नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ फ़ॉरवर्ड दर वक्र के उतार-चढ़ाव का एक मॉडल बताता है, जिसमें इसे कड़ी इलास्टिक स्ट्रिंग जैसा माना गया है। यह वक्र को हिलाने वाले झटकों को अप्रत्याशित ऑर्डर फ़्लो से जोड़ता है और केवल मूल्य के वर्णन को मूल्य तथा ट्रेडिंग गतिविधि के…

यह शोधपत्र गेम विकल्पों की आंशिक हेजिंग का अध्ययन करता है, जहाँ प्रत्येक ट्रेड की लागत आनुपातिक शुल्क और निश्चित न्यूनतम में से अधिक के बराबर होती है। निरंतर-समय Black–Scholes स्थिति में यह सिद्ध करता है कि ऐसी ट्रेडिंग रणनीति मौजूद है जो शॉर्टफ़ॉल जोखिम को…

यह शोधपत्र सीमित ऐतिहासिक डेटा वाली परिसंपत्तियों पर प्रशिक्षित क्रॉस-सेक्शनल रणनीतियों में ओवरफ़िटिंग की समस्या उठाता है। यह फ़्यूज़्ड एन्कोडर नेटवर्क प्रस्तुत करता है, जो स्रोत डेटासेट पर प्रशिक्षित एन्कोडर-अटेंशन मॉड्यूल के निरूपण को छोटे लक्ष्य डेटासेट…

यह शोधपत्र लगातार खरीद और बिक्री ऑर्डर फ़्लो को बदलती बाज़ार अवस्थाओं का साक्ष्य मानकर मॉडल करता है; ऐसा तब हो सकता है जब बड़े ऑर्डर बाँटकर समय के साथ निष्पादित किए जाएँ। यह स्कोर-संचालित मॉडल वाली बेज़ियन ऑनलाइन बदलाव-बिंदु पहचान विधि प्रस्तावित करता है, जो…

यह कार्य कंपनी की पहचान के बजाय बाज़ार पूंजीकरण में रैंक के आधार पर इक्विटी दर्शाने का प्रस्ताव करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि पारंपरिक नाम-आधारित निरूपण शोरयुक्त और अस्थिर हो सकते हैं, जिससे डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए पैटर्न सीखना कठिन होता है। रैंक स्पेस…

यह शोधपत्र स्टोकेस्टिक अस्थिरता और ट्रेडिंग लागत वाले यूरोपीय कॉल विकल्प के मूल्यांकन तथा हेजिंग का अध्ययन करता है। यह ऐसी सीमांत स्थिति का विश्लेषण करता है जिसमें लेनदेन लागत कम और अस्थिरता का औसत-प्रत्यावर्तन तेज़ है, और विकल्प मूल्य का आसन्न सन्निकटन…

यह अध्ययन चीनी विश्लेषक रिपोर्टों पर प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण लागू करता है और उनके लहजे को सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक वर्गीकृत करने के लिए अनुकूलित BERT मॉडल का उपयोग करता है। यह जाँचता है कि रिपोर्ट का भाव बाद के शेयर परिणामों, जिनमें अतिरिक्त रिटर्न,…

यह अध्ययन बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव वर्गीकृत करने के लिए ऐतिहासिक मूल्यों और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करता है। इसमें वर्गीकरण विधियों की तुलना इस आधार पर की जाती है कि वे एक घंटे की अवधि में ऊपर और नीचे की चालों की पहचान कैसे करती…

यह शोधपत्र ब्लॉकचेन सर्वसम्मति में कानूनी लेनदेन की पुष्टि शामिल करने वाला नियामक ढाँचा प्रस्तावित करता है। इसका तर्क है कि अनुमति-रहित सर्वसम्मति प्रोटोकॉल आम तौर पर वैध और अवैध लेनदेन में भेद नहीं करते, भले ही ट्रेड की जाने वाली परिसंपत्तियाँ…

यह शोधपत्र मार्टिंगेल स्टोकेस्टिक मॉडल बनाने के लिए समेकित S&P 500 उच्च-आवृत्ति रिटर्न के स्केलिंग गुणों का उपयोग करता है। मॉडल सुबह के सत्र के लिए सशर्त अपेक्षाएँ दोहराने के लिए बनाया गया है, फिर इसे दोपहर के ट्रेडिंग सत्र तक विस्तारित किया गया है। मॉडल के…

यह अध्ययन जाँचता है कि विभिन्न निवेशक समूहों ने 2003 से 2008 तक Nokia के शेयरों में कैसे ट्रेड किया और बाज़ार स्थितियों तथा समाचार की भूमिकाओं की तुलना करता है। इसमें रिटर्न और अस्थिरता को अंतर्जात कारक माना गया है, जबकि दैनिक समाचार मात्रा और समाचार से…

यह अध्ययन जाँचता है कि बिटकॉइन रिटर्न का पूर्वानुमान करते समय COVID-19 के स्वास्थ्य संकेतक पूर्वानुमान क्षमता बढ़ाते हैं या नहीं। इसमें महामारी-संबंधी विशेषताओं, जिनमें टीकाकरण, अस्पताल में भर्ती और परीक्षण के माप शामिल हैं, के साथ और बिना प्रशिक्षित…

