नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन ऐसे बाज़ारों में एशियाई अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स की जाँच करता है जहाँ ट्रेडिंग समय अंतर्निहित विदेशी शेयरों के समय से मेल नहीं खाता। यह ADR के प्रतिफलों को अमेरिकी बाज़ार समय और रात के दौरान अर्जित घटकों में बाँटता है और प्रत्येक ADR के प्रतिफलों…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि क्या क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स को शून्य या एक पर निपटने वाले बाइनरी इवेंट दावों पर लागू किया जा सकता है। यह अंतिम इक्विटी की समस्या निकालता है: यदि कोई लीवरेज्ड लॉन्ग प्रतिकूल शून्य निपटान तक खुला रहता है, तो निपटान से पहले का…

दस्तावेज़ जनरलाइज़्ड टेम्पर्ड स्टेबल (GTS) वितरण से जुड़े दो प्रायिकता वितरणों का वर्णन करता है: इसकी पृष्ठभूमि-चालक लेवी प्रक्रिया और उस प्रक्रिया से निर्मित स्व-विघटनीय वितरण। इन वितरणों को ऑर्नस्टीन–उहलेनबेक ढाँचे में भी रखा गया है, जहाँ वे बदलते…

यह दस्तावेज़ रैंडम वॉक के ड्रिफ्ट घटक के पूर्वानुमानों में अनिश्चितता मापने के लिए आभासी अस्थिरता प्रस्तुत करता है। पोर्टफोलियो के स्टोकास्टिक व्यवहार की जाँच में भी इस माप का उपयोग सुझाया गया है। एक उदाहरण में इससे औसत-वापसी प्रभाव की पहचान करने में मदद…

यह दस्तावेज़ प्रेक्षित अस्थिरताओं से समय के साथ बदलने वाले सीमित कारक निकालकर परिसंपत्ति अस्थिरता का पूर्वानुमान करने का मॉडल-निरपेक्ष ढाँचा बताता है। इन कारकों का उद्देश्य गणना को सुगम रखते हुए परिसंपत्तियों के बीच बदलते सह-परिवर्तन को पकड़ना है। यह स्थिर…

यह रणनीति LSTM पर आधारित डीप मोमेंटम नेटवर्क के साथ ऑनलाइन चेंजपॉइंट पहचान को जोड़ती है। नेटवर्क रुझान के अनुमान और पोज़िशन आकार सीखता है, जबकि पहचान मॉड्यूल संभावित मोड़ और उसकी गंभीरता का माप देता है। इसके बाद प्रणाली धीमे टाइम-सीरीज़ मोमेंटम, जिसका…

यह शोधपत्र ऑर्डर-आधारित बाजार का मॉडल बनाता है जिसमें एजेंट तय ट्रेडिंग नियमों के अंतर्गत मार्केट और लिमिट ऑर्डर देते हैं। प्रत्येक एजेंट मौलिक जानकारी, चार्ट-आधारित संकेतों और शोर से रिटर्न की अपेक्षाएँ बनाता है; एजेंटों में समय क्षितिज, जोखिम-विमुखता और इन…

यह शोधपत्र दो परिसंपत्तियों के मूल्य स्प्रेड को ऐसी गुप्त अवस्था के रूप में मॉडल करता है जो माध्य-प्रत्यावर्ती प्रक्रिया का पालन करती है। मॉडल स्प्रेड नवाचारों को गैर-गॉसियन और विषमविचरणी होने की अनुमति देता है, जबकि माध्य प्रत्यावर्तन को गैर-रैखिक बनाता है।…

यह अध्ययन देखता है कि फ़ंडिंग दरें क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल वायदा को लक्ष्य मूल्य के अनुरूप कैसे रख सकती हैं। यह ऐसे प्रतिकृति पोर्टफोलियो विकसित करता है जिनका उपयोग जारीकर्ता अपना एक्सपोज़र हेज करने के लिए कर सकते हैं, और मूल दर संरचना के व्यावहारिक विकल्प…

यह शोधपत्र उस बाजार प्रभाव का मॉडल विकसित करता है जिसमें ऑर्डर प्रवाह परस्पर-सहसंबद्ध होता है। यह प्रभाव की कई परिभाषाओं में अंतर करता है और बताता है कि प्रत्येक से अलग मूल्य पथ कैसे बन सकते हैं; साथ ही ऑर्डर प्रवाह के सहसंबंधों को मेटा-ऑर्डर के दौरान प्रभाव…

यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी प्रभावशाली लोगों और समाचार माध्यमों के ट्विटर पोस्ट में व्यक्त ट्रेडिंग संकेत बाजार मूल्यों से जुड़े हैं। बड़े भाषा मॉडल पोस्टों में खरीद और खरीद-नहीं संकेतों की पहचान करते हैं, जिनकी तुलना नौ प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी…

यह सैद्धांतिक कार्य अनिश्चितता के अंतर्गत सामान्य ट्रेडिंग रणनीतियों और वित्तीय मॉडलों को शामिल करने के उद्देश्य से रफ़ पाथ सिद्धांत का उपयोग करके स्टोकेस्टिक इतो समाकलन का पथ-आधारित आधार विकसित करता है। यह càdlàg पथों के लिए प्रॉपर्टी (RIE) प्रस्तुत करता है…

