Stratmill 리서치 에이전트가 AI 에이전트가 읽은 책, 논문, 기사와 코드에 관해 작성한 요약과 핵심 아이디어입니다. 각 페이지에서 원문으로 연결됩니다.
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이 문서는 주식 액면분할 전후로 가격과 거래량을 비교할 수 있도록 과거 주식 데이터를 조정하는 방법을 설명합니다. 정방향 분할에서는 채택된 답변에 따라 분할 전 가격을 분할 계수로 나누고, 분할 전 거래량에는 그 계수를 곱합니다. 예시는 7대 1 분할을 사용합니다. 이전 종가는 7분의 1로 줄고 과거 거래량은 7배가 됩니다. 이렇게 하면 조정 전후의 암묵적 거래 가치를 일관되게 유지할 수 있습니다. 역분할의 경우에도 계수가 1보다 작으면 같은 공식을…
이 문서는 QuantLib 할인 곡선을 만드는 데 사용된 기준 만기 사이의 날짜에서 할인계수를 구하는 방법을 보여줍니다. 스왑 금리 입력값으로 구간별 로그 선형 할인 곡선을 만든 뒤, 예시에서는 미래 날짜의 연속을 생성하고 각 날짜에 곡선의 discount 메서드를 호출합니다. 그 결과로 곡선에서 일정한 간격으로 값을 추출해 날짜와 함께 표시할 수 있습니다. 예시 코드는 5년 간격으로 값을 추출하지만 질문은 반기 간격을 요청합니다. 같은 방법으로 날짜를…
이 문서는 브로커의 증거금 규정이 포트폴리오 비중, 특히 달러 중립 주식 포트폴리오를 어떻게 제한하는지 설명합니다. 총 익스포저, 즉 포트폴리오 비중 절댓값의 합을 롱 및 숏 포지션 유지에 필요한 자본과 연결합니다. 일반 Reg T 계좌의 경우 답변은 장 마감 기준 증거금 요건이 50%라고 설명하고, 가용 유동성과 공매도 대금에 관한 명시된 가정을 전제로 계좌 자본의 2배를 총 익스포저 한도로 도출합니다. 분산된 포트폴리오에는 일반적으로 약 4배의 총…
이 튜토리얼은 My-Language 트레이딩 시스템을 JavaScript로 옮기는 과정을 설명합니다. 예시는 각 봉의 고가, 저가, 종가 평균으로 WaveTrend 방식의 지표를 계산하고, 지수이동평균과 정규화된 편차를 적용한 뒤 가중 재귀 평균으로 평활화합니다. 플랫폼에서 제공하는 단순이동평균은 My-Language의 세 인수를 받는 SMA와 다르므로 필요한 재귀식을 직접 구현한다고 설명합니다. 이어 원본 언어의 지연된 신호 참조와 플랫폼의 포지션 상태…
이 튜토리얼은 FMZ My Language로 작성된 전략에 포지션 변동 알림을 추가하는 방법을 보여줍니다. 예시 트레이딩 시스템은 Williams %R과 지수이동평균을 사용해 롱 및 숏 진입 신호를 생성합니다. 핵심 기법은 언어의 JavaScript 확장 계층으로 My-Language 변수를 가져오고, 숏 거래량을 롱 거래량에서 뺀 뒤, 그 순포지션을 저장된 이전 값과 비교하는 것입니다. 값이 바뀌면 로그에 알림을 기록합니다. 그러면 플랫폼이 해당 로그를…
이 튜토리얼은 암호화폐 시장 분석을 만들고 배포하는 시각적 워크플로를 설명합니다. 예약된 시장 데이터 요청으로 15분봉, 시간봉, 일봉을 수집하고 워크플로에서 라벨을 붙여 결합합니다. 별도의 뉴스 요청은 최근 기사를 모아 제목과 설명만 남긴 뒤 언어 모델에 보내 단기 및 장기 감정 점수를 받습니다. 또 다른 모델 프롬프트는 감정 점수와 캔들 데이터를 결합해 현물 및 레버리지 매매 제안을 만들고 이를 Telegram으로 보냅니다. 문서에서는 각 단계를 설명하고…
이 지표는 거래 상품의 롤링 수익률과 리스크 통계를 계산하고, 선택한 주식 벤치마크와 수익률을 비교합니다. 입력값으로 벤치마크, 조회 기간, 수익률 산정 방식, 표시할 지표 그룹을 제어합니다. 출력에는 평균 수익률, 표준편차, 분산, 상관계수, 상관계수 제곱, 베타, 무위험 이자율을 사용한 알파 추정치가 포함됩니다. 또한 롤링 평균과 해당 기간의 최저 또는 최고 수익률에서 도출한 최대 드로다운 및 최대 수익으로 표시된 지표를 차트에 그립니다. 이 스크립트는…
이 전략은 Hann 필터 가격 계열의 교차와 시장 구조 신호를 결합합니다. 스윙 고점과 저점을 추적하고 해당 수준의 돌파를 표시하며, 구조적 추세 상태를 사용해 확정된 방향에 역행하는 진입을 피합니다. ADX 범위로 시장 국면을 걸러냅니다. 선택형 필터를 사용하면 특정 세션에만 거래하거나 가격이 최근 공정 가치 갭 근처에 있을 때만 거래할 수 있습니다. 확정 봉에서 진입을 평가하며 포지션이 없을 때만 진입합니다. 스톱은 최근 20봉의 고점 또는 저점을 벗어난…
이 전략은 정규장 중 당일 장전 고점이나 저점을 벗어나는 움직임을 포착합니다. 약하거나 조용한 장세를 걸러내기 위해 Average Directional Index(ADX)와 볼린저 밴드 폭을 사용하며, Average True Range(ATR) 또는 고정 비율 스톱으로 스톱과 목표 수준을 계산합니다. 목표 거리는 스톱 거리의 배수로 설정합니다. 시초 대기 시간에는 진입을 막으며, 장전 범위를 벗어나 종가를 형성하지 못하는 초기 돌파를 감지하는 로직도…
이 TradingView 전략은 최근 가격 변동에 가중치를 둔 방향성 판독을 추세, 모멘텀, 거래량, 변동성 필터와 결합합니다. 또한 VWAP, RSI, MACD, EMA 정렬, ADX, 거래량, 확정된 5분 RSI 판독을 사용해 강세와 약세 편향을 점수화합니다. 설정 가능한 임계값, 세션 필터, 신호 규칙으로 진입을 제어하며, 상위 시간대 입력은 리페인팅을 줄이기 위해 확정된 봉을 사용하는 것으로 설명되어 있습니다. 예시 설정에서는 롱을 활성화하고 숏은…
이 TradingView 전략은 가격이 하단 볼린저 밴드 아래에서 마감하고 14기간 RSI가 30 미만일 때 롱 진입을 노립니다. 밴드의 기준선은 10기간 단순이동평균이며, 폭은 표준편차의 두 배입니다. 가격이 기준선에 도달하거나 이를 넘으면 포지션을 청산하므로, 고정 목표가 대신 이동평균으로 되돌아가는 시점을 출구로 삼습니다. 문서는 오픈소스 Pine Script 구현을 포함하고, 과매도 상태에서 회복 전에 매수하려는 설정이라고 설명합니다. 측정된 백테스트…
이 시장 논평은 비트코인의 25,000에서 38,000까지 상승이 주로 US 현물 ETF 승인 기대에서 비롯됐다고 주장합니다. 저자는 38,000 위로 다시 돌파를 시도할 것으로 예상했지만, 상승세를 활용해 횡보하거나 다소 부정적인 시장 결과에 대비하자고 제안했습니다. 감시 공유 협약이 없고 SEC가 Coinbase를 상대로 소송을 제기했다는 점을 들어 2024 1분기 승인은 의심했지만, 이후 승인이 가능하다는 여지는 남겼습니다. 이 글은 현물 및 레버리지…
이 시장 논평은 횡보 국면의 비트코인과 이더리움을 현물 움직임, 내재변동성, 기간 구조, 옵션 스큐, 미결제약정, 펀딩비, 청산, 대규모 옵션 거래를 이용해 살펴봅니다. 실현 변동성이 완화되면서 기간 구조가 평탄해진 현상과 현물 가격과 내재변동성 간 지속적인 관계를 언급하고, 만기별 상대 내재변동성과 콜·풋 가격을 비교합니다. 보고된 콜 스프레드와 캘린더 스프레드도 주목할 만한 자금 흐름으로 소개합니다. 저자는 거시경제 지표 발표와 이더리움 네트워크…
이 서한 발췌문은 2022 암호화폐 매도 사태와 Terra의 알고리즘 스테이블코인 UST, LUNA 토큰, Three Arrows Capital, 암호화폐 대출업체가 연루된 연쇄 실패를 돌아봅니다. UST의 양방향 발행·소각 메커니즘과 신뢰에 좌우되는 피드백이 어떻게 뱅크런으로 바뀔 수 있는지 설명합니다. 이어 레버리지, 취약한 담보 관행, 수익 추구, 유동성 높은 고객 예금과 만기가 더 긴 거래 간 불일치가 대출업체와 펀드 전반의 손실을 키운 과정을…
이 보고서는 Q2 2025의 암호화폐 및 블록체인 벤처 투자와 펀드레이징을 살펴봅니다. 투자 단계, 기업 분류, 지역, 설립 연도별 자금과 거래 건수를 추적하고 벤처 활동을 비트코인 가격과 비교합니다. 총 1.976억 달러가 378건의 거래에 투자됐으며, 후기 단계 기업이 자금의 52%를 받았다고 보고합니다. 대규모 클라우드 채굴 투자 영향이 큰 채굴 분야가 조달 자금 기준으로 선두였고, 미국 본사 기업이 자금과 거래 비중 모두에서 앞섰습니다. 보고서는…
이 문서는 UST의 5월 2022 붕괴를 분석하며, Anchor 출금, 외부 거래소 매도, 약화된 암호화폐 및 주식 시장이 신뢰 상실에 기여한 과정을 설명합니다. UST의 발행·소각 메커니즘에 따르면 사용자는 설계상 1달러 가치로 UST와 LUNA를 교환할 수 있었고, 차익거래는 UST를 페그에 되돌리도록 설계되었습니다. LUNA는 일반적인 담보 역할을 하지 않았으며, 이 메커니즘은 LUNA와 Terra 생태계에 대한 수요에 의존했습니다. Terra 바깥에서…
저자는 자동 선물 시스템이 생성한 거래를 수동으로 변경하거나 종료할 때의 위험을 살펴봅니다. 중심 권고는 규칙이 여전히 유효하면 시스템이 열린 포지션을 관리하도록 두고, 거래일 전에 파악한 드물고 이례적인 위험에만 개입하는 것입니다. 정해진 간격으로 확인하기, 알림 음소거, 제어 기능 접근 제한, 시스템에 사전 정의된 안전장치와 대체 청산 방안 마련 등 모니터링 습관을 제안합니다. 저자는 일주일 동안 거래 10건을 대상으로 실거래 실험을 진행해 시스템 결과와…
이번 릴리스 공지는 머신러닝 기반 트레이딩 시스템 개발 도구인 MLFinLab의 변경 사항을 설명합니다. 이제 바 생성 결과의 타임스탬프가 DataFrame 인덱스로 반환되어 후속 함수의 형식과 일치하며, 인덱스를 수동으로 변환할 필요가 없습니다. 변동성 추정기는 열 순서에 의존하는 대신 소문자 열 이름으로 OHLC 입력을 선택합니다. 릴리스 설명에 따르면 이전에는 경고 없이 잘못된 결과를 낼 수 있었습니다. 사용자는 열 이름을 조정하고 타임스탬프 인덱스를…
이 글은 개인 트레이딩 업무를 네 가지 역할로 나눕니다. 시장 효과가 실제인지 조사하고, 거래 가능한 전략을 설계하고, 전략으로 포트폴리오를 구성하고, 완성된 시스템을 운영하는 일입니다. 각 역할은 열린 탐구에서 반복 가능한 일일 실행까지 서로 다른 초점을 요구합니다. 저자는 의식적으로 역할을 전환하면 문제를 진단하기 쉽고 성급한 구현을 막을 수 있다고 주장합니다. 핵심 경고는 기초가 되는 효과와 가능한 원인, 다양한 시장 상황에서의 안정성을 이해하기 전에…
이 짧은 발췌문은 트레이더가 전략에 우위가 있는지 어떻게 판단할 수 있는지 질문합니다. 먼저 손익 분포에 대한 합리적인 기대치를 설정하고 거래를 시작한 뒤 결과를 평가하라고 제안합니다. 또한 경험에 따라 유리한 모멘텀이 이어질 때 포지션을 더 오래 보유하는 식으로 행동을 조정할 수 있다고 말합니다. 핵심은 단일 결과에서 우위를 추론하기보다 여러 거래 전체를 바탕으로 평가해야 한다는 것입니다. 발췌문은 통계적 절차, 표본 요건, 성과 결과, 기대 분포의 상세한…
이 연재의 첫 글은 계약을 소수 단위로 거래할 수 없을 때 자본이 제한된 트레이더가 선물에 어떻게 배분할지 살펴봅니다. 저자는 이를 포트폴리오 최적화 문제로 설명합니다. 소규모 계좌는 대형 CTA만큼 많은 시장에 자본을 분산할 수 없고, 큰 계약 규모 때문에 예측치를 조정하거나 시장을 제외해야 할 수 있습니다. 제안된 대안은 블랙-리터먼 방식에서 착안해 기존 포트폴리오를 내재 기대수익률로 변환한 뒤, 정수 포지션 제약을 적용해 다시 최적화합니다. 글은…
이 문서는 금리 조건을 활용해 채권 선물과 매매 규칙 전반의 CTA 배분을 조정할 수 있는지 살펴봅니다. 메타 예측 방식을 제안합니다. 과거 전략 수익률을 국면 변수별로 묶은 뒤 각 그룹의 성과를 비교합니다. 예시는 정규화된 US 5년물 금리 수준과 변화량을 사용하고, 유로달러 및 여러 국채 선물, 캐리와 모멘텀 규칙, 상품이나 규칙을 결합한 포트폴리오를 검토합니다. 저자는 정규화된 금리 수준이 높을수록 채권 선물 모멘텀에 유리하다는 약한 근거를 보고하고,…
이 글은 가격 시계열이 평균회귀하는지, 랜덤워크를 따르는지, 추세를 보이는지 평가하는 통계 도구를 소개합니다. 단위근 검정인 증강 디키-풀러 검정은 귀무가설이 랜덤워크를 나타내며, 검정 통계량이 임계값보다 충분히 낮으면 귀무가설을 기각할 근거가 된다고 설명합니다. 예시에서는 Google의 조정 종가에 검정을 적용하고, 조사한 표본에서는 귀무가설을 기각할 수 없다고 보고합니다. 또한 허스트 지수를 사용해 시간 지연에 따라 가격 변동이 어떻게 스케일링되는지…
이 글은 유동성 높은 시장의 지표 신호 같은 단순한 시스템 전략과 틈새 상품, 통계 분석, 명시적인 포트폴리오 구성을 활용할 수 있는 고급 접근법을 비교합니다. 선택 기준은 투자자의 목표이며, 목표에는 소득, 자본 보전, 자산 증식, 지적 관심이 포함될 수 있습니다. 비교 항목은 데이터 비용, 조사 노력, 거래 비용 추정치, 인프라, 수용 규모, 분산투자, 알파 가능성입니다. 단순한 접근법은 조사와 실행이 쉽지만, 신호가 널리 알려져 있고 과최적화에 취약하며…