नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र इष्टतम पोर्टफ़ोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ परिसंपत्ति अस्थिरता के दो स्टोकेस्टिक कारक हैं: एक माध्य-प्रत्यावर्ती घटक और एक स्टोकेस्टिक माध्य-प्रत्यावर्तन स्तर। ट्रेडिंग में आनुपातिक बाहरी लागतों के साथ-साथ स्टोकेस्टिक तरलता-जोखिम प्रक्रिया से…

यह शोधपत्र शॉर्टफ़ॉल घटाने के लिए अनुकूलित पोर्टफ़ोलियो की तुलना विचरण घटाने के लिए अनुकूलित पोर्टफ़ोलियो से करता है। अनुभवजन्य अध्ययन US, UK और जापानी इक्विटी बाज़ारों में बार्रा एक्सट्रीम रिस्क तथा वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम जैसे शैली कारकों का उपयोग करता…

यह शोधपत्र बहु-कारक स्टोकास्टिक अस्थिरता मॉडल को लेकर अनिश्चितता का सामना करने वाले निवेशकों के लिए एक इष्टतम मज़बूत पोर्टफोलियो रणनीति निकालता है। इसमें डेरिवेटिव सहित और बिना डेरिवेटिव के पोर्टफोलियो पर विचार किया गया है। रणनीति सबसे खराब स्थिति के अंतर्गत…

यह अध्ययन विचार करता है कि ऐसी कई परिसंपत्तियों में ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीतियाँ कैसे आवंटित करें जिनके प्रतिफल सहसंबद्ध हो सकते हैं। गॉसियन बाज़ार और रैखिक रणनीतियों की मान्यताओं के अंतर्गत यह पोर्टफोलियो के औसत और विचरण के सूत्र निकालता है, फिर उनसे…

यह दस्तावेज़ रैंडम वॉक के ड्रिफ्ट घटक के पूर्वानुमानों में अनिश्चितता मापने के लिए आभासी अस्थिरता प्रस्तुत करता है। पोर्टफोलियो के स्टोकास्टिक व्यवहार की जाँच में भी इस माप का उपयोग सुझाया गया है। एक उदाहरण में इससे औसत-वापसी प्रभाव की पहचान करने में मदद…

यह सैद्धांतिक कार्य अनिश्चितता के अंतर्गत सामान्य ट्रेडिंग रणनीतियों और वित्तीय मॉडलों को शामिल करने के उद्देश्य से रफ़ पाथ सिद्धांत का उपयोग करके स्टोकेस्टिक इतो समाकलन का पथ-आधारित आधार विकसित करता है। यह càdlàg पथों के लिए प्रॉपर्टी (RIE) प्रस्तुत करता है…

यह अध्ययन विश्लेषण करता है कि पूर्वानुमानकर्ता की ज्यामिति निर्णय-केंद्रित लर्निंग को कैसे सीमित करती है, जिसमें मॉडल का प्रशिक्षण बाद के निर्णय के उद्देश्य से जुड़ा होता है। स्पार्स इंडेक्स ट्रैकिंग का उपयोग करके, यह अनुकूलक द्वारा उपयोग की जाने वाली…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि बाजार का प्रायिकता वितरण अनिश्चित होने पर क्या पारंपरिक आर्बिट्राज शर्तें लागू रहती हैं। यह इस अनिश्चितता को वासरस्टीन दूरी से मापता है और मानक आर्बिट्राज शर्तों के कमज़ोर तथा मज़बूत, दोनों रूपों की जाँच करता है। यह रूपरेखा…

यह शोधपत्र गेम विकल्पों की आंशिक हेजिंग का अध्ययन करता है, जहाँ प्रत्येक ट्रेड की लागत आनुपातिक शुल्क और निश्चित न्यूनतम में से अधिक के बराबर होती है। निरंतर-समय Black–Scholes स्थिति में यह सिद्ध करता है कि ऐसी ट्रेडिंग रणनीति मौजूद है जो शॉर्टफ़ॉल जोखिम को…

यह शोधपत्र सीमित ऐतिहासिक डेटा वाली परिसंपत्तियों पर प्रशिक्षित क्रॉस-सेक्शनल रणनीतियों में ओवरफ़िटिंग की समस्या उठाता है। यह फ़्यूज़्ड एन्कोडर नेटवर्क प्रस्तुत करता है, जो स्रोत डेटासेट पर प्रशिक्षित एन्कोडर-अटेंशन मॉड्यूल के निरूपण को छोटे लक्ष्य डेटासेट…

यह अध्ययन एक महीने की अवधि में हर पाँच मिनट पर एकत्र किए गए अवलोकनों से SPY विकल्पों की उच्च-आवृत्ति रणनीतियों की जाँच करता है। यह विकल्प ग्रीक्स और निहित अस्थिरता की गणना करता है, द्विपद वृक्ष से अमेरिकी विकल्पों का मूल्य निर्धारित करता है और न्यूटन–रैफ़सन…

एवरमाइन यह जाँचने का एक ढाँचा है कि क्या शोध एजेंट दीर्घकालिक अल्फ़ा खोज के दौरान पुनः उपयोग योग्य कौशल, उपकरण और नियम जमा करके बेहतर होते हैं। यह शोध इतिहास, मौजूदा कारक पोर्टफोलियो और संचित क्षमताओं के ज़रिए शोध की स्थिति दर्शाता है। समान संसाधन वाले…

