उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह दस्तावेज़ TiMi प्रस्तुत करता है, जो मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए एक बहु-एजेंट प्रणाली है। यह ट्रेडिंग रणनीति के विकास को मिनट-स्तरीय क्रियान्वयन से अलग करती है। यह भाषा मॉडलों को बाजार जानकारी समझने, ट्रेडिंग बॉट प्रोग्राम करने और गणितीय तर्क करने जैसे…
यह अध्ययन गैर-स्थिर वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में डेटा से निर्धारित संख्या में अस्थिरता व्यवस्थाओं की पहचान करने की एक अप्रशिक्षित विधि प्रस्तुत करता है। यह परिवर्तन-बिंदु पहचान से प्रत्येक श्रृंखला को स्थानीय रूप से स्थिर खंडों में बाँटता है, खंडों के वितरणों…
शोधपत्र का तर्क है कि केवल अस्थिरता ड्रैग से लीवरेज्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड के दीर्घकालिक व्यवहार की व्याख्या नहीं होती। यह देखता है कि चक्रवृद्धि रिटर्न, रिटर्न के स्वसहसंबंध और अन्य गतिशीलताओं पर कैसे निर्भर करता है: स्वतंत्र रिटर्न लक्ष्य गुणक के मुकाबले…
यह अध्ययन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से फ़ॉरेक्स रुझानों का वर्गीकरण करने की विधि बताता है। पहले यह मात्रात्मक बाजार डेटा को ट्रेडिंग चार्ट जैसे चित्रों में बदलता है, फिर चार्ट पैटर्न सीखने और रुझान वर्गों का अनुमान लगाने के लिए CNN को प्रशिक्षित करता है।…
यह शोधपत्र लंबे स्मृति-गुण वाले ट्रेडिंग वॉल्यूम और सामान्य स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के अनुसार चलने वाली शोर-ट्रेडर अस्थिरता को शामिल करने के लिए काइल के इनसाइडर ट्रेडिंग मॉडल का विस्तार करता है। यह संतुलन की शर्तें निकालता है और उनसे इनसाइडर की इष्टतम ट्रेडिंग…
यह अध्ययन US शेयरों में ट्रेडों के समय की निकटता से सह-ट्रेडिंग संबंध तय करके गतिशील नेटवर्क बनाता है। उद्योग क्षेत्रों पर आधारित वर्गीकरण के पूरक के रूप में, यह नेटवर्क पर स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग लागू कर उन शेयर समूहों की पहचान करता है जिनकी परस्पर निर्भरता…
यह शोधपत्र एक लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल का वर्णन करता है, जो पीछे की अवधि के प्रत्येक ट्रेड के डेटा का उपयोग करके तय अल्पकालिक समय-सीमा में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत की दिशा का अनुमान लगाता है। इसकी प्रक्रिया में फ़ीचर डिज़ाइन और हाइपरपैरामीटर खोज शामिल हैं;…
यह शोधपत्र जर्मनी के सतत-समय वाले बाजार में इंट्राडे बिजली कीमतों के संभाव्य पूर्वानुमान के लिए एक जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क प्रस्तुत करता है। केवल एक बिंदु अनुमान देने के बजाय, यह विधि संभावित मूल्य-पथ बनाती है और निश्चित मात्रा वाली ट्रेडिंग व्यवस्था में…
यह रिपोर्ट उस स्थिति में शेयरों और बॉन्ड के बीच दीर्घ-अवधि आवंटन का अध्ययन करती है जब इक्विटी रिटर्न औसत-प्रतिवर्ती प्रक्रिया का पालन करते हैं। यह पूछती है कि यह विशेषता जोखिम-रिटर्न संतुलन को कैसे बदलती है और क्या कुछ रणनीतियाँ निर्दिष्ट मान्यताओं तथा…
यह ऑडिट जाँचता है कि रेजीम-गेटेड पूर्वानुमानों से किसी पूर्वानुमानक को कैसे हटाया जाए। किसी चर के पिछड़े इनपुट हटाना उसे संपूर्ण फ़िटिंग, फ़िल्टरिंग और ट्यूनिंग प्रक्रिया से बाहर करने के बराबर नहीं है, क्योंकि वह चर अनुमानित रेजीम गेट को भी प्रभावित कर सकता…
शोधपत्र Reddit की भावना के साथ प्रति घंटा कीमत और वॉल्यूम विशेषताएँ जोड़कर Bitcoin की निकट-अवधि कीमत दिशा का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल प्रस्तावित करता है। चलायमान अस्थिरता माप हर अवलोकन को स्थिर या अस्थिर बताता है, और सीखा गया गेट भावना तथा मूल्य जानकारी…
दस्तावेज़ एक-अवधि वाले Kyle मॉडल को सतत-समय की स्थिति तक विस्तारित करता है, जहाँ प्रतिबद्ध स्वचालित मार्केट मेकर स्वतंत्र Brownian शोर से धुँधले हुए कुल ऑर्डर प्रवाह को देखता है। रेखीय Markov संतुलन में यह स्थिर मूल्य-प्रभाव गुणांक और तरलता पूल से ट्रेडरों…
यह विश्लेषण पूछता है कि क्या क्रिप्टो भावना सूचकांक के चरम पाठ्यांक Bitcoin के अनुमानित ट्रेडिंग स्प्रेड के चौड़ा होने के साथ आते हैं। यह फ़रवरी 2018 से जनवरी 2026 तक के दैनिक BTC/USDT अवलोकनों का उपयोग करता है; स्प्रेड को उच्च-निम्न मूल्य अनुमानक से दर्शाया…
यह दस्तावेज़ फिर से देखता है कि आम तौर पर अध्ययन किए जाने वाले सात कंपनी वित्तीय अनुपात शेयर रिटर्न से कैसे जुड़े हैं। यह अनुपातों के स्थान में अवलोकनों को द्वि-आयामी ग्राफ़ के रूप में दिखाने के लिए टोपोलॉजिकल डेटा विश्लेषण, विशेष रूप से Ball Mapper…
दस्तावेज़ उन स्थितियों में इष्टतम रणनीतियाँ खोजने की सन्निकटन विधि प्रस्तुत करता है जहाँ ट्रेडों पर अनुपातिक लेनदेन लागत लगती है। यह अवशिष्ट मूल्य फलन को बहुपद सन्निकटन से दर्शाता है, जिससे उन समस्याओं को संभालने का तरीका मिलता है जिनका सटीक हल निकालना कठिन…
यह शोधपत्र मल्टी-फ़ैक्टर इनसेप्शन नेटवर्क (MFIN) प्रस्तुत करता है, जो मूल्य रिटर्न और अन्य बार-बार अद्यतन होने वाले संकेतों का उपयोग करके कई क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग का ढाँचा है। यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों के सीमित इतिहास की समस्या से निपटने के लिए नेटवर्क…
यह अध्ययन जाँचता है कि COVID-19 महामारी ने शेयर और क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों की दक्षता को प्रभावित किया या नहीं। यह Hurst घातांकों का उपयोग करके मूल्य रिटर्न, निरपेक्ष रिटर्न और अस्थिरता वृद्धि का विश्लेषण करता है, और रिटर्न श्रृंखलाओं में बहुफ्रैक्टलता का…
यह अध्ययन तुलना करता है कि बाहरी रूप से निर्धारित कीमतों वाले शेयर बाज़ार में तीन रणनीति-अंकन योजनाएँ एजेंट के प्रदर्शन को कैसे आकार देती हैं। योजनाएँ हैं: इतिहास पर निर्भर संपत्ति गेम, रुझान-विरोधी अल्पमत गेम और रुझान-अनुसरण बहुमत गेम। कीमतें या तो देखे गए…
यह अध्ययन पेयर्स ट्रेडिंग के लिए मोंटे कार्लो विधि विकसित करता है, जब स्प्रेड जंप से संचालित औसत-प्रतिवर्ती Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह variance gamma प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो शास्त्रीय मॉडल की तुलना में अनंत गतिविधि और अधिक…
यह अध्ययन जाँचता है कि अंतर्निहित बाज़ार में मूल्य प्रभाव और ट्रेडिंग में निष्पादन लागत होने पर हेजिंग ट्रेड उस विकल्प के भुगतान को कैसे बदल सकते हैं जिसकी प्रतिकृति बनाना उनका उद्देश्य है। द्विपद स्थिति में प्रतिकृति को एक नियत-बिंदु समीकरण से निरूपित किया…
यह शोधपत्र सोना, तेल और Bitcoin में फ़्यूचर्स मूल्य की अस्थिरता और आधार को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुबंध-दर-अनुबंध अध्ययन करता है। यह दिसंबर 2017 से नवंबर 2021 तक की अवधि में दैनिक स्पॉट और फ़्यूचर्स कीमतों के साथ परिपक्वता, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन…
यह अध्ययन 30 शेयरों के पोर्टफ़ोलियो के लिए अनुकूलित ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने में डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग की पड़ताल करता है। यह दैनिक कीमतों को प्रशिक्षण डेटा और ट्रेडिंग परिवेश के रूप में इस्तेमाल करता है, फिर एजेंट की तुलना Dow Jones Industrial…
यह दस्तावेज़ EPEC बाज़ार में बिजली की स्पॉट कीमतों के पूर्वानुमान के लिए हाइब्रिड तरीकों के अध्ययन की रूपरेखा देता है। मॉडल के घटकों में एक साधारण पूर्वानुमान, फ़ूरियर विश्लेषण, ARMA और GARCH मॉडल, औसत की ओर लौटने वाली जंप-डिफ्यूज़न प्रक्रिया और रिकरंट…
यह अध्ययन Coinbase Pro, Binance और Uniswap V2 पर Bitcoin और Ether की अस्थिरता तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम में बार-बार आने वाले पैटर्नों की जाँच करता है। यह सप्ताह के दिन, दिन के घंटे और प्रत्येक घंटे के भीतर के अंतराल के अनुसार बदलाव देखता है। लेखक अस्थिरता और…