उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह दस्तावेज़ निवेश प्रवाह और ट्रेडिंग के सर्वोत्तम समय पर शोध से प्रेरित होकर इंट्राडे अवधियों में शेयरों की पूर्वानुमेयता का अध्ययन करता है। इसमें आधे घंटे के अंतराल पर रिटर्न निरंतरता की रिपोर्ट है, जो अलग-अलग ट्रेडिंग दिनों में उन्हीं समय बिंदुओं पर…
यह अध्ययन जाँचता है कि CME बाज़ार-डेटा पैकेट और मैचिंग-इंजन लेनदेन कैसे आते हैं, और इन मापों से उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग रिसीवर के डिज़ाइन के लिए मार्गदर्शन निकालता है। इसका साक्ष्य Nasdaq-100 E-mini फ्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट के एक वर्ष से अधिक समय के अवलोकनों से…
यह दस्तावेज़ Real-CATS नामक डेटासेट प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी पते पहचानने की विधियों के विकास और मूल्यांकन में सहायता करना है। इसमें वास्तविक दुनिया की रिपोर्टों में अपराध से जुड़े बताए गए पते और एक्सचेंज ग्राहकों से जुड़े निर्दोष पते…
यह शोधपत्र एजेंट-आधारित सतत दोहरी नीलामी सिमुलेशन से अध्ययन करता है कि लीवरेज्ड ETF पुनर्संतुलन ट्रेड अंतर्निहित बाज़ार को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे Nikkei 225 फ़्यूचर्स का बाज़ार। प्रश्न यह है कि क्या अलग-अलग ट्रेडिंग तरीके पुनर्संतुलन से जुड़ी…
यह अध्ययन कई मशीन लर्निंग मॉडलों से दैनिक कीमत की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए बिटकॉइन नेटवर्क के आंतरिक डेटा और बाहरी विशेषताओं का उपयोग करता है। यह 2021 की पहली तिमाही में जुटे अनदेखे अवलोकनों पर ट्रेडिंग रणनीति के ज़रिए इन पूर्वानुमानों का मूल्यांकन…
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न के प्रमुख मोमेंटम फ़ैक्टर से जुड़े माध्य प्रत्यावर्तन पर आधारित क्रिप्टो परिसंपत्ति सांख्यिकीय आर्बिट्राज संकेत प्रस्तुत करता है। इसमें एक एल्गोरिदम की रूपरेखा और स्रोत कोड दिया गया है, हालांकि उपलब्ध विवरण संकेत निर्माण,…
यह कार्य प्रदर्शन-संवेदनशील C++ अनुप्रयोगों में विलंबता घटाने के तरीकों की जाँच करता है और मुख्य संदर्भ उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग है। इसमें बेंचमार्क किए गए उदाहरणों वाला प्रोग्रामिंग रिपॉज़िटरी, अनुकूलित बाज़ार-निरपेक्ष सांख्यिकीय आर्बिट्राज पेयर्स रणनीति, और…
यह शोधपत्र बाज़ार स्थितियाँ बदलने पर पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन की समस्या देखता है, जब अतीत की उपयोगी लुकबैक अवधि पहले से ज्ञात नहीं होती। यह दो-स्तरीय प्रक्रिया प्रस्तावित करता है: कई संभावित विंडो आकारों से पोर्टफ़ोलियो बनाना, फिर हर विंडो विकल्प को विशेषज्ञ…
यह शोधपत्र शेयर-बॉन्ड और शेयर, बॉन्ड तथा सोने के स्थिर आवंटनों की तुलना ऐसे लॉन्ग-ओनली डायनामिक पोर्टफ़ोलियो से करता है जिनमें नकदी भी रखी जा सकती है। पोर्टफ़ोलियो सार्वजनिक डेटा का उपयोग करते हैं, हर महीने पुनर्संतुलित होते हैं और रिटर्न, वोलैटिलिटी,…
यह शोधपत्र ऐसी परिसंपत्तियों के बड़े पोर्टफ़ोलियो में हानियों का अध्ययन करता है जिनकी कीमतें स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल का पालन करती हैं और निचली सीमा तक पहुँचने पर डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। एक स्टोकेस्टिक आंशिक अवकल समीकरण पोर्टफ़ोलियो की सीमा को दर्शाता है,…
यह अध्ययन बताता है कि “resolved” या “finalized” जैसे लेबल मिलाकर Polymarket और Kalshi के इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के निपटारे की तुलना क्यों नहीं की जा सकती। यह दोनों प्लेटफ़ॉर्म की प्रक्रियाओं को कार्यात्मक चरणों में बाँटता है, जिनमें निर्णय या निर्धारण, सार्वजनिक…