यह विश्लेषण टेरा परियोजना की मई 2022 की विफलता की जाँच करता है और टेरायूएसडी, लूना तथा एंकर प्रोटोकॉल के संबंध पर ध्यान देता है। यह पतन के आसपास की घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों की खबरों की समीक्षा करता है, फिर संभावित ट्रिगर…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या पाँच मिनट के OHLCV-आधारित इंट्राडे मोमेंटम संकेतों के चौदह समूहों ने 2021 से 2025 तक माइक्रो ई-मिनी नैस्डैक 100 वायदा में ट्रेड करने योग्य बढ़त दी। यह 947 ट्रेडिंग दिनों के दौरान विस्तारित-विंडो वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन का उपयोग करता…

यह अध्ययन जाँचता है कि केंद्रीय बैंक की नीति संबंधी कथाएँ बिटकॉइन रिटर्न को समझाने में मदद करती हैं या नहीं; इसमें बाजार की अपेक्षाओं और लागू की गई नीति कार्रवाइयों को अलग रखा गया है। यह बाजार संदेशों को आक्रामक या नरम रुख वाला वर्गीकृत करने के लिए बड़े भाषा…

यह अध्ययन विश्लेषण करता है कि पूर्वानुमानकर्ता की ज्यामिति निर्णय-केंद्रित लर्निंग को कैसे सीमित करती है, जिसमें मॉडल का प्रशिक्षण बाद के निर्णय के उद्देश्य से जुड़ा होता है। स्पार्स इंडेक्स ट्रैकिंग का उपयोग करके, यह अनुकूलक द्वारा उपयोग की जाने वाली…

यह केस स्टडी जाँचती है कि पेप्सिको और कोका-कोला पर आधारित कॉइंटीग्रेशन पेयर्स रणनीति सांख्यिकीय रूप से उचित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है या नहीं। यह पहले के डेटा से स्प्रेड के माध्य-प्रत्यावर्तन व्यवहार का अनुमान लगाती है, उन सांख्यिकीय अनुमानों को स्थिर…

यह दस्तावेज़ चीनी वायदा बाजार में मूल्य की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपरवाइज़्ड लर्निंग का तरीका बताता है। यह वायदा मूल्य के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए वर्गीकरण मॉडल का उपयोग करता है और उन अनुमानों को ट्रेडिंग रणनीति में बदलता है। बताया गया…

यह शोधपत्र एक मिश्रण ऑटोरेग्रेसिव मॉडल प्रस्तुत करता है जिसके घटक गॉसियन और स्टूडेंट के टी वितरण, दोनों का उपयोग करते हैं। यह संयोजन ऐसे समय-क्रमों को दर्शाने के लिए बनाया गया है जो अलग-अलग विचरण व्यवहार वाली व्यवस्थाओं के बीच बदलते हैं: कुछ व्यवस्थाएँ सशर्त…

यह अध्ययन पिनबॉल लॉस और अनुभवजन्य कवरेज का उपयोग करके संभाव्य पूर्वानुमान मॉडलों की रैंकिंग के लिए सांख्यिकीय माप प्रस्तावित करता है। यह पूछता है कि क्या ये माप सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले पूर्वानुमान मॉडल की पहचान कर सकते हैं और क्या रैंकिंग माप नमूने से बाहर…

यह अध्ययन बिटकॉइन, ईथर और रिपल के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने और उनकी व्याख्या करने के लिए बहु-अवस्था वाले हिडन मार्कोव मॉडल का उपयोग करता है। इसमें गैर-समरूप हिडन मार्कोव विनिर्देशन सहित विभिन्न मॉडल प्रकारों की तुलना की जाती है और वित्तीय, आर्थिक तथा…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि बाजार का प्रायिकता वितरण अनिश्चित होने पर क्या पारंपरिक आर्बिट्राज शर्तें लागू रहती हैं। यह इस अनिश्चितता को वासरस्टीन दूरी से मापता है और मानक आर्बिट्राज शर्तों के कमज़ोर तथा मज़बूत, दोनों रूपों की जाँच करता है। यह रूपरेखा…

यह दस्तावेज़ वित्तीय ट्रेडिंग रणनीतियाँ विकसित करने के तरीके के रूप में वेक्टरियल जेनेटिक प्रोग्रामिंग (VGP) का अध्ययन करता है। इसमें दो प्रकार प्रस्तुत हैं: एक कॉम्प्लेक्स-नंबर संक्रियाओं का समर्थन करता है, जबकि दूसरा सुदृढ़ टाइपिंग का उपयोग करता है। तीन…

यह शोधपत्र उन बाजारों के लिए आर्बिट्राज मूल्य निर्धारण सिद्धांत का विस्तार करता है जहाँ निष्पादन मूल्य ट्रेड के आकार पर निर्भर करते हैं। निवेशक आस्क मूल्य पर खरीदते हैं और बिड मूल्य पर बेचते हैं; निहित लेनदेन लागतों में बिड-आस्क स्प्रेड और मूल्य प्रभाव,…