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このイベント告知では、先物と現物・先物スプレッド取引、およびCTAシグナル開発のための機械学習手法という2つの学習テーマを紹介しています。スプレッドのテーマでは、関連する契約間の価格差を分析し、適切な組み合わせを探し、スプレッドの時系列をモデル化して、スプレッド・グリッド戦略を構築する方法を説明しています。また、VeighNaのスプレッド取引モジュールにある執行方法と設定機能も取り上げています。…

この例では、線形の1000SHIBUSDT契約を対象に、グリッド戦略のヒストリカルシミュレーションを設定します。期間を指定して日次の市場データとレイテンシーデータを読み込み、日初のスナップショットから市場深度を初期化します。さらに、レイテンシーモデル、取引手数料、取引所の約定ルール、確率的な注文キューのモデルを使ってバックテストを構成します。戦略では相対スプレッドとグリッド間隔、段数、最小刻み、注文数量、スキュー、最大ポジションを指定し、記録ツールで結果をCSVに書き込みます。…

この例では、先物取引所でSOLUSDTを取引する実運用のグリッドボットが、エラーにどう対応するかを示します。ハンドラーは、接続の中断、重大な接続障害、注文エラー、カスタムエラーコードを区別します。接続や注文の問題をログに記録し、カスタムコード1000をボットエラーに変換して接続を強制終了します。また、スプレッド、間隔、サイズ、ポジションの上限を設定したグリッド戦略を構成し、戦略終了後にボットを停止します。…

この現物グリッド戦略は、市場価格の周辺に買い注文と売り注文をそれぞれ置き、約定後は約定価格と現在の買値・売値を使ってグリッドを再構築します。グリッド間隔と注文サイズは設定可能です。ポジション計算器でネット・エクスポージャーと平均取得価格を追跡し、グリッドの変化に応じて稼働中の注文リストから注文を取り消したり、置き換えたりできます。コードには利確ルールも含まれています。片側のエクスポージャーが設定されたグリッド単位数に達すると、平均価格から目標幅だけ離れた価格でそのエクスポージャーを決済するための注文を出します。…