यह दस्तावेज़ समय के साथ बदलने वाले सहसंबंध मैट्रिक्स का अनुमान लगाने की एक बायज़ियन विधि प्रस्तुत करता है। यह निर्भरता को निम्न-रैंक फ़ैक्टर मॉडल से दर्शाता है, स्थानीय अनुकूल नियमितीकरण के लिए डायनामिक श्रिंकेज प्रायर वाले लेटेंट स्टेट का उपयोग करता है और…
यह दस्तावेज़ स्लिपेज-एट-रिस्क (SaR) प्रस्तुत करता है—मौजूदा परपेचुअल फ़्यूचर्स ऑर्डर बुक से परिसमापन निष्पादन जोखिम का अनुमान लगाने का एक ढाँचा। इसमें तीन संबंधित माप परिभाषित हैं: क्रॉस-सेक्शनल स्लिपेज क्वांटाइल, वितरण की पूँछ में अपेक्षित स्लिपेज, और डॉलर…
PulseReddit बड़े पैमाने की Reddit चर्चाओं को उच्च-आवृत्ति क्रिप्टोकरेंसी बाजार आँकड़ों के साथ जोड़ता है, ताकि अध्ययन किया जा सके कि सामाजिक जानकारी अल्पकालिक ट्रेडिंग में सहायक हो सकती है या नहीं। शोधपत्र इस डेटा को शामिल करने वाली LLM-आधारित बहु-एजेंट…
यह शोधपत्र ऑर्डर-फ़्लो डेटा के स्नैपशॉट को चित्रों में बदलकर बिटकॉइन की अल्पकालिक वास्तविक अस्थिरता का पूर्वानुमान करता है। ट्रेड का आकार, दिशा और लिमिट ऑर्डर बुक जानकारी को रंग चैनलों में बदला जाता है, फिर उनसे तीन-परत वाले कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क,…
यह शोधपत्र एक-कारक स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें तात्कालिक अस्थिरता द्विघात ड्रिफ्ट और रैखिक प्रसरण वाली डिफ्यूज़न का अनुसरण करती है। अस्थिरता एक स्थिर स्तर की ओर लौटती है, जबकि माध्य-पुनरागमन की गति अस्थिरता के स्तर के साथ अफ़ाइन रूप से…
यह शोधपत्र एजेंट-आधारित कम्प्यूटेशनल बाज़ार का उपयोग करके अध्ययन करता है कि बाज़ार में सूचित ट्रेडिंग की हिस्सेदारी मार्केट मेकर के लाभ को कैसे प्रभावित करती है। इसके मॉडल में अलग-अलग सूचना और इन्वेंटरी जोखिम-विमुखता वाले मार्केट मेकर, बाहरी रूप से निर्धारित…
यह अध्ययन देखता है कि मेजर लीग बेसबॉल की स्वचालित बॉल-स्ट्राइक चुनौती प्रणाली ने अंपायर के निर्णयों और खिलाड़ियों के चुनौती देने के व्यवहार को कैसे प्रभावित किया। यह 2015–2026 के दौरान घोषित पिचों और प्रणाली के पहले सीज़न की चुनौतियों का विश्लेषण करता है।…
यह शोधपत्र उन निवेशकों के लिए उपयोगिता अधिकतमकरण का अध्ययन करता है जिनकी उपयोगिता पावर फ़ंक्शन के अनुसार है और जिनकी मूल्य गतिशीलता में दीर्घ-स्मृति या गैर-मार्कोवियन गुण हैं। यह सिद्ध करता है कि निवेश समस्या का मूल्य ड्रिफ्ट के साथ फ़्रेशे-अवकलनीय ढंग से…
यह शोध वित्तीय परिसंपत्तियों में देखी जाने वाली रफ अस्थिरता को कई परिसंपत्ति मूल्यों को जोड़ने वाली सूक्ष्म गतिशीलताओं से जोड़ता है। पहले के बहुत से मॉडल एक ही परिसंपत्ति पर केंद्रित रहे हैं, जबकि लेखक जाँचते हैं कि उच्च आवृत्ति की अंतःक्रियाओं से बहुचर रफ…
यह शोधपत्र बताता है कि बहु-एजेंट बाजार सिमुलेटरों को कैसे समायोजित किया जाए ताकि उनसे बनी मूल्य और वॉल्यूम श्रृंखलाएँ ऐतिहासिक बाजार स्थितियों जैसी हों। ऐसे सिमुलेटर रणनीति परीक्षण में सहायक होते हैं। लेखक सामान्य अवधियों और तनावपूर्ण शासनों, दोनों को…
यह अध्ययन पूछता है कि क्या बड़े भाषा मॉडल से संचालित जनरेटिव एजेंट विषम एजेंट मॉडलों में वर्णित मूलाधार-आधारित और रुझान-अनुसरण व्यवहार के मिश्रण में बदलाव दोहरा सकता है। एजेंट मौजूदा जानकारी का उपयोग करके दोनों में से कोई रणनीति अपनाने की संभावना तय करता है,…
यह शोधपत्र हेस्टन स्टोकेस्टिक-अस्थिरता मॉडल के अंतर्गत यूरोपीय कॉल विकल्पों का मूल्य तय करने के लिए इम्पॉर्टेंस सैंपलिंग विधियाँ विकसित करता है। यह दो ऐसी स्थितियों पर केंद्रित है जहाँ सामान्य मोंटे कार्लो में विचरण अधिक हो सकता है: बहुत कम परिपक्वता अवधि और…
यह अध्ययन वित्तीय समाचारों से भाषा-मॉडल भावना को मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों और तकनीकी संकेतों के साथ मिलाकर Russell 2000 शेयरों के पोर्टफोलियो बनाता है। इसकी अनिश्चितता-सचेत विधि अनुमानित जोखिम को एलेएटोरिक और एपिस्टेमिक घटकों में अलग करती है और उन अनुमानों को…