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US上場株を対象とするロングのみのトレンド戦略です。株価が過去最高終値以上で引けたときにエントリーし、10期間の平均真幅トレーリングストップに達したときに退出します。条件を満たす株を均等加重で保有し、毎日リバランスするとともに、最低株価と流動性のフィルターを適用します。取引あたりの往復取引コストは0.5%と仮定しています。…

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