यह अध्ययन Brent, WTI और Shanghai कच्चे तेल फ़्यूचर्स में पेयर ट्रेडिंग के विस्तारों की जाँच करता है। इसमें बताया गया है कि तीनों मूल्य शृंखलाएँ सह-एकीकृत हैं और उनके परिणामी स्प्रेड को छिपी मार्कोव शृंखला से संचालित अवस्थाओं वाला औसत-प्रत्यावर्ती स्प्रेड…

यह दस्तावेज़ पूछता है कि लगभग दो शताब्दियों में परिसंपत्ति-मूल्य का व्यवहार बहुत कम क्यों बदला हुआ दिखाई देता है। इसमें बड़े मूल्य उतार-चढ़ाव और बाज़ार की अक्षमता के दौरों के ऐतिहासिक साक्ष्य दिए गए हैं, फिर रुझान-अनुसरण पर सैद्धांतिक कार्य और…

यह दस्तावेज़ ऐसे जनसमूह में मतों के प्रसार का स्टोकेस्टिक मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें रुझान-अनुसरण करने वाले, विरोधी और उदासीन लोग शामिल हैं। पुनर्बलन एजेंटों के विकल्पों को प्रेरित करता है, जबकि एक अप्रेक्षित रुझान प्रक्रिया उन निर्णयों को आकार देती है। यह…

यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी के निवेशक आधार में बदलाव उनकी विशिष्ट अस्थिरता में बदलाव से जुड़े हैं। यह निवेशक आधार में बदलाव के प्रतिनिधि माप के रूप में सबरेडिट फ़ॉलोअर संख्या में बदलाव का उपयोग करता है और फिर उस माप को क्रिप्टोकरेंसी-विशिष्ट…

यह अध्ययन अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में पेयर ट्रेडिंग के लिए निष्पादन की पूरक परत के रूप में डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग का परीक्षण करता है। इसका ढाँचा पहले संभावित जोड़ियों को छाँटता और क्रम देता है, फिर निष्पादन के निर्णय लेने के लिए प्रॉक्सिमल पॉलिसी…

यह कार्य वित्तीय समय-श्रृंखलाओं को ऑर्डर संदेशों के क्रम के रूप में मॉडल करने के लिए एक जनरेटिव प्रीट्रेन्ड ट्रांसफ़ॉर्मर प्रस्तुत करता है। यह मॉडल डिस्क्रीट-इवेंट सिम्युलेटर के भीतर ऑर्डर-निर्माण इंजन के रूप में काम करता है, जिसका उद्देश्य लिमिट ऑर्डर बुक…

यह अध्ययन एक महीने की अवधि में हर पाँच मिनट पर एकत्र किए गए अवलोकनों से SPY विकल्पों की उच्च-आवृत्ति रणनीतियों की जाँच करता है। यह विकल्प ग्रीक्स और निहित अस्थिरता की गणना करता है, द्विपद वृक्ष से अमेरिकी विकल्पों का मूल्य निर्धारित करता है और न्यूटन–रैफ़सन…

यह दस्तावेज़ टिक-दर-टिक मूल्य निर्माण का एजेंट-आधारित मॉडल प्रस्तुत करता है। प्रत्येक एजेंट के खरीद और बिक्री ऑर्डर परस्पर उत्तेजित हॉक्स प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, जबकि मीन-फ़ील्ड अंतःक्रिया एजेंटों की गतिविधियों को जोड़ती है और ऑर्डर वॉल्यूम में सहसंबंध…

यह कार्य बाजार प्रभाव के लेटेंट ऑर्डर बुक मॉडल का विस्तार करता है और एजेंटों के माध्य-प्रतिगामी व्यवहार की अनुमति देता है, जो बाजारों में आम तौर पर देखा जाता है। यह माध्य-क्षेत्र मान्यता का उपयोग करके इससे बनने वाली ऑर्डर बुक गतिशीलता का अध्ययन करता है; इस…

एवरमाइन यह जाँचने का एक ढाँचा है कि क्या शोध एजेंट दीर्घकालिक अल्फ़ा खोज के दौरान पुनः उपयोग योग्य कौशल, उपकरण और नियम जमा करके बेहतर होते हैं। यह शोध इतिहास, मौजूदा कारक पोर्टफोलियो और संचित क्षमताओं के ज़रिए शोध की स्थिति दर्शाता है। समान संसाधन वाले…

यह शोधपत्र निष्पादित ऑर्डर कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे समझाने के दो रैखिक तरीकों की तुलना करता है। ट्रांज़िएंट इम्पैक्ट मॉडल प्रोपेगेटर के ज़रिए पिछले मार्केट-ऑर्डर संकेतों को वज़न देता है, जबकि हिस्ट्री डिपेंडेंट इम्पैक्ट मॉडल कीमत बदलावों को देखे…

यह शोधपत्र जापानी शेयर बाजार में सूचना के अंतर का अध्ययन करता है और पूछता है कि क्या पारंपरिक सांख्यिकीय आर्बिट्राज शोध से बाहर के निवेशक सार्वजनिक ऑनलाइन सामग्री में उपयोगी संकेत पा सकते हैं। इसका तरीका बड़ी मात्रा में ब्लॉग डेटा का विश्लेषण करता है, फिर…