उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
182 दस्तावेज़
यह अध्ययन लॉन्ग-वोलैटिलिटी की एक स्वचालित विधि बताता है, जो कीमतें ऊपर जाएँगी या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाए बिना स्ट्रैडल विकल्पों में ट्रेड करती है। इसमें Transformer-आधारित डबल डीप Q-नेटवर्क लागू किया गया है, जो समय-श्रृंखला इनपुट पर अटेंशन और कई चक्रों…
यह शोध त्रि-आयामी Heston–Hull–White आंशिक अवकल समीकरण को संख्यात्मक रूप से हल करने के लिए वैकल्पिक दिशा निहित समय-चरण विधियों का अध्ययन करता है। पहले यह असमान ग्रिड पर परिमित अंतरों से स्थान को विविक्त करता है, फिर समय आयाम के लिए ADI योजनाओं का मूल्यांकन…
यह दस्तावेज़ अर्ध-स्थिर ट्रेडिंग रणनीतियों का अध्ययन करता है, जो किसी तरल परिसंपत्ति में गतिशील ट्रेडिंग को उसी परिसंपत्ति के विकल्पों में स्थिर, खरीदकर-रखने वाली स्थितियों के साथ जोड़ती हैं। इसका ध्यान उन परिणामों के समुच्चय के गणितीय गुणों पर है जो ऐसी…
दस्तावेज़ दीर्घकालीन और अल्पकालीन वास्तविक प्रसरण के अंतर से ट्रेंड फ़ॉलोइंग समझाता है। इसके अनुसार यह संबंध ट्रेंड रणनीतियों की कई परिभाषाओं पर लागू होता है और समग्र CTA प्रदर्शन की सकारात्मक कन्वेक्सिटी समझाने में मदद करता है। लेखक तर्क देते हैं कि उचित…
यह अध्ययन ऐतिहासिक डेटा-आधारित डीप लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो पोर्टफ़ोलियो की जोखिम संवेदनशीलताओं को सीधे प्रशिक्षण में शामिल करके व्यवस्थित विकल्प ट्रेडिंग करता है। इसका उद्देश्य प्रदर्शन-केंद्रित लॉस को चुने हुए जोखिम कारकों के प्रति एक्सपोज़र पर…
यह दस्तावेज़ एक सप्ताह से कम परिपक्वता वाले विकल्पों का मूल्य निर्धारण करने के लिए एजवर्थ++, एक मॉडल, प्रस्तुत करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि एट-द-मनी निहित अस्थिरता इन छोटी अवधियों में तेज़ी से घट-बढ़ सकती है, जिससे पारंपरिक तरीकों के लिए संयुक्त मूल्य…
दस्तावेज़ ज्यामितीय माध्य मार्केट मेकर में तरलता प्रदाता (LP) के रिटर्न का अध्ययन करता है, जिनमें समय के साथ बदलते या स्टोकेस्टिक वेट वाले पूल भी शामिल हैं। यह LP शेयर रिटर्न और उनके नो-आर्बिट्राज मूल्यों के सूत्र विकसित करता है तथा स्थिर वेट वाले पूल पर…
डिस्पर्शन ट्रेडिंग का लक्ष्य सूचकांक और एकल शेयर ऑप्शंस के वोलैटिलिटी जोखिम प्रीमियम के अंतर से लाभ लेना है। एक बुनियादी पोज़िशन सूचकांक ऑप्शंस बेचती है और उसके घटक शेयरों के ऑप्शंस खरीदती है। यह ट्रेड सहसंबंध के जोखिम के संपर्क में होता है, इसलिए अलग-अलग…
दस्तावेज़ बाज़ार-समय संकेत बताता है, जो व्यापक शेयरों और ETF समूह के ऑप्शन मूल्यों से अनुमानित कुल सिंथेटिक उधार तीव्रता में बदलाव पर आधारित है। उधार तीव्रता को जोखिम-मुक्त दर में से उधार शुल्क घटाकर परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका उतार-चढ़ाव शॉर्टिंग लागत…
यह दस्तावेज़ इक्विटी वोलैटिलिटी अनुमान करने के अग्रदर्शी और पिछली अवधि पर आधारित तरीकों की तुलना करता है। ऑप्शन की परिपक्वता से मेल खाती पूर्वानुमान अवधि के लिए, एट-द-मनी-फ़ॉरवर्ड निहित वोलैटिलिटी बाज़ार-आधारित अनुमान हो सकती है। चूँकि निहित वोलैटिलिटी में…
यह दस्तावेज़ देखता है कि Black–Scholes-शैली के ढाँचे में एक ही AUD/JPY ऑप्शन का मूल्यांकन करने वाली दो प्रणालियों के मार्क-टू-मार्केट अंतर को कैसे समझाया जाए। प्रणालियाँ अलग-अलग निहित वोलैटिलिटी, फ़ॉरवर्ड दरें, वीगा और USD डेल्टा बताती हैं। प्रश्न यह है कि…
दस्तावेज़ पूछता है कि एक ही अंतर्निहित परिसंपत्ति और परिपक्वता वाले ऑप्शन अलग-अलग निहित अस्थिरता क्यों दिखा सकते हैं। निहित अस्थिरता वह अस्थिरता इनपुट है जिससे चुना गया मूल्य निर्धारण मॉडल ऑप्शन की उद्धृत कीमत दोहराता है; यह भविष्य की एक स्थिर अस्थिरता का…
यह बाज़ार टिप्पणी समेकन के दौर में Bitcoin और Ether को स्पॉट व्यवहार, निहित वोलैटिलिटी, टर्म स्ट्रक्चर, विकल्प स्क्यू, ओपन इंटरेस्ट, फ़ंडिंग, परिसमापन और बड़े विकल्प ट्रेडों के ज़रिए देखती है। इसमें वास्तविक वोलैटिलिटी घटने के साथ टर्म स्ट्रक्चर के सपाट होने…
दस्तावेज़ Bitcoin में मध्यम तेज़ी वाला विकल्प ट्रेड प्रस्तुत करता है, जिसमें मार्च 22, 2024 को समाप्त होने वाली तीन कॉल पोज़िशन हैं: $72,000 कॉल खरीदना, दो $74,000 कॉल बेचना और $76,000 कॉल खरीदना। बताई गई शुद्ध डेबिट $140 है। पोज़िशन को शॉर्ट-कॉल स्ट्राइक के…