमें स्टेक किए गए Ethereum के साथ ETH परपेचुअल फ़्यूचर्स में उतनी ही बड़ी शॉर्ट पोज़िशन रखी जाती है। मेल खाते दोनों पक्षों का उद्देश्य ETH की स्पॉट कीमत में बदलावों के प्रति जोखिम…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या बिटकॉइन के सात बड़े परपेचुअल-वायदा परिसमापन कैस्केड घटना से पहले क्रिटिकल स्लोइंग डाउन दिखाते हैं। यह ट्रेंड हटाए गए मूल्य डेटा के साथ लीवरेज और ऑर्डर-प्रवाह मापों का विश्लेषण करता है, रोलिंग विचरण तथा एक-अंतराल ऑटोकोरिलेशन पर…
यह शोधपत्र उन विकेंद्रीकृत वित्त तंत्रों को औपचारिक रूप देता है जो परपेचुअल फ़्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए उधार पूल उपलब्ध कराते हैं। यह इन तंत्रों को Perpetual Demand Lending Pools (PDLPs) कहता है और एक सामान्य लक्ष्य-भार तरीका बताता है, जो GMX और Jupiter द्वारा…
यह अध्ययन जाँचता है कि सार्वजनिक Binance BTCUSDT परपेचुअल वायदा अभिलेख समय-बिंदु पर वैध कारक शोध को समर्थन देते हैं या नहीं। यह घटना, प्रकाशन और उपलब्धता के समय में अंतर करता है तथा प्रस्ताव, ऑडिट, मूल्यांकन और होल्डआउट चरणों को अलग रखता है। बिना अंतराल वाले…
यह शोधपत्र ऑटो-डिलीवरेजिंग का मॉडल प्रस्तुत करता है—परपेचुअल फ़्यूचर्स मंचों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतिम उपाय, जब परिसमापन और बीमा निधियाँ शोधनक्षमता की कमी पूरी नहीं कर पातीं। हर चरण में मंच शोधनक्षमता बजट और ऐसे लाभदायक खाते चुनता है जिनके लाभ घटाकर…
यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्टों के अधिकारों को ऐसे अपूरणीय टोकन के रूप में दिखाने का प्रस्ताव रखता है जिन्हें संयोज्य विकेंद्रीकृत वित्त में संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह DeFi में परिसंपत्ति मूल्य दर्शाने के लिए आमतौर पर…
यह शोधपत्र RED-2400 परिवार v2 का दस्तावेज़ीकरण करता है। इसमें पाँच सार्वजनिक बेंचमार्क डेटासेट हैं, जो सोलाना-आधारित और विकेंद्रीकृत वित्त बाज़ार माइक्रोस्ट्रक्चर के शोध में सहायता के लिए हैं। सार्वजनिक और मुफ़्त डेटा फ़ीड का उपयोग करके एक ही समयावधि के 57…
यह अध्ययन देखता है कि क्या सार्वजनिक रूप से दिखाई गई ट्रेडिंग मंशाएँ निष्पादन लागत घटाती हैं। उदाहरण के तौर पर यह हाइपरलिक्विड पर प्रोटोकॉल के मूल TWAP ऑर्डरों को “सनशाइन ट्रेडिंग” के रूप में देखता है। यह दृश्यमान TWAP निष्पादनों की तुलना पते-स्तर के डेटा से…
यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि लेनदेन लागत, इन्वेंटरी जोखिम और वित्तपोषण भुगतानों के बीच संतुलन रखते हुए किसी एजेंट को सतत अनुबंध में अपनी पोज़िशन कैसे समाप्त करनी चाहिए। यह परिसमापन को स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है और जब अनुबंध का…
यह शोधपत्र सतत वायदा का अध्ययन करने के लिए एजेंट-आधारित लिमिट ऑर्डर बुक मॉडल को अनुकूलित करता है, जहाँ लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर पोज़िशनल या आधार-ट्रेडिंग व्यवहार अपना सकते हैं। अनुकरणित बाज़ार में एक केंद्रीय लिमिट ऑर्डर बुक शामिल है और यह मूलतः अधिक सरल शेयर…
यह शोधपत्र बिटकॉइन परपेचुअल फ़्यूचर्स के लिए केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर ट्रेडरों के व्यवहार की तुलना करता है और एक्सचेंजों को तीन वास्तुशिल्प मॉडल में बाँटता है। इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, लिक्विडेशन, लीवरेज और कीमतों की अस्थिरता की…