यह शोधपत्र उच्च-आयामी सांख्यिकीय आर्बिट्राज का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय रूप से निर्मित कारक मॉडलों को स्टोकेस्टिक नियंत्रण के साथ जोड़ता है। इसका मॉडल मानता है कि अवशिष्ट माध्य-प्रतिगामी हैं और दिखाता है कि विश्लेषणात्मक रूप से बाजार-तटस्थ पोर्टफोलियो…

यह अध्ययन उच्च-जोखिम वाले संदर्भ के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रस्तावित करता है। यह दोतरफ़ा लेनदेन को उधार देने और लेने के साथ जोड़ता है, इनाम के रूप में लाभ-हानि का उपयोग करता है और नुकसान के जोखिम के प्रबंधन तथा पूँजी के उपयोग को…

यह दस्तावेज़ सामान्य सेमीमार्टिंगेल बाजारों में माध्य-विचरण हेजिंग की विधि विकसित करता है। यह हेजिंग को स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्या के रूप में रखता है और स्थापित करता है कि नियंत्रण समस्या की मूल्य प्रक्रिया का द्विघात रूप है। तीन गुणांक प्रक्रियाएँ इस रूप…

यह शोधपत्र लंबी अवधि में संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से व्यवस्थित निवेश का एक तरीका प्रस्तावित करता है, जो अल्पकालिक ETF खरीद निर्णयों के क्रम पर आधारित है। यह पारंपरिक दैनिक व्यवस्थित निवेश की तुलना में अंशदान का समय बेहतर करने के लिए विकासवादी एल्गोरिदम को…

स्टॉकजीपीटी दैनिक शेयर रिटर्न को संख्यात्मक टोकन के क्रम के रूप में देखता है और भविष्य के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए ऑटोरेग्रेसिव मॉडल को प्रशिक्षित करता है। इसका अटेंशन तंत्र रिटर्न इतिहास से सीधे समयगत पैटर्न सीखने के लिए बनाया गया है, ताकि…

यह कार्य जाँचता है कि क्या डीप रीइनफ़ोर्समेंट लर्निंग ऐसे परिवेशों में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियाँ प्राप्त कर सकती है जिन्हें वर्णित करना आसान, लेकिन गणितीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेखक डीप डिटरमिनिस्टिक पॉलिसी ग्रेडिएंट पर ध्यान देते हैं, जो परिवेश के साथ…

यह टिप्पणी स्थिर-पुनर्संतुलित रणनीतियों से आगे सार्वभौमिक पोर्टफोलियो सिद्धांत का विस्तार करती है। इसमें द्विरेखीय रणनीतियों पर विचार है, जिनकी अंतिम वृद्धि लगातार दो बाज़ार रिटर्न सदिशों में से प्रत्येक पर रैखिक रूप से निर्भर करती है, और उनकी तुलना पीछे…

यह शोधपत्र निवेशक की समस्या को भविष्य के किसी क्षितिज पर संपत्ति की अपेक्षित उपयोगिता अधिकतम करने के रूप में रखता है। यह दो तरह की पोज़िशन जोड़ता है: शुरुआत में एक बार चुने गए डेरिवेटिव और समय के साथ गतिशील रूप से समायोजित शेयर होल्डिंग। इस व्यवस्था में…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि बाज़ार मॉडल अनिश्चित होने पर दीर्घकालीन संपत्ति वृद्धि को कैसे अधिकतम किया जाए। इसमें ज्ञात परिसंपत्ति क्षेत्र और तात्कालिक सहप्रसरण से बँधे मॉडल पर विचार किया गया है, साथ में एक अतिरिक्त स्थिरता शर्त है: दीर्घकालीन अधिभोग माप एक…

AdaptiveTrend एक व्यवस्थित क्रिप्टोकरेंसी रणनीति है जो छह घंटे के अंतराल पर ट्रेंड संकेतों को मासिक पोर्टफोलियो अपडेट के साथ जोड़ती है। यह अस्थिरता के अनुसार समायोजित ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करती है, रोलिंग शार्प अनुपात और बाज़ार पूँजीकरण फ़िल्टर से…

यह सर्वेक्षण क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर हुए शोध की समीक्षा करता है। इस क्षेत्र में ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं जिनमें पारंपरिक निवेशों की कुछ विशेषताएँ साझा हैं, लेकिन बाज़ार का व्यवहार अलग है। इसमें ट्रेडिंग प्रणालियाँ और प्लेटफ़ॉर्म, ट्रेडिंग संकेत और रणनीतियाँ,…

यह शोधपत्र रैंक-आधारित पोर्टफोलियो फलनों से बनी ट्रेडिंग रणनीतियों में लीकेज का अध्ययन करता है। लीकेज से आशय पोर्टफोलियो में शामिल शेयरों को नवीनीकृत या बदलने के कारण हुई संपत्ति की हानि से है। लेखक इस प्रभाव के लिए एक सैद्धांतिक व्यंजक को परिमित-विविधता पद…