利確目標とポジションの損切りを備えた現物グリッド取引

サマリー

この現物グリッド戦略は、市場価格の周辺に買い注文と売り注文をそれぞれ置き、約定後は約定価格と現在の買値・売値を使ってグリッドを再構築します。グリッド間隔と注文サイズは設定可能です。ポジション計算器でネット・エクスポージャーと平均取得価格を追跡し、グリッドの変化に応じて稼働中の注文リストから注文を取り消したり、置き換えたりできます。コードには利確ルールも含まれています。片側のエクスポージャーが設定されたグリッド単位数に達すると、平均価格から目標幅だけ離れた価格でそのエクスポージャーを決済するための注文を出します。

別のストップ機構がエクスポージャーを定期的に確認します。設定した最大ポジションに達すると、市場価格を直近の約定価格または平均価格と比較し、所定の不利な値動きがあれば決済注文を出します。ストップによってポジションが全て決済されると、設定した時間だけグリッド注文を停止します。これらは実装ルールであり、収益性を示す根拠ではありません。この文書にバックテストや実運用の結果はありません。グリッドの累積によって大きな方向性エクスポージャーが生じる可能性があり、実現成績は約定、手数料、流動性、市場環境に左右されます。

主なアイデア

• 市場価格の周辺に買いと売りのグリッド注文を置き、約定後に再設定します。
• 注文の更新に応じて、ポジション計算器がネット・エクスポージャーと平均価格を追跡します。
• 片側のエクスポージャーが設定したしきい値を超えると、利確注文を出します。
• 最大ポジションに達した状態で定期確認を行い、不利な値動きの後にストップ注文を出す場合があります。
• ストップでポジションを決済した後、設定した期間グリッド取引を停止します。
• この文書は実装ロジックを示しますが、成績の検証や結果は示していません